L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2654
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Hai per caso creato un tester su rcpp? Ne ho molto bisogno
No. Cerco di fare a meno di tick e barre in R - solo i top a zig-zag, e il test in base ad essi di solito mente.
No. In R cerco di fare a meno di ticchettii e barre - solo i vertici a zig-zag, e il test su di essi di solito mente.
Perché mente?
I top "guardano" al futuro - al momento dell'arrivo del tick non si sa ancora se sarà un top.
Mancano le informazioni sui gap e sull'allargamento dello spread tra i top (non è possibile entrare-uscire a qualsiasi prezzo tra i top).
Tuttavia, per un'analisi iniziale approssimativa, dove ci sono molti cicli annidati, i top a zigzag sono più o meno adatti. Ma è meglio testare qualcosa di simile al TS in MT.
Gli apici "guardano" nel futuro: nel momento in cui arriva il suo tick, non si sa ancora se sarà un apice.
Mancano le informazioni sui gap e sull'allargamento dello spread tra i top (non è possibile entrare-uscire a qualsiasi prezzo tra i top).
Tuttavia, per un'analisi iniziale approssimativa, in cui sono presenti molti cicli annidati, i top a zigzag sono più o meno adatti. Ed è meglio testare qualcosa di simile al TC in MT.
Gli apici "guardano" nel futuro: nel momento in cui arriva il suo tick, non si sa ancora se sarà un apice.
Mancano le informazioni sui gap e sull'allargamento dello spread tra i top (non è possibile entrare-uscire a qualsiasi prezzo tra i top).
Tuttavia, per un'analisi iniziale approssimativa, dove ci sono molti cicli annidati, i top a zigzag sono più o meno adatti. Ma è meglio testare qualcosa di simile al TS in MT.
L'ho rifatto da questo. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Anche se si può rifare qualsiasi altro.
Riscrivere ZZ in modo che non guardi nel futuro. In altre parole, in ogni momento della storia, i valori vengono salvati come se fossero a 0 barre nella vita reale. Ad esempio, l'ultimo estremo è più basso e il prezzo è leggermente più alto. Conservare il delta dal prezzo all'estremo. E così via per ogni barra. Dopo qualche barra, o l'estremo precedente aumenterà o se ne creerà uno nuovo.
Ho rifatto alcuni di questi. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Anche se è possibile rifarli tutti.
Ho volutamente sacrificato la precisione a favore della velocità. Quando vengono memorizzati solo i vertici (prezzo e tempo), la cronologia è molto compatta: alcune decine o centinaia di migliaia di record per l'intera cronologia dello strumento. Questo aiuta molto, perché la verifica iniziale di un'idea si riduce spesso alla ricerca della cronologia in cicli (spesso molto annidati).
si riduce spesso a esaminare la storia in cicli (spesso fortemente annidati).
È sorprendente sentirlo dire.
Ho volutamente sacrificato la precisione a favore della velocità. Quando vengono memorizzati solo i vertici (prezzo e tempo), la cronologia è molto compatta: poche decine o centinaia di migliaia di record per l'intera storia dello strumento. Questo aiuta molto, perché la verifica iniziale di un'idea si riduce spesso alla ricerca della cronologia in cicli (spesso molto annidati).
e i tempi dei vertici in minuti o secondi (meglio se millisecondi)?