L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3205

 
Valeriy Yastremskiy #:

Nessuno cancella le onde, quindi è ovvio. Ricercare una sessione di trading in base al tempo è un compito normale.

Il MO elimina questi problemi. Non riesco a immaginare come si possano cercare manualmente modelli che non esistono.

Questo è un caso monodimensionale. Se lo si rende multidimensionale, si può spiegare qualsiasi segno nell'interazione.

A scaglioni c'è qualcosa del genere, a prima vista anche redditizio, in media

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Preparerò i calcoli per i tick in seguito, dovrò usare Google TPU per la velocità.
 
Maxim Dmitrievsky #:

MO elimina questi problemi. Non vedo nemmeno come si possano cercare manualmente modelli che non esistono.

Questo è un caso univariato. Se lo si rende multidimensionale, si può spiegare qualsiasi caratteristica dell'interazione.

a incrementi c'è qualcosa di simile, a prima vista anche redditizio, in media.

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Non ho visto un articolo in cui scrivi di questi "pattern" - prima hai detto che ce n'è uno.

Prima eri coinvolto nell'apprendimento per rinforzo, a che punto l'hai abbandonato?

Ho un'idea interessante: come si può immaginare l'impatto sull'ambiente, e l'ambiente non sarà l'equilibrio.

 
Maxim Dmitrievsky #:

MO elimina questi problemi. Non vedo nemmeno come si possano cercare manualmente modelli che non esistono.

Questo è un caso univariato. Se lo si rende multidimensionale, si può spiegare qualsiasi caratteristica dell'interazione.

a incrementi c'è qualcosa di simile, a prima vista anche redditizio, in media.

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Beh, abbiamo un caso bidimensionale, incrementi e tempo) MO non elimina il problema, permette solo di guardare più in profondità.))))

Multivariato, in una serie bidimensionale ovviamente si possono introdurre le derivate di una serie in un'altra serie, ma è la stessa cosa, uno sguardo più profondo.

Nel senso di esplorare più a fondo una funzione, non di più.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Preparerò i calcoli per i tick più tardi, dovrò usare google TPU per le velocità.

Per i tick sarebbe interessante)

 
Aleksey Vyazmikin #:

Non ho visto un articolo in cui scrivi di questi "modelli" - prima hai detto che ce n'era uno.

Prima si occupava di training di rinforzo, a che punto ha abbandonato questa direzione?

Avevo un'idea interessante: come si può presentare un impatto sull'ambiente, e l'ambiente non sarà un equilibrio.

Non ho detto che c'era e non l'ho scritto. Si tratta solo di modelli trovati dalla distanza euclidea, con una certa precisione.
RL si è fermato a dire che non funziona nei mercati finanziari.
 
Maxim Dmitrievsky #:
RL si è fermata al fatto che non funziona nei mercati finanziari.

Sì, funziona come il Graal. Prendetelo, usatelo. Chiavi in mano

Programma di test del modello addestrato

https://www.mql5.com/ru/articles/11452



Già il 158° articolo.

Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
  • www.mql5.com
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Non ho detto che ne esiste uno e non ne ho scritto uno. Si tratta solo di modelli trovati dalla distanza euclidea, con una certa precisione.

Quindi ho frainteso i post precedenti.

Maxim Dmitrievsky #:
In RL mi sono fermato al fatto che non funziona nei mercati finanziari

Quindi se si affronta il problema non di petto, ma in modo più creativo...

Si pratica l'averaging, si immagina che il trend sia un mostro, e l'apertura di una posizione è un colpo ad esso, per neutralizzare (chiudere in positivo) il mostro con un numero minore di colpi per dare la massima ricompensa. Il volume di una posizione può essere considerato come una carica di energia che sta diminuendo, e più se ne conserva meglio è. Le tendenze sono mostri indipendenti per l'allenamento.

 

Un livello è un prezzo attorno e all'interno del quale si verificano eventi importanti (breakout, rimbalzo, ecc.).

È importante non solo che ci siano eventi importanti intorno al livello, ma anche i modelli degli eventi stessi (non solo cosa ha rotto il livello, ma anche come esattamente ha rotto... o rimbalzato).


Un esempio di descrizione di uno dei tanti livelli.

Il cerchio blu indica il punto in cui è stata attivata la regola, dopo il cerchio i dati non sono disponibili per l'algoritmo.

Si tratta di uno stesso livello descritto da questa regola.

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


Esiste la possibilità di descrivere questo evento non lineare inserendo le ultime 5 candele????

C'è la possibilità di trovare tali livelli confrontandoli con una qualche metrica, ad esempio attraverso la distanza euclidea? ????


Ovviamente no.

 
mytarmailS #:

C'è la possibilità di descrivere questo evento non lineare inserendo le ultime 5 candele ?????

Ovviamente no.

Dimmi in che lingua è scritto e come suona se è in linguaggio umano).

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

Non sono affatto un MO, sono solo curioso. Quindi ho il diritto di fare domande stupide).

Non c'è un modo per ridurre la quantità di dati?

Invece di un mucchio di candele, si possono inserire valori a zig-zag. Imho descriverà il tuo pattern a livello non peggiore.


Qualcosa del tipo: la leva ZZ è più grande/più piccola della precedente, ecc.

No?


Mi rendo conto che l'intero pattern è molto più ampio di questo pezzo di grafico sullo schermo.

Vedo l'intero pattern in questo modo: