L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2119
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Ho letto da qualche parte che le zecche si stanno assottigliando e che tutte le società di intermediazione hanno un numero diverso di zecche. Alcuni hanno 100 ticchettii al minuto, altri 300. Sui conti demo vengono raramente. Per esempio un broker ha 1 fornitore di liquidità e quotazioni, l'altro ne ha 3 e l'altro ancora li combina.
Su qualcosa di instabile da un broker all'altro, è impossibile rendere stabile qualcosa.
Sì, esattamente! Ho dimenticato di aggiungere che Demko ha fatto delle ricerche sulle zecche Alpari (non so se posso scrivere il nome del broker qui...)
La stazionarietà/non stazionarietà non è la causa di tutti i problemi dei trader, possiamo improvvisare una serie con le stesse caratteristiche statistiche della serie finanziaria, la stessa non stazionaria, ma dalla quale è facile fare un graal. La previsione del prezzo non è lo scopo, per fare trading abbiamo bisogno di predire il futuro di ritorno, la serie di ritorno è quasi-stazionaria, se è allineata con la volatilità stagionale. Ma il futuro ritardatario è previsto molto male, molto male e non ha niente a che fare con la non stazionarietà, cosa ha a che fare con qualcosa, se fosse al prezzo cumulativo, sarebbe un modello ovvio come la volatilità stagionale, ma non lo è e quindi perché dobbiamo continuare a parlarne?
Come va, le frequenze stanno fluttuando e forse le fasi... Le ampiezze stanno tenendo...
Ecco la previsione per 500 punti del modello montato sulla storia di 10k di 4 armoniche
Possiamo vedere che la previsione è rilevante per tutti i 500 punti, ma le frequenze sono fluttuanti e fluttuano secondo un algoritmo incomprensibile
ed è un altro esempio, può essere molto fastidioso
Mentre vado avanti, le frequenze e forse le fasi stanno fluttuando... Le ampiezze stanno tenendo...
Ecco la previsione per 500 punti del modello montato sulla storia di 10k di 4 armoniche
Possiamo vedere che la previsione è valida per tutti i 500 punti ma le frequenze oscillano e fluttuano secondo un algoritmo incomprensibile
E questo è un altro buon esempio, a volte è anche peggio.
Quindi tutti questi "tagli" che stai facendo Quindi tutti questi "tagli", senza comprensione, senza adattabilità alla situazione attuale, sono spazzatura!
Dovremmo costruire un algoritmo adattivo che stimi la situazione attuale e cambi adeguatamente la serie o la previsione.
Quindi tutti questi vostri "tagli", senza comprensione, senza adattabilità alla situazione del testo, sono delle stronzate! senza comprensione, senza adattabilità alla situazione del testo, è una rottura totale!
Al contrario, ho visto tali immagini da qualche parte nei metodi di assottigliamento dei dati e di conversione dei flussi di eventi in qualche tipo di tempo eterogeneo. Il diradamento sotto forma di riduzione a prezzi APERTI in barre equal-tick non è una brutta cosa. Ma non voglio insistere.
Al contrario, ho visto tali immagini da qualche parte nel diradamento dei dati e nella riduzione del flusso di eventi a qualche tipo di tempo eterogeneo. Il diradamento come riduzione dei prezzi OPEN in barre equal-tick non è una brutta cosa. Ma non voglio insistere.
Non sto dicendo che il diradamento non funziona, è piuttosto necessario, ma non in una forma così primitiva come dici tu!
C'è un filtro adattivo che valuta la situazione attuale e cambia le sue impostazioni in modo adeguato.
E c'è uno stocastico con un periodo di 14 su un mercato non stazionario.
quando si discute di tick, ritorni, ecc. si parla di stocastico.
PS Demko tra l'altro è un tipo a posto, ho parlato con lui ...
possibili soluzioni al problema della sincronizzazione
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
:))))
Commenti interessanti qui:
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
Stavo cominciando a pensare che ci fossero dei commenti davvero interessanti, e lì...
Stavo cominciando a pensare che ci fossero dei commenti davvero interessanti, e...
Beh, non so... Per me è il miglior dibattito sul tema dell'applicabilità del MO alle serie finanziarie degli ultimi tempi.
Conclusione principale - senza trovare la stazionarietà, non c'è niente da fare per i networker neurali sul mercato. E l'esperienza di vita suggerisce che questo è esattamente il caso.
L'esempio più semplice, ora che menzioni Demko. Questa è la stessa persona che mi ha detto che è stato su questo forum per più di 10 anni e che questo forum è parte della sua vita quotidiana e non lo lascerà mai.
Tuttavia, dopo aver condotto una serie di esperimenti con prezzi di fila uguali a OPEN, egli, all'improvviso, gridò: "Ho trovato quello che cercavo da oltre 10 anni!!! Ora tu soffri - è il tuo turno!". E se ne andò, apparentemente per sempre... Sono 2 anni che non lo sento più.
Ancora una volta, per la comprensione - Demko è il più grande fan del forex e non c'è bisogno di dire che è rimasto deluso. L'unica conclusione è che ha trovato il Santo Graal ai prezzi dei bar uguali OPEN, e ora si riempie solo le tasche di contanti. Ecco fatto...
Non so... Per me, questo è il miglior dibattito sull'applicabilità del MO alle serie finanziarie degli ultimi tempi.
La conclusione principale è che senza trovare la stazionarietà, non c'è niente da fare per i networker neurali sul mercato. E l'esperienza di vita suggerisce che questo è esattamente il caso.
L'esempio più semplice, ora che menzioni Demko. Questa è la stessa persona che mi ha detto che è stato su questo forum per più di 10 anni e che questo forum è parte della sua vita quotidiana e non lo lascerà mai.
Tuttavia, dopo aver condotto una serie di esperimenti con prezzi di fila uguali a OPEN, egli, all'improvviso, gridò: "Ho trovato quello che cercavo da oltre 10 anni!!! Ora tu soffri - è il tuo turno!". E se ne andò, apparentemente per sempre... Sono 2 anni che non lo sento più.
Ancora una volta, per la comprensione - Demko è il più grande fan di Forex, quindi non posso dire che sia deluso. L'unica conclusione è che ha trovato il graal al prezzo di OPEN equal bars, e ora si sta solo riempiendo le tasche di soldi. Proprio così...
saremo tutti lì... Dopo Alyosha, Asaulenko, Demko, Fokusnik, Doc... purché non sia in una fossa comune
personalmente, Demko mi ha scritto alcune note nel suo messaggio privato e da quello che ho capito, niente ha funzionato per luisaremo tutti lì...
Pensi di aver seguito il percorso di Aleshenka il figlio, frustato da investitori malvagi? Hmm.... Perché - tutto può succedere...
Pensi di aver seguito il percorso di Aleshenka il figlio, frustato dagli investitori cattivi? Hmm..... tutto è possibile...
Bisogna andarsene con grazia, non con la coda tra le gambe )).
Citiamo anche Reshetov e la sua grande delusione per il suo generatore