L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1712

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mytarmailS:

Bene, quindi non pensavo che fossi a tuo agio con il catbusto.

Sì, ma grazie per le soluzioni alternative).
 
elibrario:
Sì, ma grazie per le soluzioni alternative).

sei il benvenuto))


Penso che la sezione del profeta sia fantastica, la raccomando. pensavo fosse un sonaglio, ma si è rivelato uno strumento serio.

 

Quando gli scienziati vogliono capire un processo complesso, cercano di decomporlo in componenti più semplici e di analizzarli, ed è per questo che è stata creata l'analisi spettrale. Proviamo a giocare agli scienziati), anche se non di grande successo. Ho capito come scomporre il prezzo in componenti più semplici. La mia decomposizione non ha additività, e questo è male, ma è ancora interessante guardare il prezzo da un'angolazione diversa.

Quindi, abbiamo bisogno del prezzo di chiusura e della volatilità (alto-basso).

Trasformiamo il prezzo in un binario condizionale - se l'incremento di prezzo è superiore a quello precedente, allora "1" se è inferiore, allora "-1".

Codice R

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

otteniamo un prezzo binario

potete farlo cumulativo e confrontarlo con il prezzo.

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

Non sembra molto) Ora aggiungiamo la volatilità alla nostra serie

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Già meglio...

Idee...

IDEA 1

Così, quasi tutto il "tempo" è determinato dalla volatilità "intra-scheda", non da una direzione "binaria" del prezzo. Il punto è che la volatilità ha una pronunciata stagionalità ed è relativamente facile da prevedere, dobbiamo solo prevedere il prezzo binario, che è più facile nella struttura del prezzo ordinario e poi semplicemente combinare le previsioni e ottenere una previsione completa...


IDEA 2

Tutti gli algoritmi MO adeguati imparano male dai prezzi grezzi anche se sono normalizzati perché non ripetono in serie, probabilmente solo a causa della volatilità che è costantemente diversa, se scomponiamo il prezzo in binario e volatilità, normalizziamo la volatilità e li aggiungiamo di nuovo, o non normalizziamo ma usiamo MO, in teoria dovremmo ottenere una migliore capacità di generalizzazione perché la ripetibilità aumenterà


IDEA 3

Con la decomposizione possiamo smussare i prezzi senza perdere alcun ritardo. Possiamo scomporre il prezzo e interpolare (allungare) la volatilità e il prezzo separatamente e poi sommare

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

volatil <- high-low

#  растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300)$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300)$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)


IDEA 4

Possiamo decomporre i prezzi e la volatilità dei cluster, cioè diminuire i gradi di libertà (per esempio, 10 cluster (stati), o standardizzarla, e poi aggiungere di nuovo la volatilità standardizzata

 

State cercando un sistema per fare soldi?

signori, state solo cercando un sistema per fare soldi

ma nessuno, assolutamente nessuno, lo sta facendo

 
Renat Akhtyamov:

Cosa pensi di essere, uno scienziato o qualcosa del genere?

Signori, voi cercate solo un sistema che faccia soldi.

Ma nessuno, assolutamente nessuno, può farlo.

Forse non dovresti cercare un sistema che ti permetta di fare soldi come tutti gli altri.

Forse smettere di "fare come tutti gli altri", forse smettere di ottimizzare queste stocastiche pazzesche nei tester.

Forse è meglio guardare cosa fanno le persone intelligenti.

 
Renat Akhtyamov:

Cosa credi di essere, uno scienziato o qualcosa del genere?

signori, state solo cercando un sistema per fare soldi

ma nessuno, assolutamente nessuno, può farlo

Pensa che solo gli scienziati possano inventare qualcosa di utile?
Prof. Saveliev si riferisce alla maggior parte degli scienziati come borsisti). Le sovvenzioni sono solitamente valide per non più di 3 anni. Qualcosa di fondamentale non può essere scoperto in 2-3 anni.
Ma ci sono persone che hanno lavorato sull'argomento per una dozzina di anni. La maggior parte delle persone ha un'istruzione superiore, e pone le basi della borsa di studio)) Gli scienziati che hanno ricevuto un'istruzione superiore, "hanno ottenuto un lavoro" nell'Accademia delle Scienze o nell'Istituto di Ricerca, piuttosto che gli scienziati da qualche altra parte, ma le competenze hanno e possono benissimo nel loro tempo libero per esplorare qualcosa e inventare qualcosa da soli.
 
mytarmailS:

Quando gli scienziati vogliono capire un processo complesso, cercano di decomporlo in componenti più semplici e di analizzarli, ed è per questo che è stata creata l'analisi spettrale.

Le idee sono interessanti. Secondo me la cosa più imprevedibile rimane la direzione del movimento dei prezzi. Se i risultati sono incoraggianti, datemi un suggerimento, forse altri inizieranno a scegliere quella direzione.

 
mytarmailS:

Quindi forse non dovremmo essere come tutti gli altri, quelli che "nessuno, assolutamente nessuno, può farlo".

Non potete smetterla "come tutti gli altri", non potete smettere di ottimizzare queste stocastiche di merda nei tester?

Forse è meglio guardare cosa fanno le persone intelligenti?

Quelli intelligenti non perdono

 
elibrario:

Le idee sono interessanti. Secondo me la cosa più imprevedibile è la direzione del movimento dei prezzi. Se i risultati sono rassicuranti, datemi un suggerimento, forse altri cominceranno ad andare in questa direzione.

Il punto è solo che ci sono un sacco di idee, io sono solo, ho solo scritto questo post nella speranza che qualcuno sarà "agganciato" e saremo in qualche modo insieme.

 
mytarmailS:

Il punto è che ci sono un sacco di idee, io sono solo, quindi ho scritto questo post nella speranza che qualcuno sarà "agganciato" e saremo in qualche modo insieme.

Sono stato "agganciato", ma non dalla "scientificità" ma da una mancanza di senso, mi dispiace. Naturalmente, se per scientificità intendi un qualche tipo di processo di pensiero che descrive l'oggetto di studio in una terminologia speciale, allora sì - è una visione "scientifica". Tuttavia, non ha niente a che vedere con il mercato, a parte i concetti di prezzo e volatilità, che, come un "cavallo nel vuoto", sono considerati di per sé.
Hai tutto da solo: il prezzo da solo, la volatilità da solo e anche tutti gli altri parametri da solo. Si ha l'impressione che il processo di determinazione dei prezzi sia per voi casuale e senza senso come il volo di una mosca. Immaginate che non siano le persone ma una mosca a formare un grafico nello spazio bidimensionale. Per voi, non fa alcuna differenza, perché il compito si ridurrebbe di nuovo alla previsione statistica di un vagabondaggio casuale...

La previsione statistica di un processo casuale senza senso (per vostra e nostra colpa comune) è inutile non solo scientificamente, ma da qualsiasi punto di vista adeguato.

Il mio consiglio: restituite il significato originale a ciò che sta accadendo sul grafico e trovate i giusti punti di applicazione MO.
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