L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1712
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bene, quindi non pensavo che fossi a tuo agio con il catbusto.
Sì, ma grazie per le soluzioni alternative).
sei il benvenuto))
Penso che la sezione del profeta sia fantastica, la raccomando. pensavo fosse un sonaglio, ma si è rivelato uno strumento serio.
Quando gli scienziati vogliono capire un processo complesso, cercano di decomporlo in componenti più semplici e di analizzarli, ed è per questo che è stata creata l'analisi spettrale. Proviamo a giocare agli scienziati), anche se non di grande successo. Ho capito come scomporre il prezzo in componenti più semplici. La mia decomposizione non ha additività, e questo è male, ma è ancora interessante guardare il prezzo da un'angolazione diversa.
Quindi, abbiamo bisogno del prezzo di chiusura e della volatilità (alto-basso).
Trasformiamo il prezzo in un binario condizionale - se l'incremento di prezzo è superiore a quello precedente, allora "1" se è inferiore, allora "-1".
Codice R
otteniamo un prezzo binario
potete farlo cumulativo e confrontarlo con il prezzo.
Non sembra molto) Ora aggiungiamo la volatilità alla nostra serie
Già meglio...
Idee...
IDEA 1
Così, quasi tutto il "tempo" è determinato dalla volatilità "intra-scheda", non da una direzione "binaria" del prezzo. Il punto è che la volatilità ha una pronunciata stagionalità ed è relativamente facile da prevedere, dobbiamo solo prevedere il prezzo binario, che è più facile nella struttura del prezzo ordinario e poi semplicemente combinare le previsioni e ottenere una previsione completa...
IDEA 2
Tutti gli algoritmi MO adeguati imparano male dai prezzi grezzi anche se sono normalizzati perché non ripetono in serie, probabilmente solo a causa della volatilità che è costantemente diversa, se scomponiamo il prezzo in binario e volatilità, normalizziamo la volatilità e li aggiungiamo di nuovo, o non normalizziamo ma usiamo MO, in teoria dovremmo ottenere una migliore capacità di generalizzazione perché la ripetibilità aumenterà
IDEA 3
Con la decomposizione possiamo smussare i prezzi senza perdere alcun ritardo. Possiamo scomporre il prezzo e interpolare (allungare) la volatilità e il prezzo separatamente e poi sommare
IDEA 4
Possiamo decomporre i prezzi e la volatilità dei cluster, cioè diminuire i gradi di libertà (per esempio, 10 cluster (stati), o standardizzarla, e poi aggiungere di nuovo la volatilità standardizzata
State cercando un sistema per fare soldi?
signori, state solo cercando un sistema per fare soldi
ma nessuno, assolutamente nessuno, lo sta facendo
Cosa pensi di essere, uno scienziato o qualcosa del genere?
Signori, voi cercate solo un sistema che faccia soldi.
Ma nessuno, assolutamente nessuno, può farlo.
Forse non dovresti cercare un sistema che ti permetta di fare soldi come tutti gli altri.
Forse smettere di "fare come tutti gli altri", forse smettere di ottimizzare queste stocastiche pazzesche nei tester.
Forse è meglio guardare cosa fanno le persone intelligenti.
Cosa credi di essere, uno scienziato o qualcosa del genere?
signori, state solo cercando un sistema per fare soldi
ma nessuno, assolutamente nessuno, può farlo
Prof. Saveliev si riferisce alla maggior parte degli scienziati come borsisti). Le sovvenzioni sono solitamente valide per non più di 3 anni. Qualcosa di fondamentale non può essere scoperto in 2-3 anni.
Ma ci sono persone che hanno lavorato sull'argomento per una dozzina di anni. La maggior parte delle persone ha un'istruzione superiore, e pone le basi della borsa di studio)) Gli scienziati che hanno ricevuto un'istruzione superiore, "hanno ottenuto un lavoro" nell'Accademia delle Scienze o nell'Istituto di Ricerca, piuttosto che gli scienziati da qualche altra parte, ma le competenze hanno e possono benissimo nel loro tempo libero per esplorare qualcosa e inventare qualcosa da soli.
Quando gli scienziati vogliono capire un processo complesso, cercano di decomporlo in componenti più semplici e di analizzarli, ed è per questo che è stata creata l'analisi spettrale.
Le idee sono interessanti. Secondo me la cosa più imprevedibile rimane la direzione del movimento dei prezzi. Se i risultati sono incoraggianti, datemi un suggerimento, forse altri inizieranno a scegliere quella direzione.
Quindi forse non dovremmo essere come tutti gli altri, quelli che "nessuno, assolutamente nessuno, può farlo".
Non potete smetterla "come tutti gli altri", non potete smettere di ottimizzare queste stocastiche di merda nei tester?
Forse è meglio guardare cosa fanno le persone intelligenti?
Quelli intelligenti non perdono
Le idee sono interessanti. Secondo me la cosa più imprevedibile è la direzione del movimento dei prezzi. Se i risultati sono rassicuranti, datemi un suggerimento, forse altri cominceranno ad andare in questa direzione.
Il punto è solo che ci sono un sacco di idee, io sono solo, ho solo scritto questo post nella speranza che qualcuno sarà "agganciato" e saremo in qualche modo insieme.
Il punto è che ci sono un sacco di idee, io sono solo, quindi ho scritto questo post nella speranza che qualcuno sarà "agganciato" e saremo in qualche modo insieme.