L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2677
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Ce n'è uno, la regressione di Loess, credo. Lo fa meglio. Il detrending dovrebbe lasciare la massima informazione, come ho già scritto sopra.
Ogni "particella" del mercato reagisce, cerca di comprendere il mercato nel suo complesso, ecc. Questo cambia molto le cose e difficilmente è possibile "catturare" questa "fisica" con semplici approcci ondulatori.
Ogni grillo (particella) dovrebbe conoscere il proprio posto). Naturalmente, dopo l'ipotesi che ci siano strati di trader identici, sarebbe bello avere dati dalla borsa o da tutti gli scambi)))) su ogni tick di fette di transazioni per importi/quantità e per tipi di ordini e la vita sarebbe più facile. Ma questo è indirettamente criminale informazioni per la divulgazione, anche se ho visto rivelazioni in Internet sulle azioni iniziali per analizzare queste informazioni nella somma nel corso degli anni e il numero / volume delle transazioni per la formazione di algoritmi TS).
Naturalmente, i semplici scambi di onde non saranno catturati. Ma abbiamo all'incirca gli stessi pensieri, per individuare un certo segnale/componente a bassa ampiezza che suona a lungo o per costruire un quadro del comportamento dei segnali nella dinamica tenendo conto del loro riconoscimento sulle fette e del rilevamento delle dissolvenze, della comparsa di nuovi segnali e della ricerca di quelli che suonano a lungo.
Di solito sono trovati su un'intuizione e non vivono a lungo )
Un segnale si trova sempre allo stesso modo (quasi), ma la sua vita è molto diversa: può funzionare perfettamente e per molto tempo (se viene ricevuto su un grande TF), ma può anche rivelarsi un falso, e può anche cambiare significativamente lungo il percorso. Quindi non c'è miele da nessuna parte, purtroppo).
Tutto sommato, si tratta di approcci ideologicamente diversi. Personalmente, però, trovo meno affidabile la ricerca delle inefficienze, perché non sono le inefficienze a essere primarie, ma il segnale attorno al quale si manifestano. Le inefficienze sono come piccoli predatori che vengono a mangiare i resti della preda che il leone ha preso. Fanno un po' di tempo, ma senza il leone non ci sarebbero affatto. Certo, a volte un branco di iene può scacciare un leone, ma molto più spesso accade il contrario.
La merce viene acquistata a determinati livelli di prezzo, a tal fine si analizzano le serie temporali (variazioni di prezzo presso i fornitori), quindi si acquista da chi costa meno e si vende a chi ha un prezzo più alto. E non c'è bisogno di tenere un magazzino 😄. Io la vedo così))
Si tratta di un caso speciale piuttosto ristretto; perché qualcuno possa barattare, qualcun altro deve fare cose reali nel mondo reale. Questo spread un giorno convergerà (l'inefficienza si chiuderà) e il profitto gratuito evaporerà, dovrete cercarne uno nuovo, e se sarete in grado di trovarlo è un dubbio, perché ci sono pochi sciocchi e nessuno vuole dare i propri soldi per niente. E il produttore continuerà a farlo come ha funzionato.
#26694
Separazione della velocità (hft, mid-range, long-range).
Separazione dell'ampiezza.
Un segnale viene cercato sempre allo stesso modo (quasi), ma la sua vita può essere molto diversa: può funzionare perfettamente e per molto tempo (se viene ricevuto su una grande TF), ma può anche rivelarsi un falso, e può anche cambiare significativamente lungo il percorso. Quindi non c'è miele da nessuna parte, purtroppo)
Tutto sommato, si tratta di approcci ideologicamente diversi. Personalmente, però, trovo meno affidabile la ricerca delle inefficienze, perché non sono le inefficienze a essere primarie, ma il segnale attorno al quale si manifestano. Le inefficienze sono come piccoli predatori che vengono a mangiare i resti della preda che il leone ha preso. Fanno un po' di tempo, ma senza il leone non ci sarebbero affatto. Anche se, naturalmente, un branco di iene può talvolta scacciare un leone, ma molto più spesso accade il contrario.
Il grafico delle quotazioni non può contenere alcun segnale, il che significherebbe che contiene informazioni sul futuro. Ma poiché il grafico è solo un riflesso del tasso di cambio effettivo al momento e per i periodi passati, non contiene alcuna informazione sul futuro. Le inefficienze non si verificano al di sopra di un segnale, ma sono situazioni che hanno un'alta probabilità di ripetersi con lo stesso risultato più volte o più volte. Non sono nemmeno un segnale, perché riflettono solo altri processi nascosti o espliciti.
)))) avete esagerato con le definizioni.
)))) stai pensando troppo alle definizioni.