L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2099

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Vladimir Karputov:

Non riesco a stampare le prime cinque righe dell'oggetto DataFrame.

Prendo lo script dalla consegna 'data folder'\Scripts\Python\copyrates_from.py' e aggiungo le linee:

e il metodo non produce nulla:

Forse dovrebbe essere così?
stampa( rates_frame.head())
 
elibrarius:
Deve essere così?
stampa( rates_frame.head())

No, penso che sia un casino.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ecco perché non sapevamo all'epoca che i punti pivot sono mal previsti da questo metodo, e che l'apprendimento proviene principalmente dalle tendenze....

È abbastanza ragionevole usare diverse strategie per la diversificazione, e il MO aiuta a migliorare le strategie di base, che è quello che ho suggerito di usare nell'articolo.

Quindi non si tratta di punti di rotazione (

Si tratta di un solido insegnante "Ideale". Salva in ogni riga della serie temporale Time/OHLC/V anche informazioni dal futuro, che saliranno sicuramente senza un rollback nella %/punti data, e durerà per tante barre. Si può scegliere (far scegliere all'algoritmo) ciò che è meglio prevedere e ciò che è meglio allenare. Puoi usare il tuo algoritmo per decidere quale obiettivo è migliore e più robusto (con un minimo di riqualificazione/adattamento).

 
dr.mr.mom:

Non si tratta dei punti di snodo, vero?

Si tratta di un solido insegnante "perfetto". Salva in ogni linea della serie temporale Time/OHLC/V anche informazioni dal futuro, che saliranno sicuramente senza rollback di una data %/punti, e durerà per tante barre. Si può scegliere (far scegliere all'algoritmo) ciò che è meglio prevedere e ciò che è meglio allenare. Si evolve in un obiettivo migliore e più robusto (con un minimo di riqualificazione/adattamento).

Ci sono molte varianti. Non c'è un obiettivo per scegliere la migliore variante ipotetica.

 
mytarmailS:

Questo è l'aspetto del bilancio


Lo spread è contabilizzato?

 
mytarmailS:

Sto studiando algoritmi di ottimizzazione e un po' di Fourier...

Mi è venuta in mente la seguente cosa: ho deciso di costruire un sistema di trading con 4 sinusoidi...

Il compito è quello di trovare le sinusoidi (o meglio i loro parametri (ampiezza, frequenza, fase).


Parametri delle sinusoidi che ho cercato con il metodo di simulazione annealing

Grafico di ricerca dei parametri (o formazione))

Ecco come appare il risultato, 4 funzioni semplici e chiare

Commercio sui segnali della somma di sinusoidi

Ecco come appare il bilancio

==========================

Quindi, l'idea è interessante nel senso che qualsiasi tipo di funzione può essere creata con le armoniche...

Si possono creare nuovi segni, sistemi di trading, si può sintetizzare qualsiasi cosa, ed è una figata!



Ne dubito, ma forse qualcuno sarà interessato al codice.

State contando in modo errato.

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

Il segnale dovrebbe essere spostato indietro di 1 barra. Penso che sia chiaro il perché.

Buona fortuna

 
elibrario:

Si tiene conto dello spread?

No, lo scopo del post è diverso, dare un esempio pratico di Fourier.

Vladimir Perervenko:

State contando in modo errato.

Grazie, lo sistemerò, stavo solo saltando la pistola.

 
mytarmailS:

No, lo scopo del post era diverso, introdurre Fourier in un esempio pratico.

È meglio familiarizzare con la realtà piuttosto che con gli occhiali colorati di rosa)

Sottraete 0,00005 da ogni scambio e la curva scenderà. Di circa -0,06.
 
mytarmailS:

No, lo scopo del post è diverso, introdurre Fourier usando un esempio pratico.

scrivere un articolo

 
mytarmailS:

Sto studiando algoritmi di ottimizzazione e un po' di Fourier...

Mi è venuta in mente la seguente cosa: ho deciso di costruire un sistema di trading con 4 sinusoidi...

Il compito è quello di trovare le sinusoidi (o meglio i loro parametri (ampiezza, frequenza, fase).


Parametri delle sinusoidi che ho cercato con il metodo di simulazione annealing

Grafico di ricerca dei parametri (o formazione))

Ecco come appare il risultato, 4 funzioni semplici e chiare

Commercio sui segnali della somma di sinusoidi

Ecco come appare il bilancio

==========================

Quindi, l'idea è interessante nel senso che qualsiasi tipo di funzione può essere creata con le armoniche...

Si possono creare nuovi segni, sistemi di trading, si può sintetizzare qualsiasi cosa, ed è una figata!



Ne dubito, ma forse qualcuno sarà interessato al codice.

Molto interessante, grazie per la condivisione. Non appena avrò capito i miei compiti attuali, cercherò di eseguire il codice.

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