L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2928
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Potete scrivere quali segni utilizzate e le dimensioni della finestra scorrevole?
ottima domanda
Devi scegliere la finestra, è un dato di fatto.
cioè standardizzare
se è in alto, in basso, di lato.
la cosa principale è l'altezza dello spread di prezzo.
il tempo massimo di durata del movimento unidirezionale apparirà, la finestra appariràIl modus operandi dice di chiudere gli short sull'ebreo e cercare un acquisto...
C'è una buona possibilità di rialzo per 2-3 giorni.
Il MO è una stronzata, vi lascerà senza soldi in un attimo.
Mezzo anno per comprare l'eur, minimo.
Ho bisogno di un buon aiuto su ONNX.
Nonostante il nome derivi da reti neurali (Open Neural Network Exchange), può essere utilizzato per salvare altri modelli, ad esempio gli alberi(LightGBM). Mi chiedo se l'implementazione locale supporterà tutti questi modelli.
Sembra che sia possibile creare un modello quasi manualmente e salvarlo in questo formato, non solo dai pacchetti MO.
Sembra che sia possibile creare un modello quasi manualmente e salvarlo in questo formato, non solo dai pacchetti MO.
È ancora necessario generare i dati per la predizione e la pre-elaborazione utilizzando gli strumenti mql? O possiamo semplicemente utilizzare Ohlc e fare tutta la complessa pre-elaborazione in Onnx?
Sembra che sì, l'intera pipeline di elaborazione dei dati possa essere inserita lì. Ma non sono pronto a dare una garanzia al cento per cento, ho solo esaminato la parte superiore dell'argomento finora.
Buon pomeriggio a tutti,
So che sul forum ci sono appassionati di machine learning e statistica. Propongo di discutere in questo topic (senza holivars), condividere e arricchire la nostra banca di conoscenze in questo interessante campo.
Per i principianti e non solo esiste una buona risorsa teorica in russo: https: //www.machinelearning.ru/.
Una piccola rassegna della letteratura sui metodi di selezione delle caratteristiche informative: https://habrahabr.ru/post/264915/.
Propongo il problema numero uno. Posterò la soluzione più tardi. SanSanych l'ha già visto, per favore non dirmi la risposta.
Introduzione: per costruire un algoritmo di trading, è necessario sapere quali fattori saranno alla base della previsione del prezzo, della tendenza o della direzione di apertura di un'operazione. La selezione di tali fattori non è un compito facile e infinitamente complesso.
Non ho visto alcun suggerimento specifico nella prima pagina. Non siete obbligati a svelare i vostri segreti se siete dei maestri nell'utilizzo del machine learning per il trading. Ma potete fornire dei link o allegare del materiale.
Penso che lo schema allegato sia adatto a questo compito. Nell'archivio è presente un file PDF.
Sembra che, sì, l'intera pipeline di elaborazione dei dati possa essere collocata lì. Ma non sono pronto a dare una garanzia al cento per cento, finora ho affrontato solo la parte superiore dell'argomento.
Beh, se sì, allora si scopre che qualsiasi codice può essere portato, non necessariamente il modello, ed è davvero cool.....
Probabilmente ci sono alcune limitazioni, sia nel formato stesso che nella sua specifica implementazione. Ma spero comunque che semplifichi l'uso di MO nel trading reale, specialmente quando si usano i VPS.