L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1285
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Non fare lo spilorcio). Hai 5 prodotti (o non li hai scritti tu?) e un mucchio di segnali (probabilmente dai tuoi EA), a giudicare dai quali vivi già di rendita dal forex.
E sono ancora alla ricerca e vivo da una prospettiva completamente diversa.Infatti, un EA lavora in segnali, solo diversi canali e le loro impostazioni per la formazione del segnale di base, diverse combinazioni di filtri e diversi MM. Sì, è grande, e ho scritto la logica, ma diverse funzioni per lavorare con gli ordini, e per questo ho scritto una classe ausiliaria per MM, per lavorare con i file, alcuni indicatori difficili, cioè non ho scritto codice complesso, ma ho trascinato molte delle mie idee da lì al mio EA per MO. Non ho migliorato l'Expert Advisor per più di un anno, anche se ho alcune note sulla carta.
La logica di quell'EA l'ho descritta molte volte - è una griglia di ordini su un canale fluttuante con lotto crescente per Fibo e il resto è una questione di filtraggio (per l'ingresso iniziale e ulteriori impostazioni) e impostazioni di base. Trading contro la tendenza, ma non in un piatto (come lo capisco) - l'idea è quella di cercare di trovare i segni della fine della tendenza.
I rischi sono comunque grandi, e nemmeno per la logica del TS stesso, ma per la necessità di ritirare/riempire il conto, che normalmente resisterebbe al drawdown su brevi intervalli. Così il 03 gennaio 2019 non ho avuto il tempo di trasferire i soldi sui conti (c'erano circa 50 conti centesimi), che dovevano essere riforniti e di conseguenza ho perso tutti i profitti per il 2018, ma è stato un mio errore naturalmente - le mosse di gennaio possono essere molto forti, ero convinto ogni anno e ho pianificato di spegnere il trading, e di nuovo sono caduto su un rastrellamento. A quanto pare devo interrompere il trading una settimana prima di Capodanno e per 3 settimane, forse tutto il mese di gennaio.
Quindi non vivo fuori dal mercato, ma lo sogno soltanto. E penso che la ragione principale sia la lentezza della programmazione - non ho il tempo di controllare e codificare tutte le mie idee.
Tra l'altro, sigs cool da Alexey, quindi immagino che non sarò fortunato, ma comunque cool
Sì, lì è solo fatalismo, e lo dicono i titoli. La cosa principale è ritirare l'investimento iniziale, in modo che non mi dispiacerebbe, ma appena mi preparo, sono di nuovo a corto di soldi - sono stati aperti molti segnali...
Infatti, un EA lavora in segnali, usa solo diversi canali e le loro impostazioni per la formazione del segnale di base, diverse combinazioni di filtri e diversi MM. Sì, è grande, e ho scritto la logica, ma diverse funzioni per lavorare con gli ordini, e per questo ho scritto una classe ausiliaria per MM, per lavorare con i file, alcuni indicatori difficili, cioè non ho scritto codice complesso, ma ho trascinato molte delle mie idee da lì al mio EA per MO. Non ho migliorato l'Expert Advisor per più di un anno, anche se ho alcune note sulla carta.
La logica di quell'EA l'ho descritta molte volte - è una griglia di ordini su un canale fluttuante con lotto crescente per Fibo e il resto è una questione di filtraggio (per l'ingresso iniziale e ulteriori impostazioni) e impostazioni di base. Trading contro la tendenza, ma non in un piatto (come lo capisco) - l'idea è quella di cercare di trovare i segni della fine della tendenza.
I rischi sono comunque grandi, e nemmeno per la logica del TS stesso, ma per la necessità di prelevare/ricaricare il conto per sopportare normalmente il drawdown a brevi intervalli. Così il 03 gennaio 2019 non ho avuto il tempo di trasferire i soldi sui conti (c'erano circa 50 conti centesimi), che dovevano essere riforniti e di conseguenza ho perso tutti i profitti per il 2018, ma è stato un mio errore naturalmente - le mosse di gennaio possono essere molto forti, ero convinto ogni anno e ho pianificato di spegnere il trading, e di nuovo sono caduto su un rastrellamento. A quanto pare devo interrompere il trading una settimana prima di Capodanno e per 3 settimane, forse tutto il mese di gennaio.
Quindi non vivo fuori dal mercato, ma lo sogno soltanto. E penso che la ragione principale sia la lentezza della programmazione - non ho tempo per controllare e codificare tutte le mie idee.
E quei segnali che sono sopravvissuti sono belli!
Grande progetto realizzato. La sola descrizione occupa così tanto spazio... )
E quei segnali che sono sopravvissuti sembrano fighi!
Sì, quel progetto ha molti anni, non tutto ha funzionato subito, ho accelerato nello sviluppo quando ho capito che nessuno avrebbe scritto un EA secondo il mio TOR e ho dovuto approfondire la codifica io stesso. Il TOR di base è del 2014 e ora è di dominio pubblico, se riesci a padroneggiare il mio linguaggio da non programmatore.
Grazie per la valutazione dei segnali. Ma l'incremento lì è fuorviante, nessun 1000 per cento lì chiaramente, e penso che questa rappresentazione errata scoraggia le persone dal servizio in questione.
Una buona idea è quella di controllare le impostazioni di base almeno una volta all'anno per verificarne la correttezza, e se necessario, ri-ottimizzare, ma io non lo faccio per mancanza di tempo e risorse, tutto è occupato da MO ultimamente.
Limita l'albero a 1 linea:
campioni++; se(campioni < 20){ allora non dividere più il nodo, ma lasciare la foglia}
cioè ci saranno almeno 20 esempi rimasti sul foglio, per la rappresentatività.
Questa è la versione completa che hai chiesto)))
Il grado di undertraining, cioè il numero di campioni nella foglia può essere qualsiasi 10, 100, 1000 o ottimizzato. In xgboost si chiama min_child_weight
Anche se potrebbe essere più semplice, proprio all'ingresso di DFBuildTreeRec, fuori dal ciclo, calcolare
campioni=idx2-idx1+1;
In generale, come sempre, un problema può essere risolto in modi diversi.
Anche se potrebbe essere più semplice, proprio all'ingresso di DFBuildTreeRec, fuori dal ciclo, calcolare
campioni=idx2-idx1+1;
Beh, come sempre, un problema può essere risolto in modi diversi.
Ha senso preoccuparsi, migliora qualcosa?
Vi assicuro che Zigzags non è in alcun modo rilevante per l'analisi di BP. Puoi buttare via tutti gli articoli sull'argomento.
Lei sta esagerando signore, poi si dovrà buttare fuori o correggere (ciò che facepalm come indicatori di ridisegno) tutti gli articoli su IR, sia da questo forum e decine di altri, compresi gli articoli diVladimir Perervenko che è anche preso di mira - ZZ, eVladimir Perervenko è un professionista, nessuno dubiterà, guardare i suoi articoli ci libri interi e tutti come gli scienziati. Molto probabilmente non siete in grado di lavorare con ZZ, ricordate il proverbio sul ballerino?
Lei sta esagerando signore, allora dovremo buttare fuori o correggere (cosa facepalm come indicatori di ridisegno) tutti gli articoli su MO, sia da questo forum e decine di altri, compresi gli articoli diVladimir Perervenko che è anche preso di mira - ZZ, eVladimir Perervenko è un professionista, nessuno dubiterà, guarda i suoi articoli ci libri interi e tutto come scienziati. Probabilmente non sapete come lavorare con ZZ, ricordate il detto del ballerino?
Perervenko ha qualche risultato?! Non ne ha e non può averne per definizione.
Non lavorerò nemmeno con ZZ - contraddice assolutamente il significato stesso delle serie temporali, perché il concetto di "tempo" è perso.
Forse sono troppo fissato con la teoria dei processi stocastici, dove il tempo è una variabile fondamentale. Lasciate che qualcuno mi faccia cambiare idea - mostratemi il monitoraggio dei conti su una strategia con ZZ.