L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2088

 
Renat Akhtyamov:

cosa succede se ci pensi?

Un filtro passa-banda è un filtro che fa passare una data gamma di frequenze (larghezza di banda)

per fare una cosa del genere, dovete prima eseguire almeno una trasformata di Fourier.

il significato fisico del MACD è un delta tra due mediatori di prezzo, ognuno dei quali è orientato su un intervallo di tempo diverso, e sono confrontati ora

Oscillatore? Quindi è un carrozzone.

 
mytarmailS:

Nella frequenza verticale, ci possono essere diversi picchi in un momento, se ce ne sono 5 per esempio, hai bisogno di 4 filtri LF per separarli l'uno dall'altro. Con ogni barra questi picchi si spostano in frequenza o scompaiono del tutto.


 
Aleksey Nikolayev:

Un modello FLESSIBILE è un modello che è collegato da regole semplici a partire da un modello semplice).

La semplicità non deve uccidere l'efficacia del modello. Ai nostri arieti. I segnali dovrebbero includere la considerazione del movimento unidirezionale del prezzo e l'impatto percepito sul prezzo della notizia, che la previsione si sia avverata o meno. Semplicemente il movimento di prezzo causato dalla notizia non è abbastanza informativo.

 
Valeriy Yastremskiy:

La semplicità non deve uccidere l'efficacia del modello. Ai nostri arieti. I segni dovrebbero prendere in considerazione il movimento unidirezionale del prezzo e l'impatto previsto sul prezzo della notizia, se la previsione si è avverata o meno. Solo il movimento di prezzo causato dalla presenza della notizia non è abbastanza informativo.

Allora forse i segni dovrebbero essere basati sullo zigzag - le lunghezze delle ginocchia e i tempi dei vertici, per esempio. Questo eliminerà immediatamente la dipendenza da inutili salti di volatilità.

 
Rorschach:

Fate la Fourier dagli incrementi, potete anche fare a meno dell'SSA.

Spiegare perché per favore, ucciderò tutte le informazioni sulle tendenze e le grandi fluttuazioni

Rorschach:

Frequenza verticale, in un momento ci possono essere diversi picchi, se ce ne sono 5, per esempio, hai bisogno di 4 filtri LF per separarli l'uno dall'altro. Con ogni barra questi picchi si spostano in frequenza o scompaiono del tutto.

Guardate questo file, il prezzo e 8 componenti PCA sono quasi gli stessi, mi chiedo se nella decomposizione delle caratteristiche della serie sono anche galleggianti come nel prezzo normale o no

File:
q.csv  788 kb
 
Aleksey Nikolayev:

Allora forse i segni dovrebbero essere basati su uno zigzag - lunghezze del ginocchio e tempi superiori, per esempio. Questo eliminerebbe immediatamente la dipendenza da inutili picchi di volatilità.

Quando la notizia è innescata in direzione opposta, sì, ma quando l'impatto è unidirezionale avremo false indicazioni dell'inizio dello zigzag. Nella direzione del cambiamento di velocità penso che dobbiamo guardare. Fare la media del canale dei piccoli zigzag. Non è possibile indagare in un solo passo. È necessario selezionare i casi di impatto sui prezzi e di mancanza di impatto. Dovremmo anche determinare l'intervallo di tempo ottimale per lo zigzag.

 
Rorschach:

oscillatore? Quindi è un carrozzone.

Non lo è.

Che tipo di passa-banda è?

I filtri passa banda utilizzano la risonanza della larghezza di banda desiderata

Un po' come una rete neurale dove si impostano i coefficienti e si ottiene il segnale desiderato.

ma è possibile filtrare senza di esso
 
Valeriy Yastremskiy:

Dove la notizia innescata nella direzione opposta, sì, ma quando l'impatto unidirezionale avremo una falsa partenza a zig zag. Nella direzione del cambiamento di velocità penso che dobbiamo guardare. Fare la media del canale dei piccoli zigzag. Non è possibile indagare in un solo passo. È necessario selezionare i casi di impatto sui prezzi e di mancanza di impatto. E dovremmo determinare il timeframe ottimale per lo zigzag.

In ogni caso, i co-diretti dovranno allungarsi e i contrari accorciarsi. Ma nel complesso sì, dobbiamo calcolare, è impossibile capirlo mentalmente.

Nonostante il fatto che ci siano solo quattro varianti di notizie (L, M, H e nessuna notizia), tenendo conto del fatto che abbiamo coppie - abbiamo 16=4*4 varianti.

 
Aleksey Nikolayev:

In ogni caso, gli opposti dovranno allungarsi e gli opposti dovranno accorciarsi. Ma nel complesso sì, bisogna contare, non si può capire speculativamente.

Nonostante il fatto che ci siano solo quattro varianti di notizie (L, M, H e no), tenendo conto che abbiamo delle coppie - abbiamo 16=4*4 varianti.

Coppie, sì, bisogna prendere le notizie da entrambi i paesi. Non capisco le opzioni. Forte, medio, piccolo? Se è così, forse semplificare è o non è. Poi ci sono 4 opzioni.

 
Valeriy Yastremskiy:

Coppie, sì, dovete prendere le notizie da entrambi i paesi. Non capisco le opzioni di azione. Forte, medio, piccolo? Se è così, forse semplificare è o non è. Poi ci sono 4 opzioni.

la folla interpreta le notizie in modo diverso, e le citazioni sono generalmente a loro favore