L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2700

 

Sono contento che l'argomento sia in cima!

Più aderenti ci sono, più io mi fionderò)))))

 
Aleksey Vyazmikin #:

Forse è rilevante per più punti, ad esempio per trovare modelli simili, ma nel mio caso c'è essenzialmente un punto nella prima fase. Il punto viene convertito/normalizzato in diversi sistemi di misurazione relativi - scala temporale e prezzo, più un terzo spazio - qualsiasi predittore discreto che descriva continuamente il mercato. Si ottengono 3 dimensioni nella rappresentazione iniziale. Ognuna ha la sua tabella quantistica.

Come si può normalizzare un punto se è uno solo?

La regola è il modello.
 
mytarmailS #:
Come si può normalizzare un punto se è un punto????

La regola è il modello.

Normalizzazione rispetto ai predittori spaziali, non ai punti sullo stesso piano. O non si chiama normalizzazione? Non sono bravo con i termini.

Un modello può essere presente, ma la sua descrizione da parte della regola sarà insufficiente, ad esempio, rientra nell'intervallo da 50 a 100 barre, e la regola stabilisce il valore medio dei limiti.

 
Non capisco.
 
mytarmailS #:
Non capisco

Beh, non sono ancora pronto a rivelare l'intera cucina nei dettagli. Sto cercando persone che vogliano muoversi con me.

 
Maxim Kuznetsov #:

è una b@## ben nota... e abbatte sempre le cose, indipendentemente dal nostro commercio:-) nei due centri principali - USA e Inghilterra - gli orologi sono impostati su giorni diversi. Fino a più di una settimana di distanza. Gli intervalli tra gli eventi più importanti cambiano e due o tre settimane in sei mesi possono essere buttate via dall'analisi. E i nostri continuano a fare confusione, "cambiamo gli orologi, non li cambiamo".

Non conosco una soluzione universale o anche più o meno riuscita a questo problema. O ignorare questi "giorni critici" o insegnare l'ora invernale/estiva separatamente. Quest'ultima soluzione sembra più ragionevole, ma siamo già criticamente a corto di dati.

Dobbiamo riflettere su questo punto. Ho provato a spostare l'orario e il risultato è stato chiaramente positivo: i modelli legati al tempo sono stati preservati. Il problema è che quando ci sono molti spazi predittivi di questo tipo, il modello non può sempre utilizzarli tutti e non è facile insegnargli a ragionare in questo modo.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Beh, non sono ancora pronta a svelare l'intera cucina nei dettagli. Sto cercando coloro che vogliono venire con me.

Cerco chi vuole venire con me, ma dove andare, cosa fare, non sono pronto a rivelare....
Alexei, hai una contraddizione su una contraddizione...
 
https://youtu.be/3aDGldX_DA0
A proposito di MO, robot sul mercato e NARS
 
Interessante bibbia con indicatori per Python.
È una rivelazione, non ne sapevo nulla.
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stands for "backtrader ta-lib" (i.e.: "technical analysis library" ). As the name already states it is part of the family. It is a -based library focused on being usable, re-usable and easy to use for developing and experimenting...
 
... è basato su Pandas, ecco un elenco di indici.