L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1793
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In sostanza, il solito matstat è un test di ipotesi statistica. Per esempio, abbiamo solo uno dei due possibili modelli - SB o Ornstein-Uhlenbeck, allora abbiamo un problema di distinzione tra due ipotesi, che si risolve con il noto test Dickey-Fuller.
Saluti Colleghi,
So che non è la domanda giusta da fare, ma la farò comunque. Qualcuno ha un'immagine di Ubuntu per caricarla su OpenStack? Bene, l'immagine è stata configurata e ha iniziato ad avviarsi su un server remoto. Ubuntu bisogno di un desktop, naturalmente, modalità grafica, e poi ho di nuovo fritto, francamente. 6 ore caricato in myl immagine del suo sistema, ma il mio sistema non è caricato sull'hosting, quando ha iniziato a capire che doveva configurare il modo complicato. Ora ho fatto un'altra immagine del tipo con le impostazioni, ma non so se funzionerà o meno. La cosa principale che ho chiesto al supporto tecnico di Mailov "fare almeno un'immagine standard con desktop grafico, sarebbe giusto per l'apprendimento automatico", e mi hanno risposto: "Non configuriamo i sistemi operativi dei nostri clienti". A cosa serve? Ho speso tutti i miei soldi, ma non sono ancora riuscito a installare Instant in modalità grafica. È solo un casino, compagni :-(
Allora, cosa ne pensi? Mi si è bloccata la stampante, o forse era inceppata, o una prugna ciliegia, e si è bloccata per 15 minuti, e non ne avevo idea. E ho avuto la possibilità di controllare il forum che sarebbe stato 5 secondi dopo per essere buttato fuori e non disponibile per qualche ora. Succede :-)
Prova a versarci sopra dell'aceto e vedi se si attacca.
Prova a versarci sopra dell'aceto e vedi se si attacca.
Sei divertente :-) Stavo pensando di lavare la mia tastiera in lavatrice, ma il tuo metodo mi piace di più :-)
poi metterlo a 90 gradi e più candeggina.
Il concetto di radice (polinomio caratteristico) è definito SOLO per i processi autoregressivi. Ci sono ragioni per pensare a qualsiasi processo stazionario come a un processo autoregressivo. Ci sono anche processi autoregressivi non stazionari. Ma ci sono molti altri processi che NON sono stazionari e NON sono autoregressivi (e non sono in alcun modo riducibili ad essi) - per loro ragionare sulle radici non ha alcun senso.
Questa è una condizione necessaria (ma non sufficiente) e funziona solo nell'ipotesi data di due stati. Se non è soddisfatta, allora non ha senso dire che abbiamo a che fare con una serie diversa da SB (l'introduzione del secondo stato si è rivelata ridondante - il prezzo è sempre simile a SB). Se è soddisfatto, allora dobbiamo controllare la normalità e l'indipendenza dei residui, la significatività dei parametri diversi da zero, ecc.
Ebbene sì, partendo dal loro minimo e costruendo gradualmente, rendendosi conto che ad un certo punto tutto sarà perfettamente "descritto" a causa dell'overfitting dovuto all'abbondanza di parametri.
Probabilmente ha senso definire inizialmente la serie SB. E solo dopo passare a varie scomposizioni e ricerche.
La questione è la trama minima affidabile per determinare SB. E che modo affidabile e non troppo costoso per farlo.
Una questione di scala. Essenzialmente, la presenza di modelli su una certa scala / TF indica che c'è una sufficiente relazione di fattori esterni al prezzo, o una sufficiente influenza sul prezzo a cui questi modelli potrebbero essere identificati. Allo stesso tempo, il periodo di influenza dei fattori esterni sul prezzo è commisurato alla nostra scala. E con un mix sufficientemente uniforme di fattori e il grado di influenza sul prezzo, è effettivamente accettabile avere situazioni in cui l'influenza non può essere separata e per noi il comportamento dei prezzi sarebbe SB. Ma a giudicare dal comportamento dei prezzi, non ci sono molti stati del genere)).
La presenza di autoregressione, quando il prezzo dipende dal valore precedente, cosa significa matematicamente? La presenza di dipendenza da fattori, dipendenza funzionale, dipendenza logica non significa la dipendenza dai valori precedenti.
Fate il test per distinguere la rete reale da quella neurale (rete fittizia)https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti
Il mio punteggio era 6 su 10. Ho fatto una puntura sulle foto delle persone.
Fate il test per distinguere la rete reale da quella neurale (rete fittizia)https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti
Il mio punteggio era 6 su 10. Ho fatto una puntura sulle foto delle persone.
Ho ottenuto un più modesto 2/10.
Ho un più modesto 2/10
Sono sicuro che il risultato sarà 50/50 se si prende un campione abbastanza grande di soggetti di prova