L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2889

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mytarmailS #:

Una metodologia della Banca Centrale in cui la Banca Centrale utilizza il mashka per prendere una decisione?

Grazie!!! Mi hai reso la giornata!!! Non ridevo così tanto da molto tempo.

Non credo che la risata sia appropriata. Le BC a volte comprano esattamente ai massimi e vendono ai minimi.

Per gli speculatori il significato di questa azione della Banca Centrale non sarà chiaro per molto tempo.) Impara l'economia.

 
mytarmailS #:

Come si fa a mantenere più a lungo la propria posizione? Chi ha difficoltà in questo senso?

So come aspettare.

So come fare per aspettare.

So come entrare

Non so come tenere...


Il problema principale, dopo l'ingresso, è che spesso c'è un segnale di retromarcia...

Se lo si ignora (continuando a tenerlo) si attiva quasi sempre.

Se non lo ignorate, il movimento si sviluppa (avreste dovuto tenerlo).


Ovviamente non è un argomento di discussione, ma non c'è nessuno a cui chiedere.

E da questi scambi avremmo potuto spremere ovviamente di più

Il filtro più ovvio per qualsiasi segnale è lo stesso segnale su un timeframe vicino, più vecchio.

 
mytarmailS #:

Cosa è importante quando si analizza il mercato... Cosa ho imparato.....

1) Il prezzo assoluto è importante

2) I livelli ci sono e sono importanti, ma non sono quelli di cui si parla nei libri.

3) Il prezzo non è SB.

4) Il mercato è fatto di partecipanti, come una sostanza è fatta di atomi, e dovrebbe essere studiato con questi metodi.

5) Il mercato è abbastanza deterministico.

Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un pacchetto di lisciatura che lavora con i prezzi e quindi con le tendenze. Si tratta di un insieme di metodi di smoothing con previsioni; in tutti i metodi è presente l'idea dello spazio degli stati.

Per scherzo, dopotutto è Capodanno, un appello a una delle funzioni:

Usage
adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar =
c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE,
formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"),
occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio",
"inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm",
"dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"),
loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh",
"TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"),
level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL,
phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL,
ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible",
"none"), silent = TRUE, ...)

Quella che segue è una descrizione di 4 pagine del significato e delle applicazioni!

Si tratta di modelli di tendenza, cioè di lavorare con i prezzi.

smooth: Forecasting Using State Space Models
smooth: Forecasting Using State Space Models
  • cran.r-project.org
Functions implementing Single Source of Error state space models for purposes of time series analysis and forecasting. The package includes ADAM (Svetunkov, 2021, < https://openforecast.org/adam/ >), Exponential Smoothing (Hyndman et al., 2008, < doi:10.1007/978-3-540-71918-2 >), SARIMA (Svetunkov & Boylan, 2019 < doi:10.1080/00207543.2019.1600764 >), Complex Exponential Smoothing (Svetunkov & Kourentzes, 2018, < doi:10.13140/RG.2.2.24986.29123 >), Simple Moving Average (Svetunkov & Petropoulos, 2018 < doi:10.1080/00207543.2017.1380326 >) and several simulation functions. It also allows dealing with intermittent demand based on the iETS framework (Svetunkov & Boylan, 2019, < doi:10.13140/RG.2.2.35897.06242 >).
 
Valeriy Yastremskiy #:

Con i dati logaritmici, ovviamente, i pesi saranno diversi, i valori più piccoli saranno presi in considerazione meno, quelli più grandi, più che nelle serie di incrementi o dati assoluti o relativi. In fin dei conti si tratta di problemi decisionali diversi.

Ecco perché i modelli in legno sono validi: le trasformazioni non interferiscono e non sono necessarie. Sia gli incrementi che i loro logaritmi e i prezzi assoluti si dividono nello stesso punto.
 
СанСаныч Фоменко #:

Qualche giorno fa mi sono imbattuto in un pacchetto di lisciatura che lavora con i prezzi e quindi con le tendenze. Esistono molti metodi di smoothing con previsioni, tutti basati sull'idea dello spazio degli stati.

Per scherzo, dopo tutto, è l'ultimo dell'anno e una delle funzioni viene chiamata:

Segue una descrizione di 4 pagine del significato e delle applicazioni!

Si tratta di modelli di tendenza, cioè di lavorare con i prezzi.

Raccomando.

Per essere sicuri della qualità del pacchetto, verificatelo oggi tra un'ora sul mercato reale.

Questo è l'unico modo per esserne certi, senza coinvolgere persone esterne.

I risultati convincenti da voi mostrati saranno un vantaggio per il suddetto post.

 
Uladzimir Izerski #:

Non credo che le battute siano appropriate. Poiché i CB vengono talvolta acquistati ai massimi e venduti ai minimi.

Per gli speculatori il significato di questa azione della Banca Centrale non sarà chiaro per molto tempo) Imparare l'economia.

Possono comprare ovunque, non è di questo che stavamo parlando....

La conversazione è sul fatto che le strutture con una comprensione globale della situazione, con uno staff di analisti, con riserve finanziarie illimitate - prendere una decisione sul mashka, sul mashka CARL!!! :)))

questo è uno!


e due!

Ora dobbiamo scendere un po' sulla terra e capire che facciamo trading all'interno della giornata, nella quinta posizione decimale. All'interno di una candela giornaliera e anche all'interno di una candela settimanale c'è una popolazione puramente speculativa, nessuna banca reagisce a questo rumore, alle fluttuazioni, non c'è nulla a cui reagire....

Ancora una volta, il nostro TF è a 5 cifre, quello delle banche a 5 cifre.

Contate il numero di decimali, questo è il TF della Banca Centrale e delle banche.


E pensare che l'euro sia salito di 50 pips intraday per colpa della banca centrale? Per colpa della mashka? Beh, è più che ridicolo.


Senza offesa per nessuno, ma pensateci e capirete...

 
Uladzimir Izerski #:

Consigliato.

Per essere sicuri della qualità del pacchetto, controllate oggi tra un'ora il mercato reale.

Questo è l'unico modo per essere sicuri senza coinvolgere estranei.

I risultati convincenti mostrati da voi saranno un vantaggio per il suddetto post.

L'autore ha postato molti materiali sul suo pacchetto, google ne fornisce un ampio elenco, e anche il link al pacchetto stesso contiene un elenco piuttosto ampio.

Se parliamo del ragionamento di cui sopra, l'autore sostiene che le tendenze dei mercati finanziari iniziano a manifestarsi a partire dai giorni, quindi anche i modelli di tendenza dovrebbero essere utilizzati a partire dai giorni. Inoltre, l'autore cerca di prendere in considerazione le sfumature dei modelli di tendenza che sono apparsi fin dai giorni e che sono stati discussi in precedenza.

A proposito, il problema degli outlier è stato discusso qui. Questo è il modo in cui il pacchetto funziona con le emissioni. Credo che sia così.

S

sarà un'aggiunta al post di cui sopra

Il problema è che non sono mai stato interessato ai "plus" della mia persona fin dall'infanzia. E vi consiglio lo stesso - di starnutire l'opinione di altre persone. Il giudice deve stare dentro la persona.

 
mytarmailS #:

Possono comprare ovunque, non è di questo che stiamo parlando....

E la conversazione è sul fatto che le strutture con una comprensione globale della situazione con uno staff di analisti, con riserve finanziarie illimitate - prendere una decisione sul mashka, sul mashka KARL!!! :)))

questo è uno!


e due!

Ora dobbiamo scendere un po' sulla terra e renderci conto che stiamo facendo trading all'interno della giornata, nella quinta posizione decimale. All'interno di una candela giornaliera e anche di una candela settimanale c'è una popolazione puramente speculativa, nessuna banca reagisce a questo rumore, alle fluttuazioni, non c'è nulla a cui reagire....

Ancora una volta, il nostro TF è un segno 5, mentre i TF delle banche sono

Contate il numero di decimali, questo è il TF della Banca Centrale e delle banche.


E pensare che l'euro sia salito di 50 pips intraday a causa della Banca Centrale? A causa di Mashka? Beh, è più che ridicolo.


Senza offesa per nessuno, ma pensateci e capirete.

Non aprite le notizie per me, perché vi ho fatto notare le realtà che già esistono. Stessa cosa).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Sopra scrivi che lo Stato, attraverso la Banca Centrale, influenza maggiormente gli scambi, e qui scrivi che le regole matstat e MO - sei davvero sicuro che la Banca Centrale non usi l'analisi tecnica?

Un paio di anni fa ho pubblicato una "metodologia" della Banca Centrale, in cui si indicavano gli "indicatori" da utilizzare per prendere decisioni, e nel 2014 il capo della Banca Centrale Russa ha parlato di Mashka 360 come misura per prendere decisioni di trading.

Raccomandare non significa utilizzare)

La media mobile, sebbene utilizzata dai visualizzatori, non è una loro invenzione. È stata utilizzata fin dalla comparsa del matstat. E i visualisti hanno inventato tutte le cose che possono essere viste ma poco formalizzate: le onde, per esempio, o le linee di supporto e così via.

La media mobile è facile da calcolare e da formalizzare, e il lavoro dei visualisti sulla sua base è, ad esempio, il "ventaglio arcobaleno" delle medie in qualche thread del forum).

 
Uladzimir Izerski #:

verificare tra un'ora oggi nel mercato reale.

Ero stravolto dalle notizie)) tre ordini si sono fermati in un secondo)) ho dimenticato di toglierli))))

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