L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1732

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Mihail Marchukajtes:

Sono stato interessato a questo argomento per molto tempo. Ho avuto molto a che fare con Fourier, wavelets, EMD, SSA. Il problema principale è la latenza. Tutti questi metodi mostrano il passato. Si risolve usando la previsione, ma provoca un overshoot (SSA). Se il prezzo è stazionario per un certo tempo la previsione è buona, ma come facciamo a sapere per quanto tempo il prezzo rimane previsto? Le impostazioni in CSSA sono abbastanza usuali per i metodi di previsione. C'è un altro modo per sbarazzarsi del ritardo - la correzione di fase, ma a causa di essa l'indicatore ha forti deviazioni dopo i forti movimenti di prezzo. Non credo che CSSA abbia violato tutte queste limitazioni, hanno solo aggiunto una bella visualizzazione della calibrazione.

 
Dovete solo controllare il metodo. Proprio io non lo farò nella vita, in primo luogo lo farò ferocemente lungo, ho ricordato R, quindi il dataframe stava facendo quattro ore di inutilizzato mentre ho capito, non c'è davvero nessuno da consigliare. E quello che faccio al 100% sarà un sacco di errori. E devo creare uno script in R che implementi l'intero algoritmo di cui sopra e controllarlo nella vita reale. Anche se il parametro più difficile TC come "GARANZIA" sarà 3 su 5 già può guadagnare.
 
Mihail Marchukajtes:
Dovete solo controllare il metodo. Non posso farlo da solo, in primo luogo lo farò per molto tempo, mi sono ricordato qui R, quindi il dataframe stava facendo quattro ore di inutilizzo mentre lo capivo, non c'è nessuno da consigliare. E quello che faccio al 100% sarà un sacco di errori. E devo creare uno script in R che implementi l'intero algoritmo di cui sopra e controllarlo nella vita reale. Anche se il parametro più difficile TC come "GARANZIA" sarà 3 su 5 già può guadagnare.

Questa è una pratica normale, non essere triste, fallo e basta

 
Rorschach:

Sono stato interessato a questo argomento per molto tempo. Ho pasticciato molto con Fourier, wavelets, EMD, SSA. Il problema principale è il ritardo. Tutti questi metodi mostrano il passato. Si risolve usando la previsione, ma provoca un overshoot (SSA). Se il prezzo è stazionario per un certo tempo la previsione è buona, ma come facciamo a sapere per quanto tempo il prezzo rimane previsto? Le impostazioni in CSSA sono abbastanza usuali per i metodi di previsione. C'è un altro modo per sbarazzarsi del ritardo - la correzione di fase, ma a causa di essa l'indicatore ha forti deviazioni dopo i forti movimenti di prezzo. Non credo che CSSA abbia violato tutte queste limitazioni, hanno solo aggiunto una bella visualizzazione della calibrazione.

Beh, ovviamente non sarà in grado di prevedere deviazioni brusche, quelli saranno proprio i casi di insicurezza. Ma nel complesso questo è uno degli approcci giusti per utilizzare l'analisi di frequenza in generale, non questo tutti i vostri..... minuti che stanno guardando quale comprare in quale vendere. HILARIOUS!!!!
 
Maxim Dmitrievsky:

Questa è una pratica normale, non essere triste, fallo e basta

Sì, avrei il risultato entro la fine della prossima settimana, ma per me non è un fatto, anche se inizio ora. Ma in generale sto pensando di studiare R, più ci lavoro e più mi abituerò alle sue regole. A parte l'ultima volta che ho cambiato lo script, l'ho eseguito per circa tre anni, semplicemente premendo str+shift+enter e chiudendolo stupidamente dopo aver fatto i miei calcoli. Hum. :-)
 
E allora? Il copione gira, i soldi arrivano. Perché farsi coinvolgere se funziona?
 
Maxim Dmitrievsky:

Convenzionalmente. 1-e 2 parametri ora e minuto, poi valutazione della qualità e numero di cluster 1, -1 (si può fare di più)

1 e 2 possono essere qualsiasi parametro (valore dell'indicatore, ecc.), ci possono essere più

Ora che gli indicatori sono in alcuni valori, sapete quale strategia applicare. E questo persisterà per anni, con fortuna

Questa è la merda che ho scritto basandomi sulle tue colle.

È solo un punteggio migliore, ma può essere combinato

oltre a questo il bruco funzionerà (anche se non è più necessario)


bisogna fare un distributore automatico primitivo e metterlo su OOS

 
Quindi, se qualcuno è pronto a farsi avanti in questa direzione, sarò sempre pronto ad aiutare organizzativamente. Dopo tutto, in sostanza abbiamo bisogno di verificare l'ipotesi, se non succede, bene, ok, ma abbiamo provato. Stupido sarà se non si prova, ed è ricco. Bene di nuovo, nessuno dice che sarà un lavoro perfetto ala graal, ma per essere redditizio penso che lo sarà. Per qualche ragione quel cerchio che ho trovato non mi dà pace :-)
 
mytarmailS:

Dobbiamo fare un negozio primitivo di mercanti e metterlo nell'OOS.

Tutto funziona. Dobbiamo trovare delle finestre temporali fluttuanti. I numeri fissi sono visti come limitati.

 
L'algoritmo CSSA è lungi dall'essere un segreto, ed è stato scoperto abbastanza rapidamente e non riguarda alcuna previsione, hanno solo aggiunto alcune modifiche all'algoritmo del crawler. Lo costruiscono in modo un po' diverso. Non lo so esattamente.
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