L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2356
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Ho trovato solo un riferimento che ha lavorato come capo dattilografo per sei mesi alla AQR (circa 150 miliardi in gestione).
Comunque, il libro è utile solo come schema del processo nel suo insieme.
Ho un bisnonno che era capo macchinista, aveva una bella tenuta e una casa in centro città. Probabilmente la memoria genetica.
Qualcuno ha già sperimentato con dati non di prezzo, ma con i fondamentali per esempio?
Più o meno così - input tutti i possibili indicatori fondamentali di tutti i principali paesi e l'economia mondiale all'inizio del giorno (ora), un classificatore o regressore del movimento dei prezzi per il giorno (ora).
Qualcuno ha già sperimentato con dati non di prezzo, ma con i fondamentali per esempio?
Così - input tutti i possibili fondamentali di tutti i principali paesi e l'economia mondiale all'inizio del giorno (ora), un classificatore o regressore dei movimenti dei prezzi per il giorno (ora).
Ultimamente stiamo studiando le opere del Prado). Pertanto, risponderò con una citazione dal suo libro: "I dati fondamentali sono estremamente regolarizzati e a bassa frequenza. Data la disponibilità pubblica sul mercato, è improbabile che ci sia un valore sfruttabile in essi".
Ho armeggiato a lungo con i modelli con le marcature TP e SL.
Ho preso TP=SL=50 come base. In questo modo si può vedere immediatamente il successo della formazione solo per errore. All'inizio era circa il 45% sull'OOS. L'ho aumentato fino al 40% con molti trucchi che potrebbero essere usati nel trading reale. Da 13000 scambi 5300 persi in 8 mesi cioè circa 2500 scambi profitto netto di 50 punti. I drawdown sono circa 100 trade di fila, cioè non posso spendere più dell'1% del deposito per trade, o meglio lo 0,5%.
Ma come si è scoperto ha sperimentato con successo una sezione di febbraio-settembre 2017, quando c'era un aumento costante dell'euro.
Spostando mezzo anno in avanti o indietro o aumentando il grafico OOS a 1-2 anni si ottiene un errore del 49%... 55% sull'OOS.
Traccia con 0 errori e regolati al 10, 20, 30, 40% tutti provati. Sempre il 50% sul feedback (tranne il fortunato 2017).
Cioè è impossibile prevedere semplicemente se il prezzo sale o scende di 50 punti meglio del 50%. Mi sono allenato sui delta dei prezzi. ZigZag. L'aggiunta di volumi dal CME aggiunge il 2-3% (nel 2017) ma in altri periodi i volumi CME non fanno nulla.
Le varianti con TP!=SL quando ricalcolate portano anche a zero profitti.
In generale, penso che il lavoro con TP e SL markup non sia promettente.
Ora ho intenzione di passare all'apprendimento senza un insegnante (con una marcatura casuale di un insegnante). Ma a quanto pare c'è quasi lo stesso tasso di successo con prelievi in sei mesi a un anno (a giudicare dagli articoli recenti).
Ora sto pianificando di passare alla formazione senza insegnante (con un'aggiunta occasionale dell'insegnante). Ma apparentemente c'è quasi lo stesso tasso di successo con prelievi in sei mesi a un anno (a giudicare dagli ultimi articoli).
Non serve neanche a questo... È ancora peggio che con l'insegnante (più "costoso") con gli stessi o peggiori tagli.
In generale, ho un altro sguardo a trovare modelli e modi per estrarli, ma per acquisire una tale visione deve essere addestrato con 1000 + modelli ...
Penso (di sicuro) che il segreto sia espandere lo spazio delle caratteristiche, i modelli hanno "fame di informazioni", sono troppo semplici, troppo primitivi... Sono un riflesso di noi, i nostri modelli sono troppo primitivi come vediamo il mercato (come potrebbe essere altrimenti?)...
Una persona sciocca dice "che dire di quelle caratteristiche, hanno dei ritorni, tutto il resto è derivato".
La persona pensante capisce che ci vuole molta potenza per trovare qualcosa anche solo localmente... Non sto parlando di un neurone a 10 strati (è solo una canzone pop per stupidi), sto parlando di buon senso...
Inventato un cercatore di modelli (per ora solo nella mia testa) con visualizzazione interattiva e cursori. Cioè posso trovare rapidamente dei modelli (se esistono) come i modelli stagionali, ma una versione estesa (modelli stagionali con condizioni)
Ho trovato una bella libreria per la visualizzazione di tutto questo (python), dovrò imparare
è possibile generare immediatamente bot al volo, se si trova qualcosaQual è il significato / la logica dietro questa ricerca?
La ricerca è una pre-ricerca. cerchiamo con piccole forze e se si trova qualcosa, tiriamo su le forze.Voglio fare un tester che calcoli il profitto dei trade all'interno del modello MO (senza output al tester) da OHLC.
Continuo a pensare alla mia idea di aggiungere lo spread e la commissione, se presente, al prezzo al momento dell'acquisto quando si apre un'operazione o alla chiusura se si apre per vendere.
Il campo standard memorizza lo spread minimo per barra. L'unica opzione è eseguire un test su tutti i tick reali e trovare questo spread reale. Ma questo è lungo e dovrebbe essere memorizzato in file, il che complicherebbe l'intero sistema.
Forse basta usare spread + commissione + altri 10 punti. Il numero di compravendite di successo nel tester diminuirà, fino al fatto che non si troverà nessun modello di successo.
D'altra parte, i 10 pt copriranno lo slippage presso la società di brokeraggio nativa e le peggiori condizioni di spread presso un'altra società di brokeraggio.
Cosa consigliate?
Voglio fare un tester che calcoli il profitto dei trade all'interno del modello MO (senza output al tester) da OHLC.
Continuo a pensare alla mia idea di aggiungere lo spread e la commissione, se presente, al prezzo al momento dell'acquisto quando si apre un'operazione o alla chiusura se si apre per vendere.
Il campo standard memorizza lo spread minimo per barra. L'unica opzione è eseguire un test su tutti i tick reali e trovare questo spread reale. Ma questo è lungo e dovrebbe essere memorizzato in file, il che complicherebbe l'intero sistema.
Forse basta usare spread + commissione + altri 10 punti. Il numero di compravendite di successo nel tester diminuirà, fino al fatto che non si troverà nessun modello di successo.
D'altra parte, i 10 pt copriranno lo slippage presso la società di brokeraggio nativa e le peggiori condizioni di spread presso un'altra società di brokeraggio.
Cosa consiglieresti?
Sì, è possibile, ma a quale bar si riferisce? Ogni ora, ogni giorno o forse una barra di tick?
Puoi consigliare, ma a quale bar ti riferisci? Ogni ora, ogni giorno o forse una barra di tick?
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