L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2659

 
Quando si spegne il gas sulle cotolette sfrigolanti, perché continuano a sfrigolare. Per inerzia. )))) e questa è la risposta corretta.
 
mytarmailS #:

Quindi il problema non è nei pixel, o nei rendimenti, ma nei nostri modelli primitivi che costruiamo per il mercato, il massimo di questi modelli è moltiplicare pixel per pixel e guardare in una finestra scorrevole di 5-10 pixel) che è tutta la favola. Cioè, il modello non si eleva oltre il primo livello di astrazione, e potremmo aver bisogno di 1000 livelli di questo tipo....


Quindi non rimproverate i ritorni o i pixel, dovete pensare di più con la vostra testa, e naturalmente avete bisogno di conoscenze....

Beh, buona fortuna per la padronanza di nuovi livelli. Ti auguro sinceramente di riuscirci, anche se ne dubito fortemente.

 
Valeriy Yastremskiy #:
Quando si spegne il gas sulle cotolette sfrigolanti, perché continuano a sfrigolare. Per inerzia. )))) e questa è la risposta corretta.
))
 
sibirqk #:
Se qualcuno potesse imparare a prevedere all'apertura di ogni minuto se il prezzo sarà più alto o più basso tra 240 minuti (cioè il colore di una candela a 4 ore), con una probabilità di almeno 55/45 - questo sarebbe alfa.

Questo è già disponibile https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Solo che ad ogni minuto non ha senso fare previsioni a 4 ore di distanza. Una previsione troppo spalmata, risulta in 240 previsioni all'interno di una durata. Cioè è possibile, ma è un uso inefficiente della risorsa.

La previsione per qualsiasi durata è costruita a partire da candele di un minuto, ma il sondaggio stesso è ottimale per fare ogni 1/10 dell'intervallo di previsione, cioè 4 ore è normale prevedere su candele di 20 minuti (quando si chiude la candela di 20 minuti per avviare il sondaggio). Altrimenti ci saranno molte risposte simili, perché quando si passa a 1/240 non cambia fondamentalmente nulla.

Per quanto riguarda la qualità della previsione, si è scoperto che dipende dalla coppia di trading e dalla durata della previsione. Le criptovalute e i grandi indici come l'SNP500 sono le previsioni migliori, mentre le materie prime e tutto ciò che dipende fortemente dalle notizie e dalla politica sono le peggiori (gli indici dipendono, ma in modo più fluido). Il Bitcoin ha ora il 68% di previsioni di successo su una durata di 3 ore, il tasso migliore in assoluto. Questa cifra deriva da previsioni pubbliche reali sul mercato reale.

In media, si può ottenere circa il 60% per molte coppie e per durate da 7 minuti a 6 ore.

In altre parole, il livello di un buon indicatore è già stato raggiunto.

 
Evgeny Dyuka #:

Questo è già presente https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
Solo che ad ogni minuto non ha senso prevedere 4 ore avanti. Una previsione troppo spalmata si traduce in 240 previsioni in una sola durata. Cioè è possibile, ma è un uso inefficiente della risorsa.

Le previsioni per qualsiasi durata sono costruite a partire da candele al minuto, ma il sondaggio stesso è ottimale per fare ogni 1/10 dell'intervallo di previsione, cioè 4 ore è normale prevedere su candele a 20 minuti (quando si chiude la candela a 20 minuti inizia il sondaggio). Altrimenti ci saranno molte risposte simili, perché nulla cambia fondamentalmente quando si passa a 1/240.

Le specifiche di implementazione sono naturalmente selezionate in base alle condizioni e alle opportunità di trading reali. Stavo illustrando il principio stesso. Ho fatto un po' di modellizzazione - i minuti aperti di EUR/USD sono stati letti da un file e con un determinato ritardo (ad esempio 240 minuti) è stato calcolato il profitto in pips. Con una certa probabilità poteva essere positivo o negativo e lo spread veniva immediatamente dedotto. Lo spread è stato preso in considerazione per tenere conto di eventuali sorprese di trading. La storia è stata presa per cinque anni e inseguita in un ciclo per migliaia di volte per ottenere l'aspettativa di profitto su ogni combinazione di parametri. È emerso che quando la probabilità aumenta a 55/45, lo spread ha un effetto minimo sul profitto totale, e il risultato finale è abbastanza decente.



 
Evgeny Dyuka #:


Per quanto riguarda la qualità delle previsioni, come si è visto, dipende dalla coppia di trading e dalla durata della previsione. Le criptovalute e i grandi indici come l'SNP500 sono le previsioni migliori, mentre le materie prime e tutto ciò che dipende fortemente dalle notizie e dalla politica sono le peggiori (gli indici dipendono, ma in modo più fluido). Il Bitcoin ha ora il 68% di previsioni di successo su una durata di 3 ore, il tasso migliore in assoluto. Questo dato deriva da previsioni pubbliche reali sul mercato reale.

In media, è possibile ottenere circa il 60% per molte coppie e durate da 7 minuti a 6 ore.

In altre parole, il livello di un buon indicatore è già stato raggiunto.

A mio avviso, è necessario prendere in considerazione non solo la qualità della previsione, ma anche l'influenza dello spread. Su intervalli piccoli può essere più alto, ma l'influenza dello spread sul risultato finale è più forte.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Quando si spegne il gas sulle cotolette sfrigolanti, perché continuano a sfrigolare. Per inerzia. )))) e questa è la risposta corretta.
La fisica dei mercati finanziari e la fisica del mondo reale sono due grandi differenze. La fisica dei mercati finanziari, a mio avviso, è più vicina al caleidoscopio giocattolo dei bambini che alle cotolette in padella. A ogni nuovo giro (passo temporale) la combinazione di colori (condizioni di mercato) cambia radicalmente. Certo, esiste un'inerzia, ma è difficile da identificare e non è così univoca come quella delle cotolette in padella.
 
Maxim Dmitrievsky #:
E perché l'algotrading non è al 100% nel segnale, come funziona?
 
mytarmailS #:
E perché nel segnale algotrading non è al 100%, come funziona?

Stai parlando della demo? Non lo so, forse ho chiuso qualcosa con le mie mani prima, quel conto è per i test, non prestare attenzione.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Intendi la demo? Non lo so, forse ho chiuso qualcosa con le mani prima, quel conto è per i test, non farci caso.

Sì, a proposito della demo...
Sono solo curioso e non mi è chiaro come il loro algoritmo determini se il trading è manuale o algoritmico.