L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3017

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

Chi avrebbe mai pensato che quando si conosce il contesto, si può fare trading anche sulle medie mobili)))

il prezzo di entrata e di uscita è calcolato da mashka e ohlc e nient'altro, chi l'avrebbe mai detto? io no di certo. ma tutto viene con l'esperienza.

Il cervello è il modus operandi più forte (finora), ricordatelo.

Da un estremo all'altro?...

Totalmente sconveniente. Almeno è sceso di un paio di punti.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Da un estremo all'altro?

Completamente indecente. Almeno è sceso di qualche punto.

Beato te).

[mytarmailS]

Che cos'è una tendenza? Mi sono chiesto.

Innanzitutto, da quale punto di vista?

Dal punto di vista dell'AT, si tratta di un certo movimento che è il più forte rispetto ad altri movimenti.

Può essere formalizzato e programmato? Non proprio, tutto è relativo, la formulazione non è molto buona, non porta molta informazione....

Se c'è un fenomeno complesso e non è così facile da capire, allora

1) è necessario scomporlo in parti più semplici.

2) studiare non il fenomeno in sé, ma creare un modello semplificato del fenomeno e studiare il modello.

Farò entrambe le cose.

Quindi il modello di mercato sarà costituito da tre sinusoidi: tendenza generale(movimento lento), movimento medio e movimento veloce.

In questo modo.

Ora possiamo identificare i movimenti dominanti come nel caso dell'analisi tecnica.

Che cosa sono le tendenze dal punto di vista di questo modello?

Si parla di trend quando tutte le onde sono allineate nella stessa direzione.

Per alcuni è ovvio, ma credo sia utile pensarci.

Codice R se qualcuno vuole giocare con i parametri dei movimenti.

my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)

ve <- 1:1000
a <- 1
f <- 0.02

trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0)
s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0)
s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2)

al <- s1+s2+trend


par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1))
plot(al,t="l",lwd=2) 
matplot(cb,t="l",lty=1) 

[Igor Makanu]

Aleksey Nikolayev #:

Il problema è che l'albero non è costruito secondo una condizione di massimizzazione del profitto, ma secondo una funzione di perdita conveniente per la programmazione a pacchetti.

Quindi si ha una scelta sgradevole: o cercare di riconfigurare un pacchetto complesso e complicato, o costruire una bicicletta angusta. È anche possibile combinare con "successo" entrambe le opzioni).

IMHO, se si sceglie di armeggiare con un pacchetto esistente sugli alberi, si dovrebbe cercare di usare la potatura (pruning) - con la condizione di massimizzazione del profitto in avanti, per esempio. In questo modo, si potrebbe evitare di manipolare manualmente le regole.

Yandex ha scritto qualcosa di simile https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

Quali sono le tendenze di questo modello?

Un trend si ha quando tutte le onde si allineano nella stessa direzione

Mi viene in mente una nota accademia di circa 15 anni fa. Una delle facoltà sviluppò un'idea simile e, di conseguenza, ci guadagnò.

Chiamarono questo fenomeno "risonanza" del prezzo. La correzione di un livello d'onda superiore terminava e iniziava il presunto impulso dello stesso livello, poi la correzione terminava con una VU più piccola e iniziava il presunto impulso, e con una VU ancora più piccola accadeva la stessa cosa. Alla fine, il prezzo risuona ed entra in un grande impulso, che forma il movimento direzionale (trend) noto all'occhio. Il punto era aspettare pazientemente tali condizioni, ignorando range, correzioni, punti piatti.

Quindi è potenzialmente uno schema funzionante.

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Hanno chiamato questo fenomeno "prezzo di risonanza".

È un fenomeno non da poco.

[СанСаныч Фоменко]

Ivan Butko #:

Mi ricorda una nota accademia di circa 15 anni fa. Una delle facoltà sviluppò un'idea simile e, di conseguenza, ci guadagnò.

Chiamarono questo fenomeno "risonanza" del prezzo. La correzione di un livello d'onda superiore terminava e iniziava il presunto impulso dello stesso livello, poi la correzione terminava con una VU più piccola e iniziava il presunto impulso, e con una VU ancora più piccola accadeva la stessa cosa. Alla fine, il prezzo risuona ed entra in un grande impulso, che forma il movimento direzionale (trend) noto all'occhio. Il punto era aspettare pazientemente tali condizioni, ignorando range, correzioni, punti piatti.

Quindi è potenzialmente uno schema funzionante.

Sulla storia ....

E dietro il lato destro del monitor c'è l'oscurità e la diabolicità.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

Quindi, per quanto riguarda l'aiuto a pagamento, in attesa della risposta alla domanda.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Quindi, per quanto riguarda l'aiuto a pagamento, in attesa della risposta alla domanda.

La risposta è no.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
La risposta è no

Alla domanda "Perché?"