L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3059
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Domanda sull'intelligenza artificiale: quali sono le coppie di valute migliori da combinare?
da dove viene la formula? anche dalla risposta?
Da dove hai preso la formula? Anche dalla risposta?
No, ho semplicemente messo insieme diverse coppie di valute in modo che ogni valore abbia lo stesso peso nella determinazione del prezzo.
No, ho solo messo insieme alcune coppie di valute in modo che ogni valore abbia lo stesso peso nella determinazione dei prezzi.
Interessante.
ma probabilmente è meglio basare la formula sulla stazionarietà della serie piuttosto che sulla ponderazione uguale, hai provato?
interessante...
ma probabilmente è meglio basare la formula sulla stazionarietà della serie piuttosto che sulla parità di peso, hai provato?
Per creare un grafico dei prezzi casuale massimamente stazionario, è possibile utilizzare le cosiddette coppie di valute "debolmente correlate". Queste coppie di valute hanno un basso livello di correlazione tra loro, il che le rende più indipendenti l'una dall'altra.
Esempi di coppie di valute di questo tipo sono AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Queste coppie presentano caratteristiche e peculiarità diverse, che possono contribuire a creare un indice più stazionario. Tuttavia, bisogna tenere presente che la correlazione tra le coppie di valute può cambiare nel tempo e in base agli eventi macroeconomici.
Credo che solo l'immaginazione possa limitare il risultato in questo caso.
Per creare un grafo casuale massimamente stazionario
Intendevo creare una serie stazionaria per l'arbitraggio.
E per creare una serie casuale le valute non sono necessarie in linea di principio).
Volevo creare una serie stazionaria per l'arbitraggio
AI Answer:
Per creare una serie stazionaria che possa essere utilizzata per l'arbitraggio, è necessario selezionare coppie di valute che siano altamente correlate ma che possano discostarsi temporaneamente l'una dall'altra.
La correlazione tra le coppie di valute può essere misurata utilizzando il coefficiente di correlazione di Pearson. Più il coefficiente è vicino a 1, maggiore è la correlazione.
Le coppie di valute con un'elevata correlazione possono includere EUR/USD e GBP/USD, USD/CHF e USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD, USD/JPY e EUR/JPY.
Tuttavia, per l'arbitraggio è necessario considerare non solo la correlazione, ma anche altri fattori come la volatilità e la liquidità di ciascuna coppia di valute, i tassi delle banche centrali e le notizie economiche.
Non lo uso personalmente
AI Answer:
Per creare una serie stazionaria che possa essere utilizzata per l'arbitraggio, è necessario scegliere coppie di valute che siano altamente correlate ma che possano temporaneamente deviare l'una dall'altra.
L'IA è incompetente. La correlazione non è affatto importante. Ciò che serve è la cointegrazione.
L'IA è incompetente. La correlazione non è affatto importante. Ciò che serve è la cointegrazione.
Risposta dell'IA (ma non di ChatGPT):
Per determinare quali coppie di valute corrispondono più spesso alla cointegrazione, è necessario condurre uno studio basato sui dati relativi ai tassi di cambio. In generale, per determinare la cointegrazione tra due serie temporali, ad esempio tra i tassi di cambio di due valute, è necessario seguire i seguenti passaggi:
Ottenere le serie temporali delle due coppie di valute che si desidera analizzare.
Eseguire un test di radice unitaria, come il test di Dickey-Fuller, per determinare se la serie è stazionaria.
Calcolare il coefficiente di cointegrazione per le serie temporali, ad esempio utilizzando il metodo di Johansen.
Stimare la percentuale della variazione totale della serie temporale spiegata dalla cointegrazione, ad esempio utilizzando il coefficiente di determinazione.
Se viene trovata la cointegrazione, utilizzare le informazioni per prendere decisioni di investimento appropriate.
La risposta precedente è stata data da ChatGPT.
AI Answer:
Per creare una serie stazionaria che possa essere utilizzata per l'arbitraggio, è necessario scegliere coppie di valute che siano altamente correlate ma che possano discostarsi temporaneamente l'una dall'altra.
La correlazione tra le coppie di valute può essere misurata utilizzando il coefficiente di correlazione di Pearson. Più il coefficiente è vicino a 1, maggiore è la correlazione.
Le coppie di valute con un'elevata correlazione possono includere EUR/USD e GBP/USD, USD/CHF e USD/JPY, AUD/USD e NZD/USD, USD/CAD e AUD/USD, USD/JPY e EUR/JPY.
Tuttavia, l'arbitraggio richiede di prendere in considerazione non solo la correlazione, ma anche altri fattori come la volatilità e la liquidità di ciascuna coppia di valute, i tassi delle banche centrali e le notizie economiche.
Non lo uso personalmente
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Verbali vecchi di tre anni.
Test fuori campione su nuovi dati, minuti vecchi di tre mesi
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
I verbali hanno tre anni.
Test fuori campione sui nuovi dati, Verbali vecchi di tre mesi
forse sarebbe corretto scrivere prima cosa è stato calcolato qui?
Correlazione? Cointegrazione? Errore del modello?