L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2120
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Ehm... Allora perché i MO non hanno statistiche positive? Perché l'ACF di una serie di incrementi di mercato non è 0 e quindi dovrebbe essere prevedibile. Ovviamente, perché la seconda condizione di prevedibilità secondo Kolmolgorov non è soddisfatta - non c'è costanza di aspettativa per qualsiasi campione di dati. Cosa c'è che non va?
È l'ACF dei prezzi? Se per il prezzo non è molto diverso dall'ACF di SB, ma l'ACF dei rendimenti come rumore bianco, su dati normali, non controllati dai maestri ACF, alla frequenza più alta (minuti e oltre) appare la componente negativa, se il prezzo è formato da offerte, ma non media (bit/ofer), ma le offerte influenzano le offerte e gli ask ask e c'è una pseudo regolarità inversa, ma non ci si può guadagnare sopra.
E " allora perché i MO non hanno statistiche positive? "perché i dati che usano sono sterili, non hanno quasi nessun modello che possa essere scambiato, avete bisogno di più dati, dati migliori, nuovi tipi di dati, ecc.
Ma anche un risultato negativo è un risultato, MO permette di "mettere i puntini su tutte le I". In effetti il MO è solo un'estensione della statistica, la "statistica euristica" che fornisce modi più potenti per estrarre modelli dai dati e provare in modo più o meno affidabile se ci sono regolarità in questi dati, a differenza dell'AT e dell'ottimizzazione dei mashup.
Sono i prezzi dell'ACF? Se il prezzo, allora non è molto diverso dall'ACF di SB, e l'ACF dei rendimenti come nel rumore bianco, su dati normali, non modificati chimicamente da maghi con DC, a volte più alta è la frequenza (minuti e oltre) c'è una componente negativa se il prezzo è formato da transazioni, piuttosto che dalla media (bit/ofer), proprio le transazioni colpiscono poi sul bid e sull'ask e c'è una pseudo-regolarità inversa, ma non guadagna.
E " allora perché i MO non hanno statistiche positive? "perché i dati che usano sono sterili, non hanno quasi nessun modello che possa essere scambiato, avete bisogno di più dati, dati migliori, nuovi tipi di dati, ecc.
Ma anche un risultato negativo è un risultato, MO permette di "mettere i puntini su tutte le I". In sostanza MO è solo un'estensione della statistica, una "statistica euristica" che fornisce modi più potenti per estrarre modelli dai dati e dimostrare in modo più o meno affidabile se ci sono regolarità in questi dati, a differenza dell'AT e dell'ottimizzazione dei mashup.
Qual è il suo approccio al mercato?
Quindi qual è il vostro approccio al mercato? perché la filosofia finora è la stessa
Ci sono stati diversi approcci, al momento sto cercando di raccogliere una lista di alcuni "stati di mercato target", che potrebbero essere previsti meglio dei rendimenti, che sono stati poi scambiati da strategie convenzionali di tendenza o inverse, "stati" come trnd-flat, "con e senza modelli", mercato calmo - agitato, ecc Probabilmente è ovvio a tutti che il mercato non è sempre lo stesso, bisogna fare trading quando non è così.
E non ha senso chiedermi del mio "approccio al mercato" visto che non ho guadagnato nemmeno un milione di dollari con il trading, figuriamoci un lakh, sto provando questo e quello, è interessante come gioco, ma non ho niente di cui vantarmi.
Ci sono stati diversi approcci, al momento sto cercando di raccogliere una lista di alcuni "stati di mercato target" che potrebbero essere previsti meglio dei rendimenti, che sono stati poi scambiati da strategie convenzionali di tendenza o inverse, "stati" come trnd-flat, "con e senza modelli", mercato calmo - agitato, ecc Probabilmente è ovvio a tutti che il mercato non è sempre lo stesso, bisogna fare trading quando non è così.
Ed è inutile chiedermi del mio "approccio al mercato" perché non ho guadagnato nemmeno un milione di dollari con il trading, figuriamoci un lakh, sto provando questo e quello, è interessante, come un gioco, ma non ho niente di cui vantarmi.
vedere
Man mano che andiamo avanti, le frequenze ed eventualmente le fasi stanno fluttuando... Le ampiezze stanno tenendo...
Ecco la previsione per 500 punti del modello montato sulla storia di 10k di 4 armoniche
Possiamo vedere che la previsione è accurata per tutti i 500 punti ma le frequenze sono fluttuanti e utilizzano un algoritmo incomprensibile
E questo è un esempio, a volte è anche peggio.
Non ho avuto successo con le onde, ma non ho avuto fortuna con loro. Ho fallito con le onde, gli spettrogrammi degli incrementi di mercato sono indistinguibili dagli spettrogrammi del rumore bianco, ahimè, almeno nei miei esperimenti, ma conosco ragazzi che sostengono il contrario e si battono il petto.
Il mio pensiero su questo argomento è il seguente: in linea di principio le onde dovrebbero avere un posto. È ovvio che MO sta cercando in tutti i modi di commerciare al contrario, ma non sta funzionando così bene. E dato che ci sono forze di inversione ci dovrebbero essere anche delle onde IMHO.
Le onde sono fighe, comunque ogni trader dovrebbe provare il furying o l'alchimia alternativa come le onde di Elliot ecc. Ho fallito con le onde, gli spettrogrammi degli incrementi del mercato sono indistinguibili dagli spettrogrammi del rumore bianco, ahimè, almeno nei miei esperimenti, ma conosco ragazzi che sostengono il contrario e in più si battono il petto che si nutrono del mercato, quindi...
Il mio pensiero su questo argomento è il seguente: in linea di principio le onde dovrebbero avere un posto. In effetti il mercato ha dei modelli di inversione, si può vedere nei risultati delle previsioni di incremento semplice. È ovvio che MO sta cercando di fare trading al contrario, ma non sta funzionando così bene. E poiché ci sono forze di inversione, ci devono essere onde IMHO.
Mi dispiace, naturalmente... Ma come si possono confondere gli incrementi di mercato e il rumore "bianco"?
Qui, ho appena preso gli incrementi GBPCAD per il mese corrente:
Sono stati 10 giorni di trading in totale. Non si possono vedere quei 10 giorni in questa figura?
In breve. Non c'è rumore bianco nel mercato, non c'è mai stato e mai ci sarà. E il problema dei prelievi di denaro non è che il mercato è un processo completamente casuale senza memoria di tipo Wiener.
Il problema di lavorare con gli incrementi è che la maggior parte delle ST non tiene affatto conto del tempo (nello specifico - giorno della settimana, ora, minuto) di arrivo di questo o quell'incremento.
E se prendiamo come paradigma la tesi: "è necessario fornire agli input NS tutto ciò che è a portata di mano, e si risolverà da solo", allora certamente il tempo, insieme al ritorno, è il principale parametro di input.
Mi perdoni, naturalmente... Ma come si possono confondere gli incrementi di mercato con il "rumore bianco"?
Qui, ho appena preso gli incrementi GBPCAD per il mese corrente:
Sono stati 10 giorni di trading in totale. Non si possono vedere quei 10 giorni in questa figura?
avete nell'immagine un processo moltiplicativo con attività ciclica (molto probabilmente, l'attività ciclica dipende dall'ora del giorno)
Se si riesce a convertire la ciclicità in periodicità stimata o stagionalità... Profitto allora, ma per il resto - semplici palle curve, imho.
Mi perdoni, naturalmente... Ma come si possono confondere gli incrementi di mercato con il "rumore bianco"?
Qui, ho appena preso gli incrementi GBPCAD per il mese corrente:
Sono stati 10 giorni di trading in totale. Non si possono vedere quei 10 giorni in questa figura?
In breve. Non c'è rumore bianco nel mercato, non c'è mai stato e mai ci sarà. E il problema del prelievo di denaro non è che il mercato è un processo completamente casuale senza memoria come un Wiener.
Il problema di lavorare con gli incrementi è che la maggior parte delle ST non tiene affatto conto dell'ora (nello specifico - giorno della settimana, ora, minuto) di arrivo di questo o quell'incremento.
E se prendiamo come paradigma la seguente tesi: "dobbiamo dare agli input NS tutto quello che abbiamo, ed esso si occuperà da solo", allora sicuramente il tempo , insieme a quello di ritorno, è il principale parametro di input.
L'ho fatto e non ha fatto nulla.