L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1787
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Non uso incrementi nudi - solo indicatori relativi normalizzati in sostanza.
Non ha senso mescolare i predittori per la performance del modello e i predittori per determinare il favoreggiamento dell'applicazione di un particolare modello. Penso che un modello dovrebbe determinare il favoreggiamento e l'altro il TC stesso. Rimane poi la questione del markup per la formazione di tali condizioni favorevoli, e per questo bisogna definire la soglia in cui il TS funziona efficacemente. Questi possono essere alcuni indicatori, per esempio il bilancio degli errori e la crescita dei profitti o qualche altra metrica. Pertanto, la classificazione dovrebbe essere determinata per una settimana o almeno per un giorno.
Naturalmente, dovremmo usare indicatori relativi. Nella scala nuda che dobbiamo considerare))) La relatività è più corretta della differenza.)))
Gli obiettivi delle caratteristiche significative della serie e del setup del TC sono ovviamente diversi e non possono essere confusi. Ma sono interconnessi. Cattiva o buona impostazione di TC per una data serie. Ciclo e casualità. Troviamo lo stato necessario e il TS ottimale. Ma non significa che questa sia la migliore combinazione. E l'ulteriore ricerca di una serie ottimale può non coincidere con quella precedente))))
È meglio fare la questione degli indicatori dalla direzione opposta. Dalla media massima e dalla prugna) In unità relative. Non siamo alla ricerca di una soglia di efficienza, ma di prestazioni e zone di scarico.
La classificazione dovrebbe essere su tutti i dati. La nozione di lavorare a minuti o a ore è sbagliata nella sostanza. Il lavoro al momento. Questa è un'analisi al minuto o all'ora che a mio avviso è un errore di decisione e fonte di errori.
Non c'è nessun mistero qui.
1) È necessario determinare periodi favorevoli per TC e periodi sfavorevoli, cioè creare l'obiettivo "Y" nella stessa forma binaria usuale Y = 0000111100000
2) Creare variabili che riflettano le "caratteristiche del mercato". , giusto e imparziale. Il DSP, in particolare l'analisi spettrale, aiuterà in questo caso.
Sappiamo dal DSP che un segnale di qualsiasi complessità può essere descritto dalla somma di onde sinusoidali, un'onda sinusoidale ha solo tre parametri - ampiezza, frequenza e fase; questa somma di onde sinusoidali o piuttosto i loro parametri possono essere presi come una caratteristica di mercato, e sarà oggettiva.
Se è difficile per voi, potete prepararmi i dati, il prezzo e "Y" per la classificazione, e io creerò un codice per me stesso e controllerò se posso distinguere condizioni favorevoli per il trading.
I periodi stessi non ci danno nulla. È necessario definire le caratteristiche significative di questi periodi che possono essere utilizzate per classificarli.
Ci deve essere una logica nelle variabili. Se non c'è, non c'è modo di rilevare l'errore. Senza logica, si può fare solo empiricamente e la probabilità c'è certamente, ma piccola. Le sinusoidi sono utili quando si capisce cosa significano.
Sulla questione dell'apprendimento dai dati attuali, dovrebbe essere per criterio, i dati possono essere classificati dalla storia o no. Abbiamo bisogno di confrontare i risultati dell'apprendimento delle caratteristiche significative della serie sui dati storici e attuali, se la combinazione è nuova, allora il rischio di errori aumenta.
I periodi stessi non forniscono nulla. Abbiamo bisogno di identificare caratteristiche significative di questi periodi per classificarli.
Ci deve essere una logica nelle variabili. Se non c'è una logica, l'errore non può essere rilevato. Senza logica, si può fare solo empiricamente e la probabilità c'è certamente, ma piccola. Le sinusoidi sono utili quando si sa cosa significano.
Sulla questione dell'apprendimento dai dati attuali, dovrebbe essere per criterio, i dati possono essere classificati dalla storia o no. Dovremmo confrontare i risultati dell'apprendimento delle caratteristiche significative delle serie sui dati storici e attuali, se la combinazione è nuova, allora il rischio di errori aumenta.
Questo non ha niente a che vedere con i periodi, l'ho detto? Non capisci niente! L'AFR (risposta in ampiezza-frequenza) è una caratteristica oggettiva della funzione, in questo caso il mercato.
Non c'è nessun mistero qui.
1) È necessario determinare periodi favorevoli per TC e periodi sfavorevoli, cioè creare l'obiettivo "Y" nella stessa forma binaria usuale Y = 0000111100000
2) Creare variabili che riflettano le "caratteristiche del mercato". , giusto e imparziale. Il DSP, in particolare l'analisi spettrale, aiuterà in questo caso.
Dal DSP sappiamo che un segnale di qualsiasi complessità può essere descritto dalla somma di onde sinusoidali, un'onda sinusoidale ha solo tre parametri - ampiezza, frequenza e fase; questa somma di onde sinusoidali o piuttosto i loro parametri possono essere presi come una caratteristica di mercato, e sarà oggettiva.
Se è difficile per voi, potete prepararmi i dati, il prezzo e "Y" per la classificazione, e io creerò un codice per me stesso e verificherò se posso distinguere condizioni favorevoli per il trading o no, dato che questo argomento è interessante anche per me
Grazie per la disponibilità a partecipare alla soluzione del puzzle!
E l'indicatore di cui mi ha chiesto prima - ha un TOR specifico? Tutti i calcoli possono essere fatti - ho dato i link alla biblioteca.
Se guardo all'implementazione dell'idea di classificazione delle trame, penso che ci sarà un certo lasso di tempo fisso in cui la previsione sarà data, è necessario in modo che non ci sia riqualificazione e aggiustamento, perché se facciamo una previsione ad ogni barra di un minuto, potremmo ottenere un sacco di rumore inutile.
Per quanto riguarda il markup, non è ancora chiaro - abbiamo bisogno di capire il criterio, o meglio di sperimentare diversi criteri per valutare la qualità.
Ho preso nota con me stesso di implementare questa idea in termini di sviluppo di ATC - va al numero 17 :) Quindi non sono sicuro che risolveremo rapidamente il problema - dobbiamo decidere come risolverlo e come controllare il risultato.
Forse per fare uno strumento sulla base di DSP, che si prevede di applicare, su MT5 e già qui per vedere cosa viene fuori?
Cosa c'entrano i periodi, l'ho detto? Non capisci niente, la risposta in ampiezza-frequenza (AFR) è una caratteristica oggettiva della funzione, in questo caso il mercato
1) Bisogna identificare i periodi per il TS, e non i periodi favorevoli, cioè creare il target "Y" nella solita forma binaria Y = 0000111100000
2) Creare variabili che riflettano le "caratteristiche del mercato". Il DSP, in particolare l'analisi spettrale, aiuterà in questo caso.
In generale, non sono contro la serie AFC. Se può essere associato a periodi buoni e non buoni. Solo l'AFR non è sempre una caratteristica oggettiva di una serie in relazione ad altre caratteristiche di cui abbiamo bisogno. La decomposizione non è un problema, il problema è trovare il collegamento.
Naturalmente le cifre relative devono essere. In termini nudi, la scala dovrà essere presa in considerazione)). La relatività è più vera della differenza.)))
Gli obiettivi delle caratteristiche significative della serie e del setup del TC sono ovviamente diversi e non possono essere confusi. Ma sono interconnessi. Cattiva o buona impostazione di TC per una data serie. Ciclo e casualità. Troviamo lo stato necessario e il TS ottimale. Ma non significa che questa sia la migliore combinazione. E l'ulteriore ricerca di una serie ottimale può non coincidere con quella precedente))))
È meglio fare la questione degli indicatori dalla direzione opposta. Dalla media massima e dalla prugna) In unità relative. Non siamo alla ricerca di una soglia di efficienza, ma di prestazioni e zone di scarico.
La classificazione dovrebbe essere su tutti i dati. La nozione di lavorare a minuti o a ore è sbagliata nella sostanza. Il lavoro al momento. È un'analisi per minuti o per ore, che a mio avviso è un errore di decisione e una fonte di errori.
Si può analizzare anche un minuto - voglio solo che la previsione sia per un lungo periodo, o prima che l'evento/situazione accada/cambi. Non voglio catturare un micro-trend al suo interno e accumulare stop sulle inversioni.
Ma come contare Y? solo dal profitto non è probabilmente l'opzione migliore, il punto di ingresso è importante ... Dopo tutto il profitto è ottenuto da un buon punto di ingresso e non dal range tra ingresso e uscita.
Così si scopre che abbiamo bisogno solo del punto di ingresso del sistema e dei parametri di mercato in questo momento ...
Risulta che AMO riceverà un segnale da TS per entrare e decidere se aprire una posizione o meno
È spaventoso da pensare, ma è quello che il nostro Micha ha sempre fatto tendenza))
Questa è la domanda - abbiamo bisogno di punti di ingresso o è una gamma... Questa è la domanda - se abbiamo bisogno di punti di entrata o di un range. Non vorrei essere legato a punti di entrata, perché non tutti i TS sono facili da determinare con punti di entrata, e i punti di uscita possono essere impostati - abbiamo bisogno di determinare il TS per i partecipanti, assumendo che sia efficace su tutta l'area favorevole.
Puoi anche analizzare i minuti - voglio solo che la previsione sia per un lungo periodo, o fino a quando l'evento/situazione cambia. Per esempio, se abbiamo previsto che oggi sarà probabilmente una giornata piatta, non ha senso catturare una micro tendenza all'interno di essa e raccogliere gli stop sulle inversioni.
L'analisi dovrebbe essere su ogni tick. Semplicemente non si può fare senza. Lacune e altre sciocchezze. La previsione può essere solo su dati storici, quindi è importante quando il sistema non riconosce la situazione attuale (confrontando dati storici e dati ricevuti) e non è una situazione addestrata, non ricordata dal sistema.
Questa è la questione se avete bisogno di punti d'entrata o ancora di una gamma... Non vorrei essere legato ai punti di ingresso, perché non tutti i TS sono facili da determinare con i punti di ingresso, e ci possono essere molti punti di uscita - dovremmo determinare il TS nei siti, supponendo che sia efficace in tutta la zona favorevole.
E la gamma e i punti di ingresso. Separatamente l'aspettativa diminuisce. ))))
1) È necessario definire periodi favorevoli per TC e periodi sfavorevoli, cioè creare il target "Y" nella solita forma binaria Y = 0000111100000
2) Creare variabili che riflettano le "caratteristiche del mercato". , giusto e imparziale. È qui che il DSP, l'analisi spettrale in particolare, torna utile.
Ah beh, scusate la mia cattiva idea, non intendevo i periodi di oscillazione o qualcosa del genere, ma solo le porzioni, learee favorevoli dovrebbero essere
La sola risposta in frequenza non è sempre una caratteristica oggettiva.
In realtà lo è sempre).
La decomposizione non è il problema, il problema è trovare la connessione.
senza sperimentare il suo testo.
Questa è la domanda - se hai bisogno dei punti di entrata o ancora della gamma... Non voglio essere legato ai punti di ingresso, perché non tutti i TS sono facili da determinare con i punti di ingresso, e ci possono essere molti punti di uscita - dovremmo determinare il TS nei siti, assumendo che sia efficace in tutte le aree favorevoli.
Non so, pensa e prova. Per me il punto d'ingresso è più semplice e oggettivo.
Ahh sì, scusate il mio errore, non volevo dire periodi, stavo solo parlando dei periodi, i periodi favorevoli dovevano essere
In realtà sempre)
Senza l'esperimento è un testo.
È facile guardare, selezionare le sezioni e vedere la differenza delle caratteristiche di ampiezza-frequenza di queste sezioni in tutti i punti temporali e bisogna cogliere le differenze.