L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1824

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Maxim Dmitrievsky:
Guarda, beh questo non è un gruppo accademico per dimostrare qualcosa :) ci sono diversi approcci di lavoro con le serie temporali, la maggior parte di loro sono spazzatura sulle citazioni. Fino a prova contraria, perché questo trambusto?

Ho finito :))

 
Maxim Dmitrievsky:

campionamento multistep su Google. Scelta della probabilità basata su un'altra probabilità, che si basa su un'altra... ecc. Non credo che ci siano altre opzioni.

Cioè, per esempio, allora i trade si apriranno spesso, poi raramente, poi per niente. E il tempo di mantenimento delle transazioni varierà molto

può essere legato alla volatilità, nessuno sa come

Probabilità su probabilità è troppo sottile. Un segnale debole può essere solo rumore, o ha bisogno di essere fissato per molto tempo o non dovrebbe essere debole)

Volatilità e volume, sì, devi capire come rovinare tutto. La volatilità arriva in tutti i modi. )

 
mytarmailS:

con l'approccio - il mercato è il caos

Il mercato non è un caos dopo tutto, e il rumore non è (sempre) bianco))))

 
mytarmailS:

Questo è tutto, ho finito ))

Ci sono modelli che durano un anno o due. Vorrei investire i miei soldi in questo? No. È ancora un'incertezza. Potrebbe essere adatto a qualcuno con una mente rischiosa che è disposto ad aspettare i risultati.
 
Valeriy Yastremskiy:

probabilità a probabilità si assottiglia troppo. Un segnale debole potrebbe essere solo rumore, o ha bisogno di essere fissato per molto tempo o non dovrebbe essere debole)

Volatilità e volume, sì, devi capire come rovinare tutto. La volatilità arriva in tutti i modi. )

Non ho approcci più qualitativi, perché non c'è nemmeno una base teorica per loro. E non c'è nessun Runtforms oltre a lagforms.
 
mytarmailS:

Sì, ho capito, non mi capisci... l'hai detto tu:

Non la maggior parte, ma tutti... E tutti lavorano nella finestra scorrevole, e quasi tutti con i rimpatriati, e tutti NON lavorano con il mercato. Mi chiedo perché non ti chiedi - perché? È facile dire che il mercato è caotico, è più difficile cambiare la mentalità...

Qualsiasi previsione delle serie temporali si basa sulla regolarità delle fluttuazioni, meno la tendenza. Se non ci sono cicli, non ci sono previsioni
 
mytarmailS:

E se il mercato non fosse una serie temporale, ma un modello di eventi? In via puramente ipotetica...

La frequenza degli eventi è il ciclo che porta il modello
 
mytarmailS:

E se il mercato non fosse una serie temporale? E se fosse un modello di eventi?


Guarda, abbiamo uno schema, per esempio:

c'è un estremo che il prezzo rompe verso l'alto, poi il prezzo rompe l'estremo verso il basso - la nostra azione.

Hai ritracciato? - Hai ucciso il modello.

hai sottratto la tendenza? -- Hai ucciso lo schema.

Hai normalizzato male il prezzo? Hai ucciso il modello.

guardi il grafico nella finestra scorrevole? -- Hai ucciso lo schema.

Un modello è un modello che si ripete, non importa come lo presenti, con o senza una tendenza
 
mytarmailS:

ma questo modello in realtà, non male?

E questo è uno schema molto semplice, in due azioni, ma cosa succede se ci sono 15 azioni?

Quindi, conclusioni, sono gli eventi, la loro sequenza e il loro prezzo che contano nel mercato.

Che confusione.
 
mytarmailS:

Max, stai bevendo o cosa? ))

Come vedi questo schema quando sottrai la tendenza? Non pensi nemmeno a quello di cui sto parlando?

Se si sottrae la tendenza dagli stessi modelli, saranno ancora gli stessi
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