L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2137
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nessun problema)
No. Non nego l'utilità degli indicatori, anche degli oscillatori. Ma non si può costruire su di loro un modello di macchina che tenga conto del reale cambiamento di prezzo in pip. Questo è importante per decidere se comprare o vendere. Il segnale ci sarà. Ma la longevità è molto discutibile.
Un modello di mercato deve essere costruito a prezzi e tempi specifici. Il riconoscimento automatico implica una caratteristica sotto forma di prezzo, non un suo derivato sfocato nel tempo.
Non sto puntando a un modello di mercato, ma solo a trarre profitto dai movimenti di prezzo.
Non ho provato i modelli solo sugli oscillatori dell'articolo, e non so cosa ne verrebbe fuori, se avessi letto l'articolo sapresti che lì non si usano solo oscillatori. Tuttavia, la loro utilità si è rivelata estremamente elevata.
La longevità del modello dipende dalla ricorrenza degli eventi, e gli oscillatori sono in grado di aggregare perfettamente gli eventi indipendentemente dagli indicatori della scala dei prezzi in valori assoluti, essi sono principalmente affilati sul cambiamento relativo degli indicatori, quindi anche un significativo cambiamento di prezzo in pip permette loro di rimanere nella loro zona di probabilità, che facilita l'apprendimento. Di conseguenza, la natura stessa degli oscillatori facilita la creazione di modelli stabili.
Infatti, tutto ciò che deve essere previsto è la velocità delle linee di tendenza superiore e inferiore tracciate dagli ultimi due estremi,
dalla velocità possiamo costruire (estrapolare) i raggi di tendenza previsti
Quindi abbiamo bisogno di modelli di regressione. È più complicato con la linea superiore (limite).
Non sto puntando a un modello di mercato.....
Non preoccuparti ))
È come un robot, che segue un algoritmo... che è stato ripetuto per la terza o quarta volta oggi...
Prima dice che stiamo sparando cazzate, poi dice che non sa niente di MO, e poi, quando gli chiedi "Cosa stai facendo e come", dice qualche profondo pensiero filosofico come "l'acqua va giù / il fuoco va su" e scompare, poi tutto si ripete uguale... ))
Quindi avete bisogno di modelli di regressione. È più complicato con la linea superiore (limite).
Sì, ci ho provato molti anni fa, non ha funzionato molto bene, i livelli orizzontali sono migliori, ma ero inesperto allora, forse non ho preprocessato bene i dati
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Ci ho pensato per un po', ora vedo sicuramente l'intera preparazione dei dati in modo abbastanza diverso rispetto a prima.... bene, potete provare
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A proposito, un indovinello di fantasia.
Qualcuno sa come pre-elaborare i dati in modo che AMO possa vedere che si tratta dello stesso modello, come renderlo invariante alla dimensione del modello.
lereti convoluzionali non contano...
Mi chiedo, qualcuno lo sa?
Non preoccuparti ))
È come un robot, che segue un algoritmo ... che è stato ripetuto per la terza o quarta volta oggi ...
Prima dice che stiamo tutti sparando cazzate, poi dice che non sa niente di MO, e poi quando gli chiedi "Cosa fai e come", dice qualche idea filosofica profonda come "l'acqua scorre / il fuoco si accende" e scompare, poi tutto si ripete allo stesso modo... ))
Non sono stressato :) A volte domande e affermazioni inaspettate come quella del mio avversario mi permettono di strutturare i miei pensieri per una risposta, il che è utile.
Sì, ci ho provato molti anni fa e non ha funzionato molto bene, i livelli orizzontali sono migliori, ma ero inesperto all'epoca, forse non ho elaborato molto bene i dati
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Ci ho pensato un po', ora vedo sicuramente l'intera preparazione dei dati in modo abbastanza diverso rispetto a prima.... beh, vale la pena provare
Vale la pena provare.
Devi decidere una metrica da cercare, la velocità non funzionerà a causa della diversa volatilità. Avete bisogno di qualcosa come SCO, e qualcos'altro che possa caratterizzare il segmento.
Mi chiedo se qualcuno lo sa.
Nei miei predittori descrivo la posizione relativa dei nodi vicini. Ottengo un vettore come questo all'uscita di N valori.
Vale la pena provare.
Dobbiamo decidere una metrica da cercare, la velocità non funzionerà a causa della diversa volatilità. Abbiamo bisogno di qualcosa come SCO e qualcos'altro che possa caratterizzare il segmento.
funzionerà se il problema dell'invarianza è risolto
Quindi, i tic dovrebbero essere diradati?
Forse puoi usare NS per scoprire come sfoltire le zecche.
Carica una serie di tick e lascia che la rete neurale assottigli il flusso finché non soddisfa alcune condizioni.
Lasciate che gli esperti vi dicano se è possibile o no...
Forse, le zecche sono in prospettiva, le sto raccogliendo su M1.