L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2747

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Maxim Dmitrievsky #:
in modo da non doversi cambiare a ogni bar.

È una questione di principio, è una questione di principio cambiare le scarpe. Non abbiamo bisogno di un modello che viva per 100 anni. Abbiamo bisogno di un modello che possa prevedere la barra successiva con un errore basso. Poi arriva il Consulente esperto, che ha i suoi problemi con questa previsione.

 

È stato detto sopra che il valore di una previsione corretta può essere pari a zero.

Secondo me, il valore di una previsione non dipende solo dalla probabilità di errore, ma anche dall'insegnante stesso.

L'insegnante sta prevedendo la barra successiva o il trend?

Su quale periodo di tempo viene fatta la previsione e su quale periodo di tempo stiamo facendo trading?

Quale obiettivo di profitto prevede il nostro insegnante?

Qual è il rapporto tra l'insegnante e lo spread?

Ci sono molte domande che non sono state discusse in questa sede.

 
СанСаныч Фоменко #:

Si tratta di un ricablaggio di principio, di principio. Non abbiamo bisogno di modelli che vivono per 100 anni. Abbiamo bisogno di un modello che fornisca una previsione per la prossima barra con un errore basso. Poi arriva il consulente, e ci sono i suoi problemi con questa previsione.

Non capisco affatto. Qual è la logica dell'EA?
 
Valeriy Yastremskiy #:
Non capisco affatto. Qual è allora la logica del consulente?

La logica del consulente è determinata dall'insegnante.

Ma il riapprendimento su ogni nuova barra è fondamentale. Ci stiamo allontanando dal concetto di tempo di "vita" del modello, poiché non esiste una "vita" sui mercati non stazionari. A causa della non stazionarietà, tutti questi test "fuori campione" sono privi di significato.

 
Quindi qual è l'errore sui nuovi dati?
Altrimenti, qual è lo scopo di tutto questo
 
mytarmailS #:
Allora qual è l'errore nei nuovi dati?
Altrimenti, qual è lo scopo di tutto questo

Ancora una volta: non più del 20%. I dettagli erano più precisi sopra.

 
СанСаныч Фоменко #:

Ancora una volta: non più del 20%. Era più dettagliato sopra.

Ricordo, ma è un errore di adattamento, voglio dire, traccia il campionamento....
Qual è l'errore della prossima candela, il test.
 
СанСаныч Фоменко #:

Si tratta di un ricablaggio di principio, di principio. Non abbiamo bisogno di modelli che vivono per 100 anni. Abbiamo bisogno di un modello che fornisca una previsione per la barra successiva con un errore basso. Poi arriva il Consulente esperto, che ha i suoi problemi con questa previsione.

Beh, ha un certo senso, perché spesso i modelli non vivono a lungo. Ma vorrei trovare opzioni che non prevedano un retraining costante, almeno nell'intervallo di un anno +, con un lento degrado del modello, che sia facile da rintracciare.

Ho scritto di one-armed bandits e bot sull'apprendimento per rinforzo. In sostanza, soffrono della stessa malattia: o si adattano lentamente, o le ricostruzioni troppo frequenti portano all'accumulo di errori.

Ho sempre inserito lo spread nei modelli. In realtà li uccide, senza spread e commissioni funzionerebbero.

Anche se si fa un clustering di incrementi con 1-5 lag, senza spread funziona di più. Cioè, il pesce principale è a livello micro. Ma è comprensibile. Il fatto che siano sempre banditi come TC tossici.
 
СанСаныч Фоменко #:

La logica del consulente è determinata dall'insegnante.

Ma la formazione ripetuta su ogni nuova barra è fondamentale. Ci stiamo allontanando dal concetto di tempo di "vita" del modello, poiché non c'è "vita" nei mercati non stazionari. A causa della non stazionarietà, tutti questi test "fuori campione" non hanno senso.

Non discuto la formazione su ogni barra, e forse anche su un tick non stazionario, per esempio. Non capisco però la struttura dell'allenamento. La logica EA è una formazione separata o fa parte della formazione su ogni barra? È come le code della prima formazione, quante code o fasi di formazione?

 

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Aleksey Nikolayev, 2022.09.16 16:28

I matematici sono molto abili nell'inventare nuovi segni e nuovi valori per quelli vecchi. Il problema principale nella lettura dei testi matematici è assimilare il sistema di notazioni, che è diverso per ogni autore. E i testi dei fisici teorici sono impossibili da leggere- sono completamente fuorilegge nel senso dell'originalità delle notazioni utilizzate. Pertanto, se esiste un significato "vero" di qualche notazione matematica, non è noto a nessuno).


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