L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2617
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Nemmeno io scrivo spesso, leggo più spesso...
Sono andato su quant.stackexchange per esempio
si digita rete neurale nel motore di ricerca
eleggere domande sulle reti neurali e risposte intelligenti.
Non ricevo stupidaggini, tutto è chiaro e preciso, per una scrittura poco intelligente ti danno un "meno", è l'ideale!
Sarebbe lo stesso qui se non fosse per il Mercato. Gli sviluppatori ci sono andati, non è redditizio per loro condividere e scrivere, ma gli piace leggere ) Ora il forum è più un'appendice della parte tecnica della piattaforma, per quanto riguarda il trading, è nel Marketplace.
Sì... Amano leggere. Gli piace prendere ma non condividere.
Quindi la mossa più logica sarebbe quella di reingegnerizzare il TS da Market, anche con l'aiuto del MO.
Non è così semplice...
Le strategie redditizie non fanno trading in una finestra mobile, quindi non puoi simularle con i MO perché, secondo lo standard, gli AMO lavorano con dati tabellari, e i dati tabellari sono essenzialmente un calcolo di roba in una finestra mobile...
Ecco un esempio dal soffitto: Chiamiamo questa "Strategia redditizia": Aspettare il breakout del minimo settimanale, poi tornare indietro e aspettare un qualche tipo di configurazione candela - entrare...
Come si può trovare un tale pattern nel MO se si hanno dati tabellari, cioè si cercano le ultime n candele, la risposta è niente.
Naturalmente si possono creare tratti per questa "Strategia redditizia" per farla funzionare, ma bisogna conoscere questa strategia per creare tratti per essa e noi non la conosciamo...
Ci sono solo due algoritmi che possono risolvere questi problemi, forse solo uno... Ma c'è
Non è così semplice...
Le strategie redditizie non fanno trading in una finestra mobile, quindi non puoi simularle con i MO perché, secondo lo standard, gli AMO lavorano con dati tabellari, e i dati tabellari sono essenzialmente un calcolo di roba in una finestra mobile...
Ecco un esempio dal soffitto: Chiamiamo questa "Strategia redditizia": Aspettare il breakout del minimo settimanale, poi tornare indietro e aspettare un qualche tipo di configurazione candela - entrare...
Come si può trovare un tale pattern nel MO se si hanno dati tabellari, cioè si cercano le ultime n candele, la risposta è niente.
Naturalmente si possono creare tratti per questa "Strategia redditizia" per farla funzionare, ma bisogna conoscere questa strategia per creare tratti per essa e noi non la conosciamo...
Ci sono solo due algoritmi che possono risolvere questi problemi, forse solo uno... Ma c'è
è saltato fuori un bel backtester in python - ne voglio uno per la mia rca))
Dipende dalla strategia. Se usate fonti esterne come le notizie, allora sì, è più difficile. Se si basa solo sul prezzo, allora è probabilmente una questione di tempo.
Il modo in cui tutti usano il MO, è solo uno stupido strumento di memoria che guarda le ultime 5-10 candele, e non può prendere nulla da questi dati, questo è un fatto
Il modo in cui tutti usano il MO, è solo uno stupido strumento di memoria che guarda le ultime 5-10 candele, e non può prendere nulla da questi dati, questo è un fatto