L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2087
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Karoch )) non hanno bisogno di nulla, nessuna frequenza o fase, basta alimentare un'ampiezza di un'armonica con la maggiore ampiezza, solo un segno
se si aggiunge qualcosa, si ottiene un sacco di rumore
e si ottiene un segnale molto chiaro, un'altra domanda è cosa porta questo segnale))
solo il rumore non è udibile
quello che si ottiene è quello che si ottiene
e la trasformata di Fourier evidenzierà solo ciò che si vuolenon puoi sentire il rumore.
quello che invii è quello che ottieni
e la trasformata di Fourier evidenzierà solo ciò che si vuolequello che chiedete (se fosse sempre lo stesso volere)))))
non puoi sentire il rumore
solo PSHNH :)
solo PSHNH :)
Non darmi queste stronzate.
ha una grande ampiezza e non è chiaro cosa ci sia...
;))))
Io vedo il compito più difficile. Prendere in considerazione solo le notizie non ha senso, questo è ciò che dimostra l'esperienza dei trader) Guardare i cambiamenti di prezzo è necessario, ma io guarderei i cambiamenti di prezzo significativi dalle notizie per trovare cos'altro ha influenzato il prezzo. Guarda che notizie c'erano in giro. E forse mischiarlo con indici azionari o qualsiasi altra cosa sia nella figura.
Inoltre, descrivere la notizia solo in termini di significato è errato. C'è il valore atteso della notizia, c'è il valore reale, e c'è la direzione dell'impatto sul prezzo.
Sono d'accordo, la realtà è più complicata di qualsiasi nostro modello, ma possiamo analizzarla significativamente solo con l'aiuto di modelli semplici).
Sono d'accordo, la realtà è molto più complessa di qualsiasi nostro modello, ma possiamo impararla in modo significativo solo con l'aiuto di modelli semplici) Un tale paradosso dialettico)
È possibile (e necessario) cercare la sinergia dei segni per mezzo di modelli semplici, per costruirne di complessi con comprensione. Nessuno vieta di guardare diversi indicatori singoli, notizie, indici azionari, tasso CB, tassi di terzi o altro sul prezzo su test simili e raggrupparli nel caso si trovi una correlazione).
Sono d'accordo, la realtà è molto più complessa di qualsiasi nostro modello, ma possiamo capirla in modo significativo solo con l'aiuto di modelli semplici) Un tale paradosso dialettico)
la realtà è che noi vendiamo a più e compriamo da noi a meno
il trader medio lavora con la media, non importa come la si guardi
questo è tutto
devi essere in grado di superarli entrambi e, di conseguenza, di distinguerti dalla folla
Possiamo (e dovremmo) cercare sinergie nei modelli semplici, in modo da poter costruire quelli complessi con comprensione. Nessuno vieta di guardare diversi indicatori singoli sullo stesso test, notizie, indici azionari, tasso della banca centrale, tassi di terzi o altro sul prezzo e raggrupparli se si trova una correlazione).
Composto è qualcosa che può essere composto da regole semplici).
Un CONNESSO è qualcosa che è CONNESSO da regole semplici da un semplice)
Come l'analisi dello spettro, a partire da semplici armoniche, si può CONFIGURARE una funzione di qualsiasi CONDIVIDUALITÀ, un modello additivo...
Se ci pensate allora la stessa Random Forest è anche un modello additivo, e in un certo senso è una decomposizione spettrale, anche se casuale...
Grazie, l'hai davvero spiegato, non riesco a capire le formule((
Ho letto dei tipi di filtro molto tempo fa, è chiaro in linea di principio.
Ho cercato nei miei archivi, l'ho trovato, l'ho ricordato, l'ho capito, ma è comunque una cosa interessante
L'obiettivo è una serie approssimata. L'ho approssimata con ssa, ma potrebbe anche essere Fourier, l'importante è smussarla bene.
Come questo.
Poi nella finestra scorrevole
facciamo la trasformata di Fourier, rimuoviamo l'armonica con frequenza zero, troviamo l'armonica con l'ampiezza più alta (come hai detto tu)
e darlo al MSUA per la formazione.
dopo l'apprendimento si ottiene un segnale incomprensibile ma molto chiaro, si vede chiaramente che l'armonica
E sugli stessi dati forrest non ha trovato nulla
Penso che sia così che si individuano i segnali così chiari e utili dallo spettro ?? Una cosa molto interessante questa analisi spettrale ... e i filtri su di esso...
A proposito, un paio di pagine fa si diceva che forrest non può interpolare i dati internamente, ma la griglia sì, ecco un esempio lampante
Fate la Fourier sugli incrementi, potete anche fare a meno dell'SSA.
Per scopi di formazione, fai un indicatore con 3 onde sinusoidali e applica diversi indicatori ad esso.