L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1286
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Perervenko ha qualche risultato?! Non ne ha e non può averne per definizione.
Non lavorerò con ZZ - contraddice assolutamente il significato stesso delle serie temporali, perché il concetto di "tempo" è perso.
Forse sono troppo fissato con la teoria dei processi stocastici, dove il tempo è una variabile fondamentale. Vorrei che qualcuno mi facesse cambiare idea - mostratemi il monitoraggio del conto per la strategia con ZZ.
Cosa intende per "tempo", armoniche come furie o armoniche come apparecchi?
Per la miliardesima volta, allego un libro che è inestimabile quando si usano reti neurali e scaffolding.
Questo rende chiaro anche a un papuano che si dovrebbe avere una BP stazionaria a portata di mano, dove i valori dei prezzi sono ottenuti a intervalli di tempo interi uguali. Questo è tutto.
Come fare? Lo so?! Aliosha, per esempio, raccoglieva valori ogni 1 secondo, Doc - non lo so, ma so che Doc è riuscito a portare la BP a una forma stazionaria e ha stupidamente previsto il segno dei futuri incrementi di prezzo.
Per la miliardesima volta, allego un libro che è inestimabile quando si usano reti neurali e scaffolding.
Questo rende chiaro anche a un papuano che si dovrebbe avere una BP stazionaria a portata di mano, dove i valori dei prezzi sono ottenuti a intervalli di tempo interi uguali. Questo è tutto.
Come fare? Lo so?! Aliosha, per esempio, raccoglieva valori ogni 1 secondo, e Doc - non lo so, ma so che Doc è riuscito a portare la BP a una forma stazionaria e ha stupidamente previsto il segno dei futuri incrementi di prezzo.
Ma nessuno lavora con il prezzo così com'è, noi prevediamo i rendimenti futuri a partire da quelli passati, segno e grandezza (volatilità), i rendimenti log sono abbastanza stazionari se si allinea l'eterecedenzialità ridistributiva. Mi stupisco spesso quando si piange sulla non stazionarietà, perché se qualcuno prevede direttamente il prezzo, di solito sono i teorici che non hanno mai provato a prevedere o a costruire TS, sentono solo qualche termine non scientifico sulla "non stazionarietà" e lo ripetono ovunque...
Se non sai nulla del mercato, puoi usare i tick o i secondi, ma non sai nulla del mercato, semplicemente non sai cosa sta succedendo.
Ma nessuno lavora con il prezzo, noi prevediamo i rendimenti futuri basandoci su quelli passati, segno e grandezza (volatilità), i rendimenti log sono abbastanza stazionari se si allinea l'eterecidualità reperiodica. Mi stupisco spesso quando qualcuno grida alla non stazionarietà, come se qualcuno prevedesse direttamente il prezzo. Di solito sono teorici che non hanno mai provato a prevedere o a costruire TS da soli, sentono solo qualche frase scientifica sulla non stazionarietà e la ripetono ovunque...
Beh, vedo che sei un saputello. Allora perché lo chiede? Pererwenco è un po' un boccone...
Beh, vedo che sei bravo. Allora perché me lo chiede? Pererwenko è un ragazzo...
Non può barare con la FA, è una cospirazione... Ho paura...
Non può imbrogliare tutti con la FA, è una cospirazione... Ho paura...
:)))
Non può imbrogliare tutti con la FA, è una cospirazione... Ho paura...
è Rpidemic. Uno può andarci e non tornare, facendo recensioni su centinaia di pacchetti. Passerà come tutto (nuovo) nella vita.
Ecco Alessandro che scrive sempre la stessa cosa, con parole diverse e per così dire con i loro derivati, per far arrivare il punto ai bambini di tutti i tipi. C è la stabilità.
Ma nessuno lavora con il prezzo così com'è, noi prevediamo i rendimenti futuri basandoci su quelli passati, segno e grandezza (volatilità), i rendimenti log sono abbastanza stazionari se si smussa l'eterecessionalità reperiodica. Mi stupisco spesso quando si piange sulla non stazionarietà, perché se qualcuno prevede direttamente il prezzo, di solito sono i teorici che non hanno mai provato a prevedere o costruire TS, sentono solo qualche termine non scientifico sulla "non stazionarietà" e lo ripetono ovunque...
Condivido totalmente la tua indignazione!
Ma dovresti anche capirci - abbiamo "gridato" solo perché aspettavamo che tu venissi a mostrare a tutti noi come prevedere il prezzo attraverso i rendimenti e i log-returns.
Brucia!
Ho anche fatto il ritorno dalla formazione come probabilità, non come numero di classe. (che limita l'uso della foresta per la classificazione a solo 2 classi 0 e 1).
Niente da dire sui risultati di trading/test, vedo solo le probabilità finora. E ancora test di permutazione. Non ho fatto altri progressi. Un ricalcolo attraverso la rimozione richiede 6 ore. (( Ora la valutazione su valido vuole confrontare. Penso che sia ancora overfitting sul treno - e stavo valutando l'importanza per il fit.
Se la profondità e il numero di esempi nei limitatori di foglio sono nell'impalcatura moderna, sembra avere senso. Ecco perché lo faccio da solo.
Questo è ciò che significa essere un vero programmatore, non come noi teorici
Per la miliardesima volta, allego un libro che è inestimabile quando si usano reti neurali e scaffolding.
Questo rende chiaro anche a un papuano che si dovrebbe avere una BP stazionaria a portata di mano, dove i valori dei prezzi sono ottenuti a intervalli di tempo interi uguali. Questo è tutto.
Come fare? Lo so?! Alyosha, per esempio, raccoglieva valori ogni 1 secondo, Doc - non lo so, ma so che Doc è riuscito a portare la BP a una forma stazionaria e ha stupidamente previsto il segno dei futuri incrementi di prezzo.
A_K, puoi smettere di dire sciocchezze e riferirti ogni volta all'articolo di Kolmogorov, che tu stesso non capisci).
A proposito, di cosa parla l'articolo? Dopo tutto, la cosa principale nell'articolo non è la stazionarietà e non il conteggio a "intervalli di tempo interi" uguali. Nell'articolo sono solo le ipotesi iniziali fatte per dimostrare che... A proposito, per dimostrare cosa esattamente? Sbagliato, non è affatto una capacità predittiva. E poi?
L'articolo non dice nulla sul fatto che la previsione è impossibile per processi non stazionari, per processi non in "intervalli di tempo interi" ma con qualche altro. Tutto questo, a proposito, è anche possibile, con altrettanto successo).
In generale, le vostre infinite affermazioni sulla possibilità di prevedere serie temporali stazionarie + attraverso "uguali, interi..." non possono essere chiamate altro che sciocchezze. E l'articolo di Kolmogorov non ha nulla a che fare con questa assurdità - si tratta di qualcosa di completamente diverso.