L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2127

 
elibrarius:

Due colonne devono essere inserite nel modello - sia il seno che il coseno per l'orologio. E seno + coseno per il giorno della settimana. Vedi il link per una descrizione del perché questo dovrebbe essere fatto.

pi = 3,141529 ... dalla scuola.

Ok, te ne do due...

E riguardo al pi greco, quindi il numero potrebbe essere troppo grande - chissà quale precisione è richiesta...

3,1415926535897932384626433832795
 
Maxim Dmitrievsky:
Hai CATboost 😑

Quindi, e? Sono curioso :))) I giorni della settimana che ha sputato fuori, ora vediamo nel nuovo involucro dei numeri per il risultato.

 
Aleksey Vyazmikin:

Quindi, e? Sono curioso :))) I giorni della settimana che sputa fuori, ora vediamo nel nuovo involucro dei numeri per il risultato.

Sopra aggiunto. Ve l'ho detto 50 anni fa la settimana scorsa.
 
Maxim Dmitrievsky:
Aggiunto sopra
Maxim Dmitrievsky:
Hai CATboost 😑 segna solo le caratteristiche come categoriche

Non posso mettere caratteristiche categoriche nel codice MQL :(

 
Aleksey Vyazmikin:

Non ho la possibilità di salvare la categorizzazione nel codice MQL :(

Quella lib non funziona con i catfix?
 
Aleksey Vyazmikin:

Ok, te ne do due...

E circa il Pi greco, quindi il numero potrebbe essere troppo alto - chi sa quale precisione è richiesta...

3,1415926535897932384626433832795

7 cifre sono sufficienti

 
Maxim Dmitrievsky:
Quella lib non funziona con i chip kat?

No.

 
Aleksey Vyazmikin:

No.

Allenarsi in python, ci sono 2 linee
 
Igor Makanu:

Ho visto questo libro un paio di anni fa.

sembra... beh, sì, affascina, ma in realtà - perché? se lo scopo di scrivere un diploma o un dottorato - sì, è un libro da scrivania

se lo scopo sono le serie temporali - questo libro parla di qualcos'altro, dell'invenzione della foresta casuale agli albori dello sviluppo dei computer

imho, anche insiemi di NS scarsamente abituati all'applicazione in pratica, come lavorare con BP? bene, come opzione per incasinare un mucchio di un sacco di NS, e alla fine si ottiene autoecoder? - Dubito che anche una rete convoluzionale possa essere ottenuta con questo libro


Vorontsov è più rilevante la vecchia conoscenza, e l'elaborazione dei dati - sto masticando alcuni corsi online su BP - c'è qualcosa in esso ;)

Avresti dovuto leggerlo un paio di anni fa, quando l'hai postato qui per la prima volta )). Questi approcci sono ancora in uso, anche per le serie temporali, e hanno una serie di vantaggi rispetto al deep learning. Per esempio Zircon si comporta meglio di Lstm sulle serie temporali e il principio è lo stesso di MSUA. Gli autocodificatori e le convoluzioni sono una storia completamente diversa. C'è qualcosa sulla serie temporale da guardare? Di solito si tratta di stagionalità e autoregressione. In realtà, questi componenti non fanno altro che ostacolare il mercato.
 
Maxim Dmitrievsky:
Imparare Python, ci sono 2 linee

Devo aver frainteso la sua domanda.

Non c'è un interprete di modelli su MT5 con predittori di categorizzazione e CatBoost con la linea di comando può fare tutto ciò che può fare la versione python, tranne le cose puramente python, come la visualizzazione.