L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2533
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Ecco perché è meglio raccogliere la propria storia in tempo reale, che non sarà cambiata in passato (il che non è raro per i broker) quando avete addestrato la rete, e si inizializza in modo errato dopo un paio di giorni, perché il broker ha deciso di cambiare qualcosa nella storia e ci sono un sacco di tali pratiche e prove. E quando la storia è scritta nei vostri file e nessuno può cambiarla tranne voi, allora tutto inizia a funzionare correttamente.
È solo che tutti dimenticano che oltre all'addestramento, c'è anche l'inizializzazione dell'EA, diciamo, dopo il fine settimana, ed è molto importante inizializzarlo correttamente, sui dati su cui è stato addestrato; altrimenti i segnali successivi saranno significativamente diversi da quelli che sono stati addestrati dalla rete...
Ecco perché è meglio raccogliere la propria storia in tempo reale, che non sarà cambiata in passato (il che non è raro per i broker) quando avete addestrato la rete e si inizializza in modo errato dopo un paio di giorni, perché il broker ha deciso di cambiare qualcosa nella storia e ci sono un sacco di tali pratiche e prove. E quando la storia è scritta nei vostri file e nessuno può cambiarla tranne voi, allora tutto inizia a funzionare correttamente.
È solo che tutti dimenticano che oltre all'addestramento, c'è anche l'inizializzazione dell'EA, diciamo, dopo il fine settimana, ed è molto importante inizializzarlo correttamente, sui dati con cui lo hai addestrato, altrimenti la volta successiva i segnali saranno molto diversi da quelli con cui hai addestrato la rete...
Raccogliere la storia da soli è il più affidabile. Ma questo può essere fatto solo dai DC a cui si è connessi al momento della raccolta.
E se volete passare ad un altro? Questo ha condizioni, commissioni e spread diversi.
Se si desidera commerciare con questo broker: il modello dovrebbe vedere e prendere in considerazione tutto questo, è necessario studiare sui suoi dati e non sui dati di un'altra società di intermediazione o ideale DukasCopi. Non potete chiedere nella denuncia perché i vostri dati non sono come in un'altra società di intermediazione?
Per esempio ti sei allenato su dati con uno spread basso e hai deciso di fare trading con una società di brokeraggio con uno spread più alto ma senza commissioni. Per esempio su un 5 pt. Una parte di TP/SL si innesca prima che nello stesso EA su una società di brokeraggio di origine. Se si innesca prima, un nuovo trade si verifica prima. Oppure il prezzo può cambiare e il TP scatterà al posto dello SL (non raggiungerà i 5 punti a quello SL). In altre parole, sarà un commercio completamente diverso.
Sono d'accordo con Maxim che i centri di spaccio/cambiamenti possono aggiungere spazzatura alle quotazioni. Ma è più pratico per loro copiare le citazioni da quelle di riferimento. In modo che nessuno reclami per diversi candelabri. Questo è immediatamente visibile semplicemente rifacendo il login tra le società di intermediazione. L'occhio noterà immediatamente i cambiamenti.
È più probabile che le cucine disegnino le candele necessarie nel processo di trading, e le sostituiscano con quelle di riferimento nella storia qualche giorno dopo.
Per quanto mi riguarda, penso che il modo migliore sia quello di utilizzare i dati delle società di intermediazione che stanno andando a commerciare.
Se i test sulla loro storia sono molto peggio di altri (la spazzatura aggiunta peggiorerà la curva di apprendimento), allora rinunciate.
Se il commercio sarà peggiore (con prove comparabili) significa disegnare candele nel processo, e anche allontanarsi da tale.
OK... la storia è a discrezione personale di ognuno.
Ma come prendere in considerazione la commissione del conto ECN nella formazione è un problema comune. Non si può aggiungere allo spread (4-5 pt) perché distorcerebbe i momenti di innesco.
PS: e anche gli scambi. Se non il trading intraday.Raccogliere la storia da soli è il più affidabile. Ma questo può essere fatto solo dai DC a cui si è connessi al momento della raccolta.
E se volete passare ad un altro? Questo ha condizioni, commissioni e spread diversi.
Se si desidera commerciare con questo broker: il modello dovrebbe vedere e prendere in considerazione tutto questo, è necessario studiare sui suoi dati e non sui dati di un'altra società di intermediazione o ideale DukasCopi. Non potete chiedere nella denuncia perché i vostri dati non sono come in un'altra società di intermediazione?
Per esempio ti sei allenato su dati con uno spread basso e hai deciso di fare trading con una società di brokeraggio con uno spread più alto ma senza commissioni. Per esempio su un 5 pt. Una parte di TP/SL si innesca prima che nello stesso EA su una società di intermediazione di origine. Se si innesca prima, una nuova negoziazione avverrà prima. Oppure il prezzo può cambiare e il TP scatterà al posto dello SL (non raggiungerà i 5 punti a quello SL). In altre parole, sarà uno scambio completamente diverso.
Sono d'accordo con Maxim che spacciare centri/cambiamenti può aggiungere spazzatura alle quotazioni. Ma è più pratico per loro copiare le citazioni da quelle di riferimento. In modo che nessuno reclami per diversi candelabri. Questo è immediatamente visibile semplicemente rifacendo il login tra le società di intermediazione. L'occhio noterà immediatamente i cambiamenti.
È più probabile che le cucine disegnino le candele necessarie nel processo di trading, e le sostituiscano con quelle di riferimento nella storia qualche giorno dopo.
Per quanto mi riguarda, penso che il modo migliore sia quello di utilizzare i dati delle società di intermediazione che stanno andando a commerciare.
Se i test sulla loro storia sono molto peggio di altri (la spazzatura aggiunta peggiorerà la curva di apprendimento), allora rinunciate.
Se il commercio sarà peggiore (con prove comparabili) allora disegnare candele nel processo, e anche allontanarsi da tale.
Sciocchezze. Il problema è risolto semplicemente - scrivono ovunque sul loro sito web e inseriscono nelle condizioni di trading che prendono le quotazioni "da diversi fornitori di liquidità e le mescolano a beneficio dei trader". Questo è tutto. Dopo di che non hanno nemmeno bisogno di cambiare la storia
Sciocchezze. Il problema è risolto semplicemente - scrivono ovunque sul loro sito web e mettono nelle loro condizioni di trading che prendono le quotazioni "da diversi fornitori di liquidità e le mescolano per il beneficio dei trader". Questo è tutto. Dopo di che non c'è nemmeno bisogno di cambiare la cronologia.
Le quotazioni dei fornitori di liquidità e al miglior prezzo sono i conti EUN. E di solito sono molto buoni e quasi indistinguibili dal benchmark (che pubblica anche le quotazioni dei fornitori di liquidità).
Ma cosa succede se si tratta di una cucina senza ECN? È lì che si può incorrere in candele disegnate per uso interno e spazzatura nella storia. Che poi sarebbe preferibilmente mascherato con un punto di riferimento.
PS: Ci sono sempre meno cucine, però. Anche Alp... ECN (che non è una "cucina") cambia regolarmente il dominio, perché quello nuovo viene bloccato quasi una volta alla settimana.
Il fornitore di liquidità cita, e anche ad un prezzo migliore, sono i conti EUN. E di solito sono molto buoni e quasi indistinguibili dai conti di riferimento (che pubblicano anche le quotazioni dei fornitori di liquidità).
Ma cosa succede se si tratta di una cucina senza ECN? È lì che ci si può imbattere in candele disegnate per uso interno e spazzatura nella storia. Che poi è auspicabile mascherare con un parametro di riferimento.
Avete mai letto le regole della società di intermediazione? Tutte le società di brokeraggio scrivono che prendono le quotazioni da diverse banche e le mischiano. Chiaramente falso, ma questo giustifica qualsiasi manipolazione dei prezzi e non c'è bisogno di correggere la storia (tranne che per troppi outlier).
L'unica via d'uscita è costruire una TS con un grande TR. Tutto il resto è un gioco di pips che è garantito per essere vinto dal broker.
Non ha letto le regole del DNC in tutti questi anni? Tutti i DC scrivono che prendono preventivi da diverse banche e li mischiano. È chiaro che si tratta di una bugia, ma giustifica qualsiasi manipolazione dei prezzi e non c'è bisogno di correggere la storia (tranne che per gli outlier troppo grandi).
L'unica via d'uscita è costruire una TS con un grande TR. Tutto il resto è un gioco con i pip in cui il broker è garantito per vincere.
L'ho letto su ECN. Ho letto che ECN e quando gli do un affare di 1 - 2 lotti, l'esecuzione aumenta fino a diversi secondi - sembra che davvero trasferiscono al fornitore di liquidità ciò che non possono aprire all'interno.
Sì, ho ottenuto il modello vincente a TP=SL=300 pt. Ma non ho tenuto conto delle commissioni. L'IO non sa come fare.
L'ho letto su ECN. E quando si dà loro un affare per 1 - 2 lotti, l'esecuzione aumenta a diversi secondi - apparentemente è vero che portano al fornitore di liquidità, ciò che non possono oceano all'interno.
Sì, ho ottenuto il modello vincente a TP=SL=300 pt. Ma non ho tenuto conto delle commissioni. MO non può farlo.
Lena?!
Dimmi di più.
Questo approccio è molto interessante.
Non voglio scrivere di nuovo sciocchezze con uno sguardo intelligente, è un'idea super classica, la regressione di cresta in generale è stata inventatanel 1970.