L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1822

 
tamagucci:

Sui terrestri pantofola (glock) il fine settimana provare) Con birst. Anni 7 anni non hanno giocato, ma l'abilità non è perso).

P.S. Si può solo sulle pistole. Il più divertente. Deagle non conta ;)

Allenati lì per ora.

Ecco... ho iniziato ad allenarmi. Il mio soprannome è Gramazeka, se sai cos'è ....
 
elibrarius:
Vuoi dire che le quotazioni sono quasi casuali?
Si scopre che
 
elibrarius:
Leggi i primi risultati di ricerca per il campionamento multistadio. C'è solo il risparmio di costi nella ricerca, non per sondare 300 milioni di persone, ma 1.000 scegliendo a caso 10 stati, 10 distretti, 10 persone in essi, e sondando solo loro.
Tutti i preventivi per molti anni sono disponibili nei nostri compiti. Non c'è nessun costo per ottenerli.
A quanto pare hai trovato qualcos'altro di interessante? Non quello che si trova nei primi risultati di ricerca.
Niente di particolarmente interessante, si può solo aggiungere il campionamento per condizione. Più spesso o meno spesso, a seconda delle condizioni. In generale, il campionamento casuale dovrebbe essere migliore.
 
ipsec:
Ciao Maxin,

Eu ha messo solo sei caratteristiche delle ultime 3 zecche
MA1(SMO) e MA5(SMO) con standardizzazione.
Con queste caratteristiche ho messo a formare solo se il prezzo dell'ultima MA1 > bande di bollinger superiore o MA1 < bande di bollinger inferiore per ridurre il mio tempo di formazione.
Dopo l'allenamento di un giorno nel 2018 (ci vogliono 24h ore di allenamento per ottenere epsilon più bassi) il mio modello è ok per il back testing.
Ho fatto il test a gennaio 2019 e ho ottenuto buoni risultati.

Perciò penso che il numero sia di dimensioni e le caratteristiche non sono molto rilevanti se la caratteristica è abbastanza buona.

Cordiali saluti,
Fernando
Bene, capisco. Ma posso ottenere gli stessi risultati dopo 1-5 minuti di apprendimento :) se le caratteristiche sono buone
 


Vuoi dire che le quotazioni sono quasi casuali?

Maxim Dmitrievsky:
Si scopre che

Dato che il mercato è composto da scambi, risulta che :

decidiamo per caso?

apriamo scambi per caso?

posto si ferma per caso?

ottimizzare i sistemi per caso?

leeconomie funzionano per caso?

 
Uladzimir Izerski:

Un modello è un modello visivo e matematico che può essere identificato in anticipo. Non ho trovato nessun altro modo di vedere il futuro in molti anni.

Cioè il suo modello può essere previsto in anticipo, cos'altro è necessario?

Quindi lo schema è già finito quando viene identificato? Cioè, si dovrebbe poi far ripetere la direzione di entrata nella stessa direzione...

 
mytarmailS:

Dato che il mercato è fatto di scambi, risulta che :

decidiamo per caso?

scambi aperti per caso?

posto si ferma per caso?

ottimizzare i sistemi per caso?

leeconomie funzionano per caso?

Che tipo di domande filosofiche ti stai ponendo?)

Dipende da ciò su cui si fa affidamento. Se sul Vedanta, tutto è un'illusione. Se sulla teoria del big bang, allora tutto è un incidente. Si dà il caso che la materia superi l'antimateria dell'1% e ora sei seduto qui

E se tutto è un'illusione, allora è inconoscibile, perché nulla esiste veramente, non c'è nulla da conoscere

 
Maxim Dmitrievsky:

Che domanda filosofica che stai facendo).

Dipende da cosa si vuole basare. Se è Vedanta, allora tutto è un'illusione. Se è la Teoria del Big Bang, allora tutto è un incidente. Si dà il caso che la materia superi l'antimateria dell'1% e ora siete seduti qui.

Le domande non sono filosofiche, sono retoriche...

Chiaramente, non è casuale...

da qui la conclusione che gli strumenti sbagliati sul mercato sperimentano, da qui le conclusioni sbagliate...


Se prendiamo per un attimo un rischio ipotetico e immaginiamo che nel mercato funzionino solo i livelli di supporti e resistenze, diventa subito chiaro che lavorare con i ritorni, lavorare nella finestra scorrevole, per dirla in modo semplice, non ha senso.

 
mytarmailS:

Le domande non sono filosofiche ma retoriche...

È chiaro che non è casuale...

...la conclusione è che gli strumenti dell'esperimento di mercato non sono giusti, quindi, le conclusioni sbagliate...


Se ci prendiamo un secondo, ipoteticamente, e immaginiamo che nel mercato funzionino solo i livelli di supporto e resistenza, è subito chiaro che lavorare con i rendimenti, lavorare nella finestra scorrevole, orientarsi non ha senso, per dirla in modo blando

chi lo prende? ))

 
Maxim Dmitrievsky:

chi lo prende? ))

Per tutti quelli che pensano, me compreso.