L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3056

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mytarmailS #:
È una riga di codice.

E avresti dovuto farlo tu stesso, solo per te stesso, in modo da non impegnarti nell'autoinganno....
Quindi è strano che tu non lo sappia ancora, o che tu lo sappia???? :) ma non abbiamo bisogno di saperlo:)

Qualcosa sull'argomento? È divertente da leggere.
No - beh, grazie a Dio
 
Maxim Dmitrievsky #:
Qualcosa sull'argomento? È divertente.
No, grazie a Dio.

Non è in tema?

Cosa c'è di così divertente?
 
Maxim Dmitrievsky #:

A livello di matstat, credo. Se in media diversi modelli sbagliano a prevedere la stessa cosa sui nuovi dati (sul sottocampione di convalida), allora non è affatto prevedibile e si passa a "non fare trading".

Si può prendere un tempo specifico e i valori corrispondenti di segni/segnali come la "stessa cosa".

A volte si è proceduto a un riallestimento (buttando via i rifiuti), ottenendo una trapunta con dei buchi. Poi ho classificato i pezzi di trapunta rimanenti e ho rammendato alcuni buchi, ottenendo già piccole trapunte - isole di forma regolare dove c'è un modello. Successivamente, si è proceduto all'addestramento su ogni piccola trapunta senza buttare via più nulla.


In questo modo, l'overfitting ha aiutato a identificare rapidamente le isole di prevedibilità. Allo stesso tempo, a evitare il re-fitting.


Ad esempio, ho trovato pattern di lunga durata che durano 30 minuti nel pomeriggio.

 
fxsaber #:

A volte ho fatto un riallestimento (con l'aggiunta di rifiuti), ottenendo una trapunta con dei buchi. Poi ho classificato i pezzi di trapunta rimanenti e ho rammendato alcuni dei buchi, ottenendo piccole trapunte - isole di forma regolare, dove c'è un disegno. Dopodiché, mi sono allenata su ogni piccola trapunta senza buttare via nulla.


In questo modo, l'overfitting ha aiutato a identificare rapidamente le isole di prevedibilità. Allo stesso tempo, ha aiutato ad evitare l'overfitting.


Ad esempio, ho trovato pattern di lunga durata che duravano 30 minuti nel pomeriggio.

La palla pelosa stava già cavalcando piccole coperte? :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
La palla pelosa si è già rotolata su piccole coperte? :)

Sì. Altrimenti il punto sfugge.

 
fxsaber #:

Sì, altrimenti il punto sfugge.

Si può anche esprimere con il pane quando si confrontano sottocampioni senza e con formazione per mezzo dei coefficienti di regressione ols (stima dell'effetto del "trattamento").

T=1 campioni con trattamento, T=0 senza, la media è la differenza tra l'effetto del trattamento e l'effetto del trattamento.

Sono ancora un nobile nell'inferenza causale.


 
Maxim Dmitrievsky #:

È anche possibile esprimere attraverso il pane quando si confrontano sottocampioni senza e con formazione attraverso i coefficienti di regressione ols (stima dell'effetto "trattamento").

T=1 campioni con trattamento, T=0 senza, la media è la differenza se c'è stato un effetto del trattamento in media

Ho un punto debole con le associazioni. Non ho alcuna comprensione della ME.

Sono ancora un fanatico dell'inferenza causale.

È solo un cattivo formato di comunicazione e tu sei strano. È sicuramente un buon incentivo a pensare in modo approfondito - e a farsi prendere a calci nei denti dal mercato.

 

i grafici sono generati da una funzione casuale


È possibile distinguere da quelli reali????

tutte le configurazioni candlestick, eskimo, takeover... è tutto lì.

library(quantmod)
library(xts)

len <- 20000

times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = len, by = "sec")

random_prices <- cumsum(rnorm(len))
s <- as.xts(random_prices,order.by = times)
s <- to.period(s,period = "minutes",k = 5,indexAt = 'startof')

chart_Series(s)


Cosa è reale e cosa è un'illusione della mente?


E la tecnica di input precisi del mio autore funziona anche lì, A CASO!!! come è possibile?????

 

È possibile modellare tutti i tipi di tendenze e situazioni diverse, quindi calcolare i parametri della TS


 

"Vestito a candelieri" il vostro modello sinusoidale

Che cos'è un'inversione in termini di candelieri sul modello di due sinusoidi?

È quando la volatilità scende ai minimi statistici in onde importanti.

Qui potete vedere cos'è un'entrata in trend.

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