L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2677

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Detrendiamo il prezzo, anche con Mashka, e lo approssimiamo/approssimiamo con due sinusoidi di ISC.

Il modello semplice che ne risulta è già previsto in qualche modo.

Ce n'è uno, la regressione Loess, credo. Lo fa meglio. Il detrending dovrebbe essere fatto lasciando la massima informazione, ho già scritto sopra

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Ce n'è uno, la regressione di Loess, credo. Lo fa meglio. Il detrending dovrebbe lasciare la massima informazione, come ho già scritto sopra.

Ci sono molte cose. È inutile.

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

Ogni "particella" del mercato reagisce, cerca di comprendere il mercato nel suo complesso, ecc. Questo cambia molto le cose e difficilmente è possibile "catturare" questa "fisica" con semplici approcci ondulatori.

Ogni grillo (particella) dovrebbe conoscere il proprio posto). Naturalmente, dopo l'ipotesi che ci siano strati di trader identici, sarebbe bello avere dati dalla borsa o da tutti gli scambi)))) su ogni tick di fette di transazioni per importi/quantità e per tipi di ordini e la vita sarebbe più facile. Ma questo è indirettamente criminale informazioni per la divulgazione, anche se ho visto rivelazioni in Internet sulle azioni iniziali per analizzare queste informazioni nella somma nel corso degli anni e il numero / volume delle transazioni per la formazione di algoritmi TS).

Naturalmente, i semplici scambi di onde non saranno catturati. Ma abbiamo all'incirca gli stessi pensieri, per individuare un certo segnale/componente a bassa ampiezza che suona a lungo o per costruire un quadro del comportamento dei segnali nella dinamica tenendo conto del loro riconoscimento sulle fette e del rilevamento delle dissolvenze, della comparsa di nuovi segnali e della ricerca di quelli che suonano a lungo.

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
Di solito sono trovati su un'intuizione e non vivono a lungo )

Quindi, dal momento che l'argomento riguarda il Ministero della Difesa, mi piacciono tutti i tipi di ricerca di opzioni, a volte non è male trovarne una

Un segnale si trova sempre allo stesso modo (quasi), ma la sua vita è molto diversa: può funzionare perfettamente e per molto tempo (se viene ricevuto su un grande TF), ma può anche rivelarsi un falso, e può anche cambiare significativamente lungo il percorso. Quindi non c'è miele da nessuna parte, purtroppo).

Tutto sommato, si tratta di approcci ideologicamente diversi. Personalmente, però, trovo meno affidabile la ricerca delle inefficienze, perché non sono le inefficienze a essere primarie, ma il segnale attorno al quale si manifestano. Le inefficienze sono come piccoli predatori che vengono a mangiare i resti della preda che il leone ha preso. Fanno un po' di tempo, ma senza il leone non ci sarebbero affatto. Certo, a volte un branco di iene può scacciare un leone, ma molto più spesso accade il contrario.

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

La merce viene acquistata a determinati livelli di prezzo, a tal fine si analizzano le serie temporali (variazioni di prezzo presso i fornitori), quindi si acquista da chi costa meno e si vende a chi ha un prezzo più alto. E non c'è bisogno di tenere un magazzino 😄. Io la vedo così))

Si tratta di un caso speciale piuttosto ristretto; perché qualcuno possa barattare, qualcun altro deve fare cose reali nel mondo reale. Questo spread un giorno convergerà (l'inefficienza si chiuderà) e il profitto gratuito evaporerà, dovrete cercarne uno nuovo, e se sarete in grado di trovarlo è un dubbio, perché ci sono pochi sciocchi e nessuno vuole dare i propri soldi per niente. E il produttore continuerà a farlo come ha funzionato.

[sibirqk]

Le variazioni di prezzo, a mio avviso, sono il risultato di operazioni effettuate in una o nell'altra direzione. Ci sono molte transazioni multidirezionali sul mercato nello stesso momento in un'unità di tempo. Il modello migliore per descrivere questo fenomeno, a mio avviso, è il random walk. Ma le probabilità per descrivere tale passeggiata non sono stazionarie, cambiano esse stesse nel tempo. In realtà, queste probabilità hanno un significato fisico solo quando descrivono il mercato. E il grafico dei prezzi che i trader guardano è integrale in relazione alle dipendenze temporali delle probabilità. Sembrerebbe che basti differenziare il grafico dei prezzi, cioè analizzare i rendimenti e voilà, per essere felici. Ma non è tutto così semplice. La probabilità attuale è la somma delle probabilità delle transazioni effettuate da diversi gruppi di partecipanti al mercato. In linea di principio, non ci sono molti gruppi di questo tipo: investitori a lungo termine, tutti i tipi di fondi che si concentrano sul differenziale dei tassi di interesse, banche, industriali, speculatori a medio termine, speculatori a breve termine e così via. Le strategie di trading di ciascun gruppo non sono molto diverse e le probabilità di effettuare operazioni all'interno dei gruppi sono lineari e stazionarie per un certo periodo di tempo, anche se a volte possono cambiare rapidamente. In linea di principio, a mio avviso, Kalman è ideale per prevedere le probabilità di effettuare operazioni in ciascuno dei gruppi di partecipanti al mercato. Il problema è come separarli, cioè come estrarre le caratteristiche statistiche di ciascun gruppo. In linea di principio, uno degli approcci più efficaci, a mio avviso, è quello di utilizzare Kalman insieme a metodi di apprendimento automatico, ma non so bene come fare.

[mytarmailS]

sibirqk dei tassi di interesse, banche, industriali, speculatori a medio termine, speculatori a breve termine e così via. Le strategie di trading di ciascun gruppo non sono molto diverse e le probabilità di effettuare operazioni all'interno dei gruppi sono lineari e stazionarie per un certo periodo di tempo, anche se a volte possono cambiare rapidamente. In linea di principio, a mio avviso, Kalman è ideale per prevedere le probabilità di effettuare operazioni in ciascuno dei gruppi di partecipanti al mercato. Il problema è come separarli, cioè come estrarre le caratteristiche statistiche di ciascun gruppo. In linea di principio, uno degli approcci più efficaci, a mio avviso, è quello di utilizzare Kalman insieme a metodi di apprendimento automatico, ma non so bene come fare.

#26694

Separazione della velocità (hft, mid-range, long-range).

Separazione dell'ampiezza.

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

Un segnale viene cercato sempre allo stesso modo (quasi), ma la sua vita può essere molto diversa: può funzionare perfettamente e per molto tempo (se viene ricevuto su una grande TF), ma può anche rivelarsi un falso, e può anche cambiare significativamente lungo il percorso. Quindi non c'è miele da nessuna parte, purtroppo)

Tutto sommato, si tratta di approcci ideologicamente diversi. Personalmente, però, trovo meno affidabile la ricerca delle inefficienze, perché non sono le inefficienze a essere primarie, ma il segnale attorno al quale si manifestano. Le inefficienze sono come piccoli predatori che vengono a mangiare i resti della preda che il leone ha preso. Fanno un po' di tempo, ma senza il leone non ci sarebbero affatto. Anche se, naturalmente, un branco di iene può talvolta scacciare un leone, ma molto più spesso accade il contrario.

Non può esserci un segnale su un grafico di quotazioni, significherebbe che in esso sono contenute informazioni sul futuro. Ma poiché il grafico è solo un riflesso del tasso di cambio effettivo nel momento e per i periodi passati, non contiene alcuna informazione sul futuro. Le inefficienze non si verificano sopra un segnale, ma sono situazioni che hanno un'alta probabilità di ripetersi con lo stesso risultato più volte o più volte. Non sono nemmeno un segnale, perché riflettono solo altri processi nascosti o espliciti.

Le inefficienze sono informazioni non considerate dal mercato.

La nozione di segnale è superflua in questo caso, perché non porta a una semplificazione della comprensione e non aggiunge nuove informazioni. Ma il concetto di mercato efficiente si adatta molto bene, perché è informativo e più vicino all'argomento, ed è più ampio.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Il grafico delle quotazioni non può contenere alcun segnale, il che significherebbe che contiene informazioni sul futuro. Ma poiché il grafico è solo un riflesso del tasso di cambio effettivo al momento e per i periodi passati, non contiene alcuna informazione sul futuro. Le inefficienze non si verificano al di sopra di un segnale, ma sono situazioni che hanno un'alta probabilità di ripetersi con lo stesso risultato più volte o più volte. Non sono nemmeno un segnale, perché riflettono solo altri processi nascosti o espliciti.

La nozione di segnale è superflua in questo caso, perché non porta a una semplificazione della comprensione e non aggiunge nuove informazioni. Ma il concetto di mercato efficiente si adatta molto bene, perché è informativo e più vicino all'argomento.

)))) avete esagerato con le definizioni.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

)))) stai pensando troppo alle definizioni.

È economia, figliolo. Diploma blu 🤣

Elasticità della domanda e dell'offerta