L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1827
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Ha fatto un confronto di metodi per stimare l'importanza dei predittori. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Anche loro non possono essere valutati oggettivamente e quelli importanti non possono essere setacciati dalla spazzatura ((
Sul tema della casualità delle citazioni e della spazzatura di input...
Ha fatto un confronto di metodi per valutare l'importanza dei predittori. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Anche loro sono impossibili da valutare oggettivamente e da separare quelli importanti dalla spazzatura ((
Ed è meglio ritestare immediatamente i modelli con nuovi dati)
Questi non sono tick ma prezzi di chiusura a 5 minuti, mi ci vuole molto tempo per disegnare le candele in R
Questo kloz è chiaro, ma se la volatilità verso il perdente è maggiore del perdente, allora l'aspettativa del perdente è maggiore della metà.
Meglio ancora, è un modello invaso da nuovi dati).
Questo l'ho preso come esempio per un confronto. Ma è anche per 891 righe - 35 riqualificazioni sono lunghe (circa un minuto). E se ci sono un milione di righe e 100 colonne? Puoi uscire e fumare per una settimana o due ))
Capisco il cloze, ma se la volatilità è maggiore del gomito, allora l'aspettativa del gomito è maggiore della metà.
Cosa c'entra questo? Dannazione... !!!!
Sto dicendo che il mercato deve essere analizzato in modo diverso, per cercare modelli in modo diverso, sto dicendo che gli approcci standard non si applicano al mercato ed è ovvio, nessuno di loro funziona!
Ho dato un esempio di un modello che nessuno dei metodi per lavorare con le serie temporali troverà mai, ci sono migliaia di questi modelli, solo per darvi un esempio... !!!!!!!
Non capisco di cosa stai parlando, stai solo cercando di capire cosa sta succedendo.
Questo l'ho preso come campione per un confronto. Ma questo è anche per 891 righe - 35 riqualificazioni sono lunghe (circa un minuto). E se ci sono un milione di righe e 100 colonne? Poi possiamo uscire a fumare per una settimana o un'altra ))
Quindi ci sono molte combinazioni, sarà più veloce tra 10 anni) Ecco perché i predittori sono importanti, sarebbe possibile esaminarli tutti e scegliere il migliore, ma per ora è troppo lungo.
Cosa diavolo c'entra questo con tutto il resto? !!!!
Dico che dovremmo analizzare il mercato in modo diverso, cercare modelli in modo diverso, dico che gli approcci standard non si applicano al mercato, ed è ovvio, nessuno di loro funziona!
Ho dato un esempio di un modello che nessuno dei metodi per lavorare con le serie temporali troverà mai, ci sono migliaia di questi modelli, solo per darvi un esempio... !!!!!!!
E stai dicendo di cancellare la tendenza, o stai contando la volatilità, sai almeno di cosa stiamo parlando e cosa sta succedendo?
Che cosa è il contrario, iniziamo con tick, barre, e una serie molto lunga, che scaliamo. Cosa suggerisce? Davvero, non è ancora chiaro.
Altrimenti come?, inizialmente ticks, barre, una fila molto lunga che scaliamo. Cosa suggerisce? Davvero, non è ancora chiaro.
Sintetizzare le regole che tengono strettamente conto di alcuni eventi specifici in una sequenza specifica, così come il prezzo al quale questi eventi si sono verificati.
Ecco un certo modello
ecco questo modello nei prezzi
ecco lo stesso schema
sintetizzare regole che tengono conto di eventi strettamente specifici in una specifica sequenza, così come il prezzo al quale questi eventi si sono verificati.
Sintetizzare le regole da cosa? A parte le barre di tick e i volumi, non c'è niente, il resto è derivato dalle barre di tick. Per ottenere le regole, è necessario analizzare BP. C'è qualcos'altro oltre alle barre di spunta per le regole?
sintetizzare le regole da cosa? Non c'è altro che barre di tick, beh, e volumi, il resto è derivato dalle barre di tick. Per ottenere le regole, dovremmo analizzare la BP. C'è qualcos'altro oltre alle barre di spunta per le regole?
Di cos'altro avete bisogno?