L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1794
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La presenza di autoregressione, dove il prezzo dipende dal valore precedente, cosa significa in termini matematici? La presenza di dipendenza da fattori, dipendenza funzionale, dipendenza logica non significa dipendenza da valori precedenti.
Il concetto di radice (polinomio caratteristico) è definito SOLO per i processi autoregressivi. Ci sono ragioni per pensare a qualsiasi processo stazionario come a un processo autoregressivo. Ci sono anche processi autoregressivi non stazionari. Ma ci sono molti altri processi che NON sono stazionari e NON sono autoregressivi (e non possono essere ridotti ad essi in alcun modo) - per loro ragionare sulle radici non ha alcun senso.
Devo aver scritto male. Cosa significa autoregressivo, dipendenza dai valori precedenti per la stazionarietà e la convergenza delle serie.
Non riesco a conciliare l'effetto di un fattore esterno e la dipendenza dai valori precedenti, una sorta di feedback nella radio per determinare la presenza di una regolarità della serie o della SB.
A quanto pare ho scritto male. Cosa significa autoregressione, dipendenza dai valori precedenti per la stazionarietà e la convergenza delle serie.
Non è possibile conciliare l'effetto di un fattore esterno e la dipendenza dal valore precedente, una sorta di feedback nella radio per determinare se c'è una regolarità della serie o SB.
Consiglio di leggere le lezioni di Kantorovich sull'econometria. Per esempio qui.
Vi consiglio di leggere le lezioni di Kantorovich sull'econometria. Per esempio, qui.
Grazie. Li sto leggendo lentamente ora))) Ho studiato gli elettroni, come saltano da un'orbita all'altra con la costante di Planck). Sotto certe influenze si ottiene un processo di transizione probabilistico stazionario e il laser ha cominciato a brillare))) Un processo casuale probabilistico e stazionario con feedback, il numero di atomi necessari diminuisce e per influenza inversa viene portato in azione. Se la condizione non è soddisfatta, il laser si spegne o può esplodere (il processo può andare esponenzialmente))
Non vedo la connessione tra autoregressione e stazionarietà della serie. Se un cambiamento nella funzione ha un impatto sulla funzione, come nel classico spostamento da città a città, lì è aumentato, qui è diminuito, e in economia questo è anche il caso, soprattutto con la contabilità a partita doppia) Poi quando fattori esterni influenzano il prezzo (valore della funzione) qual è il significato della relazione inversa tra i prezzi più vicini.
C'è un senso nella forza dell'azione e della resistenza sui parametri del prezzo. E se la controazione è sufficiente, la serie sarà stazionaria. Ma è troppo semplice.
Le catene di Markov, i cicli di isteresi, le ricorsioni hanno certe proprietà, ma una dipendenza inversa può verificarsi sia in un processo stazionario che non stazionario.
Non vedo la connessione tra autoregressione e stazionarietà della serie.
La connessione è stabilita dal teorema di Wold - qualsiasi processo stazionario è MA(inf)
La connessione è stabilita dal teorema di Wold - qualsiasi processo stazionario è MA(inf)
Può anche essere senza feedback. La condizione dei coefficienti che determinano l'ampiezza della serie è di non avere un'ampiezza infinita. E poi la serie può essere descritta come stazionaria e si può trovare una media mobile.
Se vi sto annoiando con delle sciocchezze, mi dispiace.
modifica Trovato. Spc.
Quindi c'è qualcosa in comune nella media mobile e nei processi autoregressivi. Tuttavia, c'è una differenza fondamentale. IlprocessoMA(τ) è sempre stazionario, la condizione di reversibilità gli fornisce semplicemente qualche proprietà utile in più. Per il processoAR(q) la condizione è più severa: o è stazionario e quindi può essere rappresentato come una media mobile o non lo è.
Per ispirare gli sviluppatori locali di NS, presenterò un interessante dialogo tra uomo e macchina tratto dal romanzo "Fiasco" di S. Lem. Mi sembra che l'IA del futuro sarà così, ed è questo che vorrei creare io stesso.
Stirgard è il comandante della nave, GOD (General Operational Device) - IA che lavora sulla nave. L'equipaggio sta cercando di stabilire una comunicazione con una civiltà coinvolta in un conflitto interno globale di natura incomprensibile. Il comandante si consulta con la macchina per prendere la decisione migliore in una situazione difficile e con molte incognite.
Vi consiglio di leggere le lezioni di Kantorovich sull'econometria.
Questi sono per gli accademici. Diventa illeggibile alla decima pagina.
Avete le stesse lezioni per le persone?
È per gli accademici. Diventa illeggibile alla decima pagina.
Ce n'è uno per le persone?
Sono a posto).
Che ne dite di un libro di Box e Jenkins? Non è senza operatori, ma è più dettagliata.
Per ispirare gli sviluppatori locali di NS, presenterò un interessante dialogo uomo-macchina dal romanzo Fiasco di S. Lem. Mi sembra che questo sia ciò che sarà l'IA del futuro ed esattamente ciò che vorrei creare io stesso.
Stirgard è il comandante della nave e GOD (General Operational Device) è l'IA che lavora sulla nave. L'equipaggio sta cercando di comunicare con una civiltà che è impegnata in un conflitto interno globale di natura incomprensibile. Il comandante si consulta con la macchina per prendere la decisione migliore in una situazione complessa con molte incognite.
Peter, non ingombrare l'etere ))
Avresti potuto semplicemente dare un link al discorso inutile)
Peter, non ingombrare l'etere ))
Avresti potuto semplicemente dare un link a discorsi inutili).