L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1898

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Maxim Dmitrievsky:

tutto è già incorporato nell'idea - modelli stagionali raggruppati che presumibilmente si ripetono (e in effetti a volte lo fanno)

Ma... cappotto sbagliato. Oppure l'albero è pesantemente sovrallenato ed è necessario addestrare ed analizzare un neuronet

Ma sono tutte stronzate, se l'albero non mostra nulla significa che non c'è regolarità. Non ha senso l'apprendimento profondo.
La dimensione del campione è troppo piccola. Il numero di modelli o tipi di serie è infinito per definizione. La stagionalità c'è, ma apparentemente non è così evidente. Poiché non c'è rilevamento
 

Chi vuole provare questa follia?

È una strategia per tornare alla media a 1-4 ore. Ogni ora viene scambiata secondo la propria logica.

Il codice nell'inluder è generato in python in pochi secondi, mettetelo nella cartella <include

basta compilare il bot (st ore), applicare il set

avete anche bisogno di una lib mt4Orders di fxsaber

buoni test su nuovi dati che non posso promettere

In questo f-i alla fine dell'inluder si può giocare con le deviazioni. Per esempio, moltiplicali per 1,5, 2, ecc. Più sono, meno sono gli scambi, ma dovrebbero essere più precisi.

void trade_func(double cl, double mcl, double std, double p) { 
if(cl == mcl) {
      if(countOrders(0) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p < -std)
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask,0,Bid-Stop_loss*_Point,Ask+Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);

          if(countOrders(1) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p > std)
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid,0,Ask+Stop_loss*_Point,Bid-Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);
   } 
 }
 

Non è difficile ottenere tali grafici. Si possono ottenere senza indicatori e senza MO.

Vorrei anche aggiungere che molti utenti stanno testando su tali conti demo, dove lo spread è 0-5 pip (0-0,5 pip) e nessuna commissione. Si possono fare milioni.

Non ci sono conti di questo tipo sul conto reale. Ma per qualche motivo succede sul server MetaQuotes Demo.

 
Petros Shatakhtsyan:

Non è difficile ottenere tali grafici. Si possono ottenere senza alcun indicatore e senza alcun MO.

Vorrei anche aggiungere che molti utenti stanno testando su tali conti demo, dove lo spread è 0-5 pip (0-0,5 pip) e nessuna commissione. Si possono fare milioni.

Non ci sono conti di questo tipo sul conto reale. Ma per qualche motivo lo fa sul server MetaQuotes Demo.

Non sto "ottenendo grafici", ma testando l'approccio. Sono stufo di queste stronzate. Se non vi interessa il MO, andate da Edith Nahir.

 
Maxim Dmitrievsky:

Chi vuole provare questa follia?

È una strategia per tornare alla media a 1-4 ore. Ogni ora viene scambiata secondo la propria logica.

Il codice nell'inluder è generato in python in pochi secondi, mettetelo nella cartella <include

basta compilare il bot (st ore), applicare il set

avete anche bisogno di una lib mt4Orders di fxsaber

buoni test su nuovi dati che non posso promettere

in questo f-i alla fine dell'inluder si può giocare con le deviazioni. Per esempio, moltiplicali per 1,5, 2, ecc. Più, meno scambi, ma presumibilmente dovrebbero essere più precisi.

Dovete guardare. E un buon modo per interpretare la logica risultante alla realtà. Saber bibl sta già)
 
Maxim Dmitrievsky:

Non "ottenere le classifiche", ma testare l'approccio. Ne hai avuto abbastanza di sbagliare. Se non ti interessa il MO, dovresti andare da Edith Nahir.

Se hai degli input con valori di Take Profit e Stop Loss, puoi ottenere lo stesso risultato senza usare i PM, ottimizzando una strategia molto semplice.

Che risultati ottieni se lo provi con gli stessi parametri su una coppia diversa?

 
Petros Shatakhtsyan:

Se avete degli input in cui sono specificati i valori di take profit e stop loss, potete ottenere tali risultati senza un MO, ottimizzando una strategia molto semplice.

E quali risultati si ottengono testando con gli stessi parametri su un'altra coppia?

Ho tutto per provarlo io stesso. Non c'è nemmeno bisogno di installare Python. Solo una bibbia della sciabola.
 
Petros Shatakhtsyan:

Se avete degli input in cui sono specificati i valori di take profit e stop loss, potete ottenere tali risultati senza un MO, ottimizzando una strategia molto semplice.

E quali risultati si ottengono testando con gli stessi parametri su un'altra coppia?

Il modello è abbinato a un certo strumento.

 
Valeriy Yastremskiy:
Sembra avere tutto il necessario per provare da soli. Anche il pitone non ha bisogno di essere avvitato. Solo una bibbia della sciabola.

Darei il generatore TC su python ma nessuno lo userà

tanto più che sto ridisegnando qualcosa e dovrò spiegare i cambiamenti di versione

 
Maxim Dmitrievsky:

Il modello è collegato allo strumento specifico

Se tutto è fatto da MO, allora non hai bisogno di parametri Take Profit o Stop Loss. Dovrebbero essere generati automaticamente.

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