L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2204
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L'idea di cercare un rimbalzo/inversione è interessante.
1) Si fa una previsione in anticipo. Come lo scambiate? Fate ordini? Come ho detto prima,
2) più la previsione è in anticipo, più è vicina alla casualità.
1) aspettare la conferma che il livello è scattato, l'ho descritto nel fyle
2) Se vogliamo concludere che il rimbalzo è un cluster di ordini stop o takeover, non funziona - gli ordini possono rimanere lì per molto tempo, non abbiamo una dipendenza lineare discendente sull'affidabilità temporale...
2) Invece della tua normalizzazione, puoi semplicemente fare il delta del prezzo da Y, (per i modelli ad albero non hai bisogno di normalizzarlo). Il risultato sarà lo stesso.
Si potrebbe, ma sarebbe più grezzo e il risultato secondo la mia ricerca sarebbe molto peggiore, la normalizzazione uccide la differenza di volatilità, e questa è una buona cosa
3) Penso che non si possano scegliere regole separate dal bosco. Dovete prendere esattamente la media. Altrimenti ti viene un attacco. Maxim ed io ne abbiamo discusso nel thread sul suo ultimo articolo. Ha fatto alcuni esperimenti e ha confermato che le previsioni medie, anche se peggiori su test/train, sono migliori sui nuovi dati (d'esame). Leggete la discussione lì.
Tu e Max non avete fatto nulla con i livelli, è la precisione del valore che conta qui, non la generalizzazione, l'ho spiegato nel file, che dovrebbe essere così, e perché proprio così.
2) se il rimbalzo è un gruppo di ordini stop o take, qui non funziona perché gli ordini possono rimanere lì per molto tempo, non c'è una dipendenza lineare decrescente sull'affidabilità temporale.
Sono d'accordo, gli ordini resteranno a lungo.
Ma se un forte evento è accaduto tra il tuo modello e il punto U e il prezzo è andato molto in basso, allora molte compravendite hanno innescato gli stop e le compravendite hanno innescato i TP. Di conseguenza, i nostri TP e SL attesi a un certo livello sono diminuiti significativamente, anche della metà. Il TP rimanente potrebbe non essere sufficiente per invertire il prezzo e creare un rimbalzo.
Quindi è meglio guardare il comportamento del prezzo su tutta l'area dal tuo modello alla Y. La probabilità di rimbalzo è più alta, se il prezzo non si è mosso fortemente verso il basso.
Si può, ma sarà più grezzo e il risultato secondo la mia ricerca sarà molto peggiore, la normalizzazione uccide la differenza di volatilità, e questo è un bene
La volatilità non è importante? Pensate che un pattern con uno swing di 15 pt abbia le stesse conseguenze dello stesso pattern con uno swing di 150 pt? Io no.
Tu e Max non avete fatto nulla con i livelli, è la precisione del valore che conta, non la generalizzazione, l'ho spiegato nel file, che dovrebbe essere così, e perché dovrebbe essere così.
Sarà un adattamento con 1 risultato casuale. Speriamo che gli esperimenti su un campione d'esame ti facciano cambiare idea.
Ma, se un forte evento si è verificato tra il tuo modello e il punto Y e il prezzo è andato molto in basso, molte operazioni di acquisto hanno fatto scattare i loro stop e le operazioni di vendita hanno fatto scattare i loro TP. Di conseguenza, i nostri TP e SL attesi a un certo livello sono molto più sottili, anche se della metà. Il TP rimanente potrebbe non essere sufficiente per invertire il prezzo e creare un rimbalzo.
Quindi è meglio guardare il comportamento del prezzo su tutta l'area dal tuo modello alla Y. Cioè la probabilità di rimbalzo è più alta se il prezzo non si è mosso fortemente verso il basso.
La conferma sta cercando di risolvere questo problema, se c'è, significa che qualcun altro è seduto lì...
La volatilità non è importante? Pensate che un pattern con uno swing di 15 pt abbia le stesse conseguenze dello stesso pattern con uno swing di 150 pt? Io no.
Non fare esempi assurdi.
se hai un pattern con una dimensione di 10 candele, lo spread non sarà grande, ma il modello considererà anche pattern identici diversi a causa della diversa volatilità!
dovrete aumentare il numero di alberi per descrivere lo stesso volume di dati... Aumenterete ancora di più l'effetto "maledizione della dimensionalità" sui dati di mercato
Sarà un risultato adatto per 1 risultato casuale. Speriamo che gli esperimenti su un campione di prova ti facciano cambiare idea.
Non paragonare la tua esperienza nel classificare ZZ con la stocasticità, con la regressione per prevedere valori precisi...
discutere meno, chiedere di più, so esattamente cosa sto facendo e perché lo sto facendo così e non così.... E credetemi, come altro so...
Non facciamo esempi assurdi.
Questo è un esempio normale. Se lo si approssima, il modello li vedrà esattamente uguali.
La discretizzazione dei predittori in 10-20 trame o la quantizzazione approssimativa, non in 255 quanti, ma in 10-20 aiuterebbe piuttosto qui.
E però... la foresta può capirlo da sola, anche senza questo.
Bisognerebbe aumentare il numero di alberi per descrivere la stessa quantità di dati...
50-100 saranno sufficienti. Il numero solo per una buona media è necessario.
Per tenere conto dei diversi modelli, è necessario aumentare la profondità dell'albero.
Beh, provaci, io sono d'accordo!
Questo tizio ha rosicchiato le briciole cadute dalla scrivania dell'uomo intelligente (l'analisi dei cluster di Semen Semenych) per oltre un decennio. In realtà, questi cluster sono solo un tentativo di "inventare" portafogli neutrali al rischio per le valute. Cioè, un'altra bicicletta fatta in casa che non va a causa dell'instabilità dei mercati. Si deduce logicamente dal desiderio di questo personaggio di guadagnare soldi vendendo falsi che sono coperti da ogni tipo di spazzatura su tutto il forum per il bene delle PR. L'amministrazione non lo impedisce per ovvi motivi.
Ha guardato la storia... E infatti. Si scopre che qui è un mammut, ecco perché è così male in termini di salute mentale. E l'altro è stanco di perdere i suoi marmoset in conti in centesimi mascherati da dollari.
Sei un debole Mahim. Sei tornato. Hai dato la tua parola, ti sei ripreso la tua. Non devi niente a nessuno))))
Rinat ha un grosso deposito e non ha paura, e tu hai una demo da 100 mila dollari e hai paura di perdere i tuoi soldi e di non perdere la faccia.
Non arriverai da nessuna parte finché non inizierai a costruire il tuo da zero.
Toglietevi gli occhiali e vedete che il MO non è altro che un adattamento automatico alla storia.
E bisogna guardare un passo avanti per fare soldi.
Anche uno sciocco durerà a lungo con un grande depo, ma farne crescere uno grande da uno piccolo è un'arte.
Buona fortuna, eroe di parola.
Ha esaminato tutti i potenziali contratti futures MoM su Moex ed è venuto fuori questo elenco
Questi hanno una storia dal 2014 e le transazioni avvengono regolarmente.
E questi sono quelli che ho scartato
Immagino che dovrò guardare il magazzino - non ci sono molti strumenti...10 anni sono tanti... Signori, forse dovremmo già iniziare a pensare se vale la pena scalare l'Everest. Naturalmente nessuno soffrirà di ipossia, ma quelli che sono diventati pazzi cominciano già a separarsi senza problemi dal gruppo principale. Penso che aspetterò ad un'altitudine neutra. Ho paura.
non aver paura)) sono sempre in giro. non tutti gli angoli sono visibili... Questo è un bene, non è così spaventoso))))