L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3302

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🤦
 
Qualcuno ha qualche idea sul perché uno spread di 2 punti a cinque cifre uccide l'alpha su eurobucks a cinque minuti? Voglio dire, senza di esso è un graal, con esso è pessimo. Ma non ha quasi alcun effetto sulle operazioni orarie.

Inoltre, se si esegue un bot a 5 minuti su mercati orari, funziona. L'unica differenza è l'apertura su una nuova barra ogni ora.

Ho sottratto lo spread dagli incrementi, ma visivamente non è cambiato molto. Sembra più che il markup dei trade non ne tenga conto correttamente.

 
Maxim Dmitrievsky graal, con esso è pessimo. Ma non ha quasi alcun effetto sui trade orari.

Inoltre, se si esegue un bot a 5 minuti su mercati orari, funziona. L'unica differenza è l'apertura su una nuova barra ogni ora.
.

Ho sottratto lo spread dagli incrementi, ma visivamente non è cambiato molto. Sembra più che il markup degli scambi non ne tenga conto correttamente.

La versione 1
probabilmente ottiene molte entrate a circa 1 livello di prezzo (in piano), che poi vengono prosciugate.

Con la versione 2
Trading 12 volte più frequente (60/5) si raggiunge più velocemente il prosciugamento. Testate H1 con lo stesso numero di segnali ricevuti da M5.

 
Forester #:

La versione 1
probabilmente ottiene molti input a circa 1 livello di prezzo (su base piatta), che poi si fondono

Versione 2
Con un trading 12 volte più frequente (60/5) si raggiunge più velocemente lo scarico. Testate l'H1 con lo stesso numero di segnali ricevuti dall'M5.

Per ora mi attengo alla versione che i prezzi dei cloze a cinque minuti sono vicini tra loro, quindi lo spread mangia il profitto. Ora afk, poi controllerò diverse opzioni.

E 'possibile fare almeno la chiusura non su una nuova barra, ma su ticks. La cosa divertente è che ho inserito lo spread nel modello nella fase di formazione. Cioè, per fare trade rigorosamente maggiori dello spread. E ancora succede.

Ho anche sottratto lo spread dagli incrementi e mi sono allenato sul grafico risultante, meno volatile in base al valore dello spread. Poi l'ho testato su quello originale. Sembra correggere un po' il quadro, ma non è ancora lo stesso.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Finora mi sono attenuto alla teoria secondo la quale i prezzi dei cloze dei cinque minuti sono vicini, quindi lo spread si mangia il profitto.
Credo che la situazione sia più complicata. Ad esempio, c'è un Expert Advisor in Market che mostra risultati sorprendenti su tick reali e tick generati da un tester. Non è possibile entrare nel merito delle ragioni.
 
Maxim Dmitrievsky graal, con esso è pessimo. Ma non ha quasi alcun effetto sui trade orari.

Inoltre, se si esegue un bot a 5 minuti su mercati orari, funziona. L'unica differenza è l'apertura su una nuova barra ogni ora.
.

Ho sottratto lo spread dagli incrementi, ma visivamente non è cambiato molto. Sembra più che il markup dei trade non ne tenga conto correttamente.

Calcolate il quantile degli incrementi di prezzo con un piccolo passo, ad esempio 0,01. Probabilmente vedrete che nelle contrattazioni orarie gli incrementi sono più grandi dello spread nelle contrattazioni orarie sopra lo spread è molte volte più grande che su M5.

 
fxsaber #:
Penso che sia più complicato. Ad esempio, c'è un Expert Advisor nel Mercato che mostra risultati diversi su tick reali e tick generati da un tester. Non riesco a spiegarne le ragioni.
Probabilmente si basa su un'ottica non veritiera.
 
СанСаныч Фоменко #:

Calcolate il quantile degli incrementi di prezzo con un piccolo passo, ad esempio 0,01. Probabilmente vedrete che nelle tariffe orarie gli incrementi sono maggiori dello spread nelle tariffe orarie di cui sopra lo spread è molte volte maggiore rispetto all'M5.

È logico, ma i trade vengono piazzati tenendo conto dello spread. Il segnale può essere anticipato di molte barre. Aumento lo spread - diventa sempre peggiore anche sulla traina, che è una dipendenza diretta.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Probabilmente su OOS.

In OOS. Ti mando un messaggio.

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