L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1632

 
Vizard_:
Wow, sei bravo, sei esilarante)))
Amico, fatti vedere. Vedi cosa ho per te :-)
 
Mihail Marchukajtes:

Amico, stai diventando più giovane ora..... Lo so, quindi ascoltate attentamente, ve lo dico per la penultima volta (l'ultima volta sarà un video). È grazie a persone come te che voglio fare un video, per non dover spiegare ogni volta l'essenza dell'esistenza. Esiste un modello causale della formazione dei prezzi. Non temporale, ma causa-effetto. Quindi la ragione del cambiamento dei prezzi è dovuta ai seguenti fattori.

Prima gli opzionisti formano l'aspettativa del mercato deformando il sorriso della volatilità. Poi secondo questa aspettativa o internet (gli ottici possono sbagliarsi) c'è un volume di trading con un delta. Il volume mostra il numero di partecipanti delta indica la direzione del volume scambiato + interesse aperto. Solo allora il prezzo cambia in accordo con il volume scambiato, e solo allora gli indicatori cambieranno i valori che voi TUTTI state cercando di usare per la previsione del prezzo. Cioè, state cercando di prevedere la causa. Beh, chi di noi non è al corrente????

Avete tutti questi dati per il SI, ma li avete per il bitcoin? Quindi non pi...di.... Mi stai dando sui nervi. Imparare le basi, signori..... Ecco perché il mio approccio funziona, a differenza del vostro. Il tuo può anche essere fattibile, ma se non è basato sul modello di cui sopra, la probabilità di casualità nel tuo lavoro è alta. Ci sono domande?

nessuna domanda ))

 
mytarmailS:

nessuna domanda ))

Bene, allora costruite su questo e sarete felici. E quello che Max ci ha mostrato sull'econometria è anche un tema, quando si opera con i dati giusti dall'inizio.

Questo è qui, pensaci ora che ho raccolto CI. Cioè, alla fine, il TS sarà OI+Volumi+Delta. Manca solo un sorriso. Ma il trucco del sorriso non è nel sorriso stesso, ma nel suo cambiamento. Il sorriso non è possibile ottenere automaticamente nel TC ed è per questo che voglio ottenere un lavoro ufficialmente in un fondo di investimento, quindi con l'aiuto di programmatori locali (che sono certamente nei fondi) per iniziare a ottenere ulteriori dati, non solo un sorriso, e forse qualcos'altro, poi vivrò..... Mi comprerò una mucca che darà latte :-)

E poi mi sono stancato di ammazzare il tempo su compiti semplici per i quali il solito proger spende 5 minuti, e sono un paio di settimane. Sad......

Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений
Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений
  • www.mql5.com
В 1988 году Константино Тсаллис (Constantino Tsallis) предложил обобщение статистической механики Больцмана-Гиббса-Шеннона (Boltzmann-Gibbs-Shannon) [1], в котором было введено понятие неэкстенсивной энтропии (nonextensive entropy). Важным следствием обобщения энтропии оказалось существование новых типов распределений [2], играющих ключевую...
 
Vi ho detto che per caso ho scritto un libro in preparazione della conferenza. Beh, come libro, per ora solo un pamphlet. Così una sezione è "L'esperienza è figlia degli errori e un genio è amico dei paradossi" Una volta ho fatto un errore nella formula di conversione dei dati. Ed era perché avevo un sacco di parentesi, come al solito. Ho saltato una parentesi, ma il numero totale era pari, quindi il compilatore non ha funzionato male. In questo modo ho lavorato per circa mezzo anno e ho ottenuto risultati molto migliori. Un giorno ho guardato la formula e ho capito che avevo fatto un errore. Ma che razza di casino è questo, se migliora i risultati. Non è una canna. È UNA CANNA :-) Ho concluso che ci sono due tipi di dati: indipendenti dalle citazioni e indipendenti dalle citazioni. La maggior parte delle persone usa dati indipendenti dalle quotazioni e funziona, ma i dati dipendenti dal prezzo hanno risultati migliori, ma purtroppo sono dipendenti dal prezzo e qualsiasi correzione della storia nell'area di formazione porta a risultati diametralmente opposti. Questo è stato uno dei motivi per cui ho lasciato l'alpeggio. Li correggevano ogni settimana, il che mandava in tilt il TS. Ed era sufficiente cambiare qualsiasi valore con il passo minimo per cambiare questo valore. Per esempio, per aumentare il volume in uno qualsiasi dei candelieri di uno durante il periodo di apprendimento e il risultato è stato immediatamente perso. I dati indipendenti dalle quote non si preoccupano di questo cambiamento e non possiamo nemmeno notarlo manualmente. Ma diverse volte mi ha fatto incazzare e ho trovato quella barra sulla storia di 1-2 settimane dove questo cambiamento ha avuto luogo. Puramente per una questione di principio. Dopo diverse ricerche di questo tipo, che non era un compito facile, ho deciso di scappare da loro. Speriamo che non ci sia niente del genere nell'opener.... IMHO
 
Di nuovo, quando scoprirete qual è il punto, direte Fi e io sarò completamente d'accordo con voi. Non ho inventato nulla di nuovo o stravagante. Sto solo guardando la cosa più seriamente :-)
 
Un diavolo di messaggio di 6.000 frasi. E non l'ho sprecato per niente, oh non per niente :-) La cosa principale era pensarci, come se stesse venendo su, tutte quelle cose. Ma questa sera darà molti spunti di riflessione. Non è una buona cosa per l'insegnamento, quando si porta la conoscenza alle masse :-)
 
È noioso quando si parla con una sola voce :-(... Eh... c'era un tempo... Ti ricordi quando abbiamo abbattuto i Belozersky AaaA???? (c) Bendaggi
 
Mihail Marchukajtes:

Amico, stai diventando più giovane ora..... Lo so, quindi ascoltate attentamente, ve lo dico per la penultima volta (l'ultima volta sarà un video). È grazie a persone come te che voglio fare un video, per non dover spiegare ogni volta l'essenza dell'esistenza. Esiste un modello causale della formazione dei prezzi. Non temporale, ma causa-effetto. Quindi la ragione del cambiamento dei prezzi è dovuta ai seguenti fattori.

Prima gli opzionisti formano l'aspettativa del mercato deformando il sorriso della volatilità. Poi secondo questa aspettativa o internet (gli ottici possono sbagliarsi) c'è un volume di trading con un delta. Il volume mostra il numero di partecipanti delta indica la direzione del volume scambiato + interesse aperto. Solo allora il prezzo cambia in accordo con il volume scambiato, e solo allora gli indicatori cambieranno i valori che voi TUTTI state cercando di usare per la previsione del prezzo. Cioè, state cercando di prevedere la causa. Quindi chi di noi è fuori dal mondo????

Avete tutti questi dati su SI, ma li avete su bitcoin? Quindi non pi...di... .... Mi stai dando sui nervi. Imparare le basi, signori..... Ecco perché il mio approccio funziona, a differenza del vostro. Il tuo può anche essere fattibile, ma se non è basato sul modello di cui sopra, la probabilità di casualità nel tuo lavoro è alta. Ci sono domande?

Dimmi solo come dei volumi insignificanti in opzioni possono modellare qualcosa nel nostro mercato?

 
Aleksey Vyazmikin:

Ditemi, come possono dei volumi insignificanti di opzioni influenzare qualcosa nel nostro mercato?

Stanno intrinsecamente modellando le aspettative del mercato. Le opzioni SI modellano le aspettative del mercato per quel particolare strumento. Questo è ciò che i commercianti di opzioni pensano sul prezzo futuro dell'attività sottostante. Non si sa se pensano correttamente o meno, ma le loro aspettative sono note dalla curva del sorriso e dalle posizioni dell'opzione. Poi il volume della posizione viene scambiato secondo questa aspettativa oppure no. Nessuno ha detto che fosse così semplice. Basta usare questi dati e guardare il mercato da questo punto di vista, si entra in un gruppo di professionisti che anche imbrogliare l'altro e cercare di barare, ma non utilizzare queste informazioni si gioca solo alla roulette. IMHO naturalmente.

Ecco un consiglio. Seguite durante il giorno questa tavola, anche se al chilo, anche con un ritardo di 15 minuti per gli utenti liberi e a destrezza sarete estremamente sorpresi come si scopre tutto è semplice.

Questa schermata è per l'opzione della sterlina sul CME, se non mi sbaglio. La linea nera è lo sciopero attuale. Frecce per il cambio della barra. Cioè, i cambiamenti nel valore delle opzioni

 
Mihail Marchukajtes:

Modellano le aspettative del mercato fin dall'inizio. Le opzioni SI modellano le aspettative del mercato per quel particolare strumento. Cioè, ciò che i trader di opzioni pensano sul prezzo futuro dell'attività sottostante. Non si sa se pensano correttamente o meno, ma le loro aspettative sono note dalla curva del sorriso e dalle posizioni dell'opzione. Poi scambiano un volume secondo le loro aspettative o meno. Nessuno ha detto che fosse così semplice. Basta usare questi dati e guardare il mercato da questo punto di vista, si entra in un gruppo di professionisti che anche imbrogliare l'altro e cercare di barare, ma non utilizzare queste informazioni si gioca solo alla roulette. IMHO naturalmente.

Ecco un consiglio. Seguire durante il giorno questa scheda anche nel canile, anche con un ritardo di 15 minuti per gli utenti liberi e a destrezza sarete estremamente sorpresi come si scopre tutto è semplice.

Questa schermata è per l'opzione GBP su CME, se non mi sbaglio

Voglio usare io stesso i dati delle opzioni. Forse funziona perché lo dicono loro - psicologia, non logica.

È possibile ottenere informazioni sulle opzioni tramite Quick, vorrei dare ordini commerciali anche lì, ma costa - nessuna voglia di fare squadra?