L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1819
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È possibile fare, artificialmente, diversi modi di campionamento con diverse distribuzioni e transizioni casuali tra i modi. Questo catturerà modelli più interessanti del semplice campionamento casuale
ecc.
Sì, è lo stesso tema, la ricerca casuale di dipendenze predictor-target
Le transazioni sono aperte in modo casuale, poi in una rete neurale. Molto dipende dal campionamento competente
Ad esempio, con questo ho trovato dipendenze tra i TF come hai suggerito tu
Grazie, darò un'occhiata.
Se ho un trade con ritardi avanti e indietro per quante barre? o in un altro modo?
Il trade è in ritardo di quante barre?
Un semplice esempio:
con 0,5 di probabilità vendiamo o compriamo sulla nuova barra (o non facciamo trading)
sulla prossima barra con 0,5 di probabilità chiudiamo o manteniamo la posizione
se è chiuso, continua al punto 1, se non è chiuso, aspetta la prossima barra e continua a guardare la probabilità fino a quando la posizione è chiusa
Questo è l'esempio più semplice.È possibile fare, artificialmente, diversi modi di campionamento con diverse distribuzioni e transizioni casuali tra i modi. Questo catturerebbe modelli più interessanti del semplice campionamento casuale
ecc.
Tra quali schemi stiamo cercando? Stagionale o temporale sono logicamente inappropriati qui. Anche la ricerca casuale di correlazioni non funziona. Inoltre l'obiettivo che abbiamo è il piombo, allora c'è un senso, se ci sono schemi, ma il piombo è intermittente e abbastanza casuale, non darà nulla. Avremo una previsione e un ritardo.
Anche se se si trovano, ci sarà qualcosa da ottimizzare))).
Un semplice esempio:
con 0,5 di probabilità vendiamo o compriamo sulla nuova barra (o non facciamo trading)
sulla prossima barra con 0,5 di probabilità chiudiamo o manteniamo la posizione
se è chiuso, andiamo al punto 1, se non è chiuso aspettiamo la prossima barra e guardiamo la probabilità fino a chiudere la posizione.
Questo è l'esempio più semplice.No, non la domanda nella NS. Non so, voglio controllare l'ora del giorno e il prezzo dell'affare o solo gli artigli dei bar nelle vicinanze anche?
Che tipo di modelli stiamo cercando? I modelli stagionali o temporali sono logicamente inappropriati qui. Anche la ricerca casuale di correlazioni non è molto buona. Inoltre, l'obiettivo è l'anticipazione, allora ha senso, anche se abbiamo delle regolarità, ma l'anticipazione è intermittente e abbastanza casuale, non ci darà nulla. Avremo una previsione e un ritardo.
Anche se se si trovano, ci sarà qualcosa da ottimizzare))))
tra i predittori e la direzione dell'accordo. I predittori possono essere qualsiasi cosa, per esempio gli incrementi di prezzo.
No, non è questa la domanda nel NS. Solo l'ora e il prezzo dello scambio o anche le clausole del bar sono vicine?
Incrementi, indicatori, qualsiasi cosa in entrata. All'uscita la direzione degli scambi.
tra i predittori e la direzione dello scambio. I predittori possono essere qualsiasi cosa, per esempio gli incrementi di prezzo
Ognuno di loro è troppo)))) Abbiamo solo una media tranne che per gli incrementi))))) Sarebbe logico capire quante barre all'indietro sono ottimali.
Qualsiasi sono troppo)))) Abbiamo solo la media a parte gli incrementi))))) Sarebbe logico capire quante barre all'indietro sono ottimali.
Anche se mi mancano ancora i volumi.
Qualsiasi sono troppo)))) Abbiamo solo la media a parte gli incrementi))))) In qualche modo sarebbe logico capire quante barre all'indietro sono ottimali.
Questo è un altro blocco di selezione, che non è legato al campionamento. Vengono prese le barre massime all'indietro, e poi vengono selezionate le combinazioni migliori. Questo è un problema di approssimazione qualitativa, non di campionamento.
Alla fine della giornata, se il campionamento è corretto, viene selezionato il numero ottimale di predittori di lag che descrivono al massimo la direzione degli scambi.
Poi si fa il monte-carry e si selezionano le opzioni migliori. Non credo che qualcuno l'abbia fatto qui, ma io lo faccio da molto tempo). Sto cercando rah-due se ce ne sono... ma non c'è limite alla perfezione :)
vuole un campionamento più interessante ora