L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2028
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L'area di base dell'econofisica (teoria dei giochi potenziali) non sembra riflettersi affatto lì.
C'è una raccolta di documenti, il primo non lo fa, il secondo Maslov ne ha alcuni e complicati. MA anche Kolmogorov, come me, non riusciva a capire perché i numeri discreti, che inizialmente otteniamo ed elaboriamo su un computer cerchiamo di rappresentare come una funzione continua))))
Il principio di Bogolyubov dello stato energeticamente vantaggioso, è molto simile alle aspirazioni di un partecipante al mercato).
Sì, la mia affermazione a cuor leggero che le previsioni dovrebbero essere diverse a scale diverse a seconda delle proprietà della serie non è apparentemente vera).
Max ciao, ho dato un'occhiata ai tuoi progressi e voglio aiutarti !!!!!
Si scopre che ci sono opzioni settimanali responsabili dell'intero movimento dei prezzi. Non so per il CME, ma nel mercato nazionale Si è da giovedì a giovedì. In altre parole, l'opzione settimanale scade giovedì. Dovresti usare quei giorni per allenare i modelli e il risultato potrebbe essere più stabile alla fine della settimana. Quindi, l'opzione scade giovedì, quindi dovresti prendere il periodo di formazione che termina il giovedì corrente e inizia una settimana fa, ma a partire da venerdì. Per prendere il periodo di formazione per l'intero numero di opzioni settimanali. diciamo che riprendo le ultime 8 opzioni. Con chiusura il giovedì. No grazie!!!
Max ciao, ho dato un'occhiata ai tuoi progressi e voglio aiutarti !!!!!
Si scopre che ci sono opzioni settimanali responsabili dell'intero movimento dei prezzi. Non so per il CME, ma nel mercato nazionale Si è da giovedì a giovedì. In altre parole, l'opzione settimanale scade giovedì. Dovresti usare quei giorni per allenare i modelli e il risultato potrebbe essere più stabile alla fine della settimana. Quindi, l'opzione scade giovedì, quindi dovresti prendere il periodo di formazione che termina il giovedì corrente e inizia una settimana fa, ma a partire da venerdì. Per prendere il periodo di formazione per l'intero numero di opzioni settimanali. diciamo che riprendo le ultime 8 opzioni. Con chiusura il giovedì. No grazie!!!
grazie per le informazioni inutili.
grazie per le informazioni inutili
Ha di nuovo armeggiato con la rete)?
Ha fatto di nuovo casino con la rete)?
Non ne posso più... per qualche motivo a volte inverte le compravendite come se
Dovrò dare un'altra occhiata... andava bene, cosa l'ha fatto ripartire?
ci possono essere cattive serie con drawdowns, per esempio.
ma non mi piace la serie attuale, penso che l'errore sia ancora lì
Non ne posso più... per qualche motivo a volte si gira come se
Mi informo di nuovo... tutto era a posto, cosa l'ha fatto ripartire?
ci possono essere cattive serie con drawdowns, per esempio.
ma non mi piace la serie attuale, penso che l'errore sia ancora lì.
Se è possibile ovviamente, il modello non funzionerà in python...
Se è possibile, la griglia è quella attuale e non quella dell'altro ieri
Prendi il modello e simula il trading nel tuo Python, per i due giorni in cui la griglia è stata scambiata...
Se è possibile, la rete è attuale, non dell'altro ieri.
Ho controllato, funziona meglio nel tester. Lo esaminerò di nuovo )
Sono appena diventato dipendente dalla ricorrenza... molto bravo ad imparare
Z.U. ha fatto bene - molto tristemente imparabile.
pensato amore, ma no - esperienza di nuovo ))
Ho le date, ora non so come elaborarle, non ho tanta potenza((((
In questo momento è un csv con una colonna di indici, pesa un gig. Dopo la "decodifica" il binario peserà 17 volte di più.
Chi ne ha bisogno?
Ho le date, ora non so come elaborarle, non ho tanta potenza((((
In questo momento è un csv con una colonna di indici, pesa un gig. Dopo la "decodifica" il binario peserà 17 volte di più.
Chi ne ha bisogno?