L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading

Maxim Dmitrievsky 2020.11.06 11:21 #20911

Igor Makanu:

sì, dammene due!

per quanto riguarda l'argomento, circa le notizie - prevedo gli esiti:

- Le notizie influenzano l'ulteriore movimento dei prezzi, ancora da marcare manualmente

- ZigZag non è adatto per questa stima, meglio usare qualche indicatore di tendenza... Allora perché analizzare le notizie? Lavoriamo alla vecchia maniera, tester + GA o tester + MO

- il compito dell'analisi delle notizie è un compito euristico, per così dire, questa è creatività

in alternativa - basta aggiungere notizie a un set di dati già elaborati... solo per cercare di aumentare la precisione

Per quanto ho capito, non ci sono buoni archivi gratuiti

Igor Makanu 2020.11.06 11:45 #20912

Maxim Dmitrievsky:

In alternativa, basta aggiungere notizie a un set di dati già segnato... solo per cercare di aumentare la precisione

Per quanto ho capito, non ci sono buoni archivi gratuiti

sì

Io la metterei così:

aggiungere i dati delle notizie come filtro aggiuntivo al TS esistente

e cercare di sintonizzare il TS pronto con l'aiuto di MO o GA

cioè nel nostro caso l'analisi del grafico è più importante

Prevedere il futuro con Interessante e umorismo Qualsiasi domanda da principiante,

Aleksey Nikolayev 2020.11.06 12:02 #20913

Igor Makanu:

sì, dammene due!

per quanto riguarda l'argomento, circa le notizie - prevedo gli esiti:

- Le notizie influenzano l'ulteriore movimento dei prezzi, ancora da marcare manualmente

- ZigZag non è adatto per questa stima, meglio usare qualche indicatore di tendenza... Allora perché analizzare le notizie? Lavoriamo alla vecchia maniera, tester + GA o tester + MO

- il compito di analisi delle notizie è un compito euristico, per così dire, questa è creatività

Secondo me, lo zigzag è una bella tendenza. Si allunga quando è nella direzione del trend e si accorcia quando è il contrario (rispetto a SB). Basta confrontare le ginocchia con le notizie e le ginocchia senza notizie.

Mi ha lasciato perplesso (in termini di approccio alla sua formalizzazione) la tua idea sull'impatto delle notizie sul prezzo fino al momento del loro rilascio. Si scopre che ci sono due intervalli di influenza - prima della notizia e dopo di essa - e possono essere diversi (opposti?).

Oltre alla significatività della notizia (alta, media, bassa), dobbiamo anche prendere in considerazione la differenza tra il valore numerico della previsione e quello precedente, la previsione e il valore reale (passato e passato rivisto?)

[FOREX - Tendenze, previsioni Perché l'indicatore delle notizie [Archivio] FOREX - Tendenze,

Valeriy Yastremskiy 2020.11.06 12:09 #20914

Igor Makanu:

sulle notizie questa "lunghezza" potrebbe diventare più lunga

ma stiamo cercando delle tendenze o delle inversioni?

e se ci fosse un'inversione di prezzo? o era un tornante sulle notizie?

Perché TF15? il minimo disponibile TF M1, bene c'è la logica di usare D1, ma M15 - bene ti piace il numero 15, ma non dovrebbe essere una base scientifica per il processo in questione?

Dall'esperienza di trading quando mi occupavo di notizie. Il tempo di azione va da un'ora a 3 ore al massimo, se il tempo di azione è inferiore a mezz'ora allora la notizia non si nota, e dopo 3 ore il più delle volte il trend della notizia è finito. I minuti avranno una definizione più accurata dell'inizio dello zigzag, ma avranno anche molto rumore.

Tutte le domande dei Modelli di prezzo (Gartley, EURUSD - Tendenze, previsioni

Igor Makanu 2020.11.06 12:16 #20915

Aleksey Nikolayev:

A mio parere, lo zigzag è abbastanza alla moda. Si allunga quando è nella direzione del trend e si accorcia quando è il contrario (rispetto a SB). Dobbiamo solo confrontare le ginocchia con le notizie e le ginocchia senza notizie.

ZZ "cattura la forcina" al telegiornale

Penso che i picchi non dovrebbero essere informativi, questo è puramente un punto tecnico

e lo stesso MAXD non si nota molto o piuttosto cambia il suo valore sulle borchie

Aleksey Nikolayev:

Mi ha lasciato perplesso (in termini di approccio alla sua formalizzazione) la tua idea di influenza delle notizie sul prezzo fino al momento della loro pubblicazione. Si scopre che ci sono due intervalli di influenza - prima della notizia e dopo di essa, e può anche essere diverso (opposto?)

naturalmente, alcune delle informazioni erano già sul mercato, e alcune informazioni sono state ricevute con la notizia

alcuni partecipanti hanno informazioni più complete

alcuni partecipanti non analizzano le notizie, ma si occupano comunque dei loro problemi attuali

cioè nel lasso di tempo è molto difficile valutare dove le notizie sono già iniziate e dove sono appena apparse sul mercato e hanno influenzato il prezzo

è una questione di tempo, e di prezzo... tutto è più triste lì (o peggio)

se mettiamo da parte ogni sorta di tendenze ipotetiche, allora nella maggior parte dei casi, quasi in ogni punto del tempo (beh, se si guarda il piccolo passo ZZ)

è possibile aprire un affare sia per comprare che per vendere, e l'affare già aperto prima non è il fatto, che dovrebbe essere chiuso

Solo per metterlo in prospettiva:

Guardiamo il PP, cosa stiamo cercando in un TS ideale? - entrata su una rottura, inversione sulla prossima rottura di ZZ

Allora il nostro TS dovrebbe conoscere il futuro? - questo non mi sembra scientifico!

Cosa dovrebbe essere scientifico? - TS dovrebbe passare attraverso la parte superiore di ZZ e dopo un passo indietro di XX punti da questa rottura in ZZ, prendere una decisione per chiudere o invertire

ma, in questo caso, alcune delle ginocchia di ZigZag porteranno informazioni extra?

e quanti pts dovremmo "scartare" dalla cima di ZZ?

Penso che i problemi non formalizzabili dell'applicazione ZigZag, imho, è ideale, ma non tiene conto del fatto che perché il mercato funzioni, qualcuno deve vendere e qualcuno deve comprare allo stesso tempo - intendo quei piccoli movimenti di prezzo che cerchiamo di filtrare con le ginocchia ZigZags - questi sono contro-ordini, qualcuno ha aperto un affare in un posto sbagliato, ma senza questi piccoli movimenti il mercato non funzionerebbe

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Valeriy Yastremskiy 2020.11.06 12:23 #20916

Aleksey Nikolayev:

A mio parere, lo zigzag è abbastanza alla moda. Si allunga quando è nella direzione del trend e si accorcia quando è il contrario (rispetto a SB). Dobbiamo solo confrontare le ginocchia con le notizie e le ginocchia senza notizie.

Mi ha lasciato perplesso (in termini di approccio alla sua formalizzazione) la tua idea sull'impatto delle notizie sul prezzo fino al momento del loro rilascio. Si scopre che ci sono due intervalli di influenza - prima della notizia e dopo di essa - e possono essere diversi (opposti?).

Oltre alla significatività della notizia (alta, media, bassa) dovremmo anche prendere in considerazione la differenza tra i valori numerici della previsione e quella precedente, la previsione e quella reale (passato e passato rivisto?)

Sì, quello che ho visto è mezz'ora prima dell'inizio delle notizie. E di solito un'azione co-direzionale, da bassa velocità ad alta velocità.

Tenendo conto delle previsioni e dei valori reali delle notizie, questo richiede solo una buona interpretazione, ci sono molte combinazioni. Co-direzionale, multi-direzionale, la previsione coincideva con quella reale di un segno almeno, o non coincideva. Ci sono notizie qualitative e quantitative. Quantitativo in sì e no è anche difficile da mettere. Il più semplice è aumentato o diminuito, ma è rimasto allo stesso livello. Cioè l'influenza delle notizie forti può non essere forte, e le notizie deboli possono essere forti se non c'è solo una differenza nelle previsioni delle notizie deboli, ma anche un grande cambiamento di indicatore nelle notizie.

Meccanizzazione della selezione ottimale Perché questo prezzo è Dalla teoria alla pratica

Uladzimir Izerski 2020.11.06 12:27 #20917

Igor Makanu:

sì

solo che io la metterei in questo modo:

Aggiungere i dati delle notizie come filtro aggiuntivo al TS già pronto

e cercare di modificare il TS pronto per mezzo di MO o GA

imho, poi torniamo ai classici - il prezzo tiene conto di tutto, cioè nel nostro caso l'analisi dei grafici è più importante.

C'è una ragione per questo. È una stima di FA. Che può essere usato per qualsiasi scopo.

Aleksey Nikolayev 2020.11.06 12:37 #20918

Igor Makanu:

ZZ "cattura le forcine" al telegiornale

Penso che le borchie non dovrebbero portare informazioni, questo è un punto puramente tecnico

e MAXD non se ne accorge o piuttosto cambia il suo valore sulle borchie

naturalmente una parte delle informazioni era già sul mercato e una parte delle informazioni è arrivata con la notizia

alcuni partecipanti hanno informazioni più complete

una parte dei partecipanti non analizza le notizie, ma tuttavia risolve i loro problemi attuali

cioè nel lasso di tempo è molto difficile valutare dove le notizie sono già iniziate e dove sono appena apparse sul mercato e hanno influenzato il prezzo

è una questione di tempo, e di prezzo... tutto è più triste lì (o peggio)

se mettiamo da parte ogni sorta di tendenze ipotetiche, allora nella maggior parte dei casi, quasi in ogni punto del tempo (beh, se si guarda il piccolo passo ZZ)

è possibile aprire un affare sia per comprare che per vendere, e l'affare già aperto prima non è il fatto, che dovrebbe essere chiuso

Solo per metterlo in prospettiva:

Guardiamo il PP, cosa stiamo cercando in un TS ideale? - entrata su una rottura, inversione sulla prossima rottura di ZZ

Allora il nostro TS dovrebbe conoscere il futuro? - questo non mi sembra scientifico!

Cosa dovrebbe essere scientifico? - TS dovrebbe passare attraverso la parte superiore di ZZ e dopo un passo indietro di XX punti da questa rottura in ZZ, prendere una decisione per chiudere o invertire

ma, in questo caso, alcune delle ginocchia di ZigZag porteranno informazioni extra?

e quanti pts dovremmo "scartare" dalla cima di ZZ?

Penso che i problemi non formalizzabili di ZigZag, imho, è ideale, ma non tiene conto che per il mercato per funzionare, qualcuno deve vendere e qualcuno deve comprare allo stesso tempo - voglio dire quei piccoli movimenti di prezzo che stiamo cercando di filtrare con le ginocchia ZigZags - questi sono contro-ordini, qualcuno ha aperto un affare nel posto sbagliato, ma senza questi piccoli movimenti il mercato non funzionerebbe

Valeriy Yastremskiy:

Sì, quello che ho visto è stato mezz'ora prima che iniziassero le notizie. E di solito un'azione co-direzionale, da bassa velocità a forte.

Tenendo conto della previsione e dei valori reali della notizia, richiede solo una buona interpretazione, ci sono molte combinazioni. Co-direzionale, multi-direzionale, la previsione coincideva con quella reale di un segno almeno, o non coincideva. Ci sono notizie qualitative e quantitative. Quantitativo in sì e no è anche difficile da mettere. Aumentato o diminuito il più semplice, ma c'è lasciato allo stesso livello. Cioè l'impatto delle notizie forti può non essere forte, e le notizie deboli possono essere forti, se non solo la differenza nella previsione delle notizie deboli, ma anche un grande cambiamento nell'indicatore nelle notizie.

Sì, il caso è chiaramente torbido)

In modo approssimativo, ma in modo sommesso - qualcosa su cui riflettere)