L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2363
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e ho guardato nel mio portafoglio - neanche un segno di contanti...
È il momento di torcere di nuovo i calibri per gli scarti...
Sì, la prossima grande scoperta - i sistemi senza indicatori (nel senso che non ci sono indicatori che contano su ogni barra)
A proposito, l'esempio più semplice è uno zigzag, se lo si intende non come una linea spezzata, ma semplicemente come una lista di vertici.
Sembra ragionevole. MA! Qualunque siano i tratti che prendete, saranno sempre gli ultimi n valori, anche se n-> infinito, semplicemente perché i valori futuri dei tratti non possono essere presi).
Quindi in linea di principio non c'è niente di nuovo, solo una collezione di attributi, anche se ci si mette l'oroscopo lunare di Biden.
Immaginiamo che ci sia un modello nel mercato.
Per schema, intendo una struttura ripetitiva complessa.
Un modello è costituito da una sequenza di "eventi". Un evento è una regola o un gruppo.
Un evento ha 3 parametri - prezzo, tempo, valore
Non ha senso considerare una sequenza negli indici perché il mercato non è stazionario, quindi tutto ciò che si può considerare è l'ordine degli eventi e i loro parametri
Ecco un esempio
Lo stesso modello su un mercato non stazionario
Quindi il compito è quello di trovare questo modello
Ho dimenticato di dire che c'è anche un evento che non conosciamo, dobbiamo trovarlo
Sì, la prossima grande scoperta - i sistemi senza indicatori (nel senso che non ci sono indicatori che contano su ogni barra)
A proposito, l'esempio più semplice è uno zigzag, se lo si intende non come una linea spezzata, ma semplicemente come una lista di vertici.
Trova una soluzione))
Immaginiamo che ci sia un modello nel mercato.
Quindi il compito è quello di trovare questo schema.
L'esempio è esattamente lo stesso del post di Alexey qui sopra, mentre tu stavi scrivendo il tuo :).
Non so, se pensate che tutti lavorino con gli indicatori, non è così. Niente di nuovo nella tua descrizione, tutti i MO-ers usano da tempo questa notazione e molte altre e le loro miscele.
Non sto criticando, sto solo cercando di capire cosa c'è di nuovo e di trarre beneficio/idee per me stesso.
L'essenza di esso è quello di impostare i modelli TA (si deve iniziare da qualche parte :) ) come esempi primari, eseguirli attraverso la storia, i momenti più imbarazzanti da mostrare e 3-5 pulsanti per classificarmi, quindi dovrebbe essere divertente) Non credo che il beneficio apparirà subito, probabilmente tutti hanno già eseguito i modelli e ho iniziato a scrivere in mql, ~55% massimo.
Ma il processo stesso dovrebbe essere appiccicoso e forse verranno fuori altre idee.
ap: ecco un'idea - per vendere tali giocattoli sul mercato, come indovinare quale modello la rete neurale ha trovato qui, ecc.)L'esempio è esattamente lo stesso che Alexey ha indicato nel post precedente mentre tu stavi scrivendo il tuo :)
ZZ è uno dei milioni di tipi di eventi, non è un esempio di ricerca di modelli, quello che Alexey ha detto che ho fatto con ZZ e reti circa 4 anni fa.
Niente di nuovo nella tua descrizione, tutti gli studiosi di MO usano questa notazione e molte altre e le loro miscele da molto tempo.
Tutti i MO-ers usano la matrice delle caratteristiche "X" e la risposta "Y".
Una matrice di caratteristiche è una finestra scorrevole con una dimensione fissa.
Com'è, troviamo molti modelli? ))
Nessun esperto di MO ne ha ancora trovato uno e non lo farà mai, anche se si allena GPT-6.
Inoltre, non ho trovato un algoritmo in rete che possa trovare queste cose fuori dalla scatola
Non sto criticando, sto solo cercando di capire le novità e le idee utili per me stesso.
La novità è che non esiste un algoritmo del genere (per niente), ma solo uno capace di trovare qualcosa sul mercato...
Vedo due realizzazioni, sono interessato alle idee degli esperti))
L'essenza di esso è quello di impostare i modelli TA (si deve iniziare a dilettarsi con qualcosa :) ) come esempi primari, eseguirli attraverso la storia, i momenti più storti da mostrare e 3-5 pulsanti per classificarmi, e che dovrebbe essere divertente da eseguire, non credo che il beneficio apparirà subito, i modelli sono stati probabilmente eseguiti da tutti, e ho iniziato a scrivere in mql, ~55% massimo.
Sarebbe utile fare un calcolo della significatività della differenza tra il risultato e SB. Si potrebbe scegliere qualche parametro - ad esempio il numero totale di modelli trovati per segmento e vedere come è atipico per il periodo di saturazione. È difficilmente possibile calcolare analiticamente la distribuzione del parametro per la SB, quindi vale la pena applicare Monte Carlo. Dal prezzo vengono costruite molte realizzazioni di SB mescolando casualmente gli incrementi e per ogni realizzazione viene calcolato il valore del parametro. Otteniamo un grande campione, in relazione al quale guardiamo il valore del parametro ottenuto per il prezzo iniziale. Se è fortemente spostato verso qualche estremità del campione, questo modello richiede uno studio più dettagliato.
Non mi sono nemmeno preso la briga di rileggere ciò che è stato discusso! Ragazzi, definiamo i COMPROMESSI all'interno di questo thread, altrimenti vagheremo tutti nella nostra nebbia!
1. Che cos'è la normalizzazione degli ingressi? Io ce l'ho semplice - sono riuscito a piegarla attraverso la matematica nei limiti (0,1) ,(-1,+1)
2. la fattorizzazione delle uscite? è abbastanza complicato((((((((
cosa devo fare? il sistema deve commerciare!
significa o:
1. Prevede il PREZZO - che imho è il più difficile!
2. Prevede EVENTO - (-1)(0)(+1) - che è anche discutibile))))
3. Prevede l'EVENTO - nessun caso di un livello specifico del tappo?????????
Sì, questo è solo l'inizio!!!!
Tutto questo fino ad ora ***, CON QUALE IDONEITA'?