L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1594
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Sono tutti così intelligenti da far venire i brividi.
Ma forse qualcuno sarà accondiscendente dall'alto del suo ego e spiegherà al povero dekhanin le banali verità?
Supponiamo di aver trovato che qualche serie su 100 barre è condizionatamente stazionaria, cioè abbiamo una certa finestra di 100 barre
sulla barra successiva spostiamo la finestra e vediamo che la serie è di nuovo ferma per 100 barre e poi ancora e ancora... e, diciamo, sulla 17a barra dopo "il rilevamento della stazionarietà" vediamo che la serie non è più stazionaria, cioè "improvvisamente" ha perso la sua stazionarietà
Tuttavia, possiamo supporre che se avessimo preso la serie con la lunghezza della finestra non di 100 barre ma di 118 barre (100+17+1), questa serie sarebbe ancora stazionaria
una domanda per noi van: perché in queste 17 barre non possiamo fare trading da MO+SCO a MO, o ancora di più da MO+-2*SCO a MO?
il "chi" deve valutare la stazionarietà, cioè una serie di 100 barre (su una finestra mobile) o una serie di 117 barre (17 barre dal "rilevamento della stazionarietà" alla "fine della stazionarietà" + 100 barre all'indietro)?
Sono tutti così intelligenti da far venire i brividi.
Ma forse qualcuno sarà accondiscendente dall'alto del suo ego e spiegherà al povero dekhanin le banali verità?
Supponiamo di aver trovato che qualche serie su 100 barre è condizionatamente stazionaria, cioè abbiamo una certa finestra di 100 barre
sulla barra successiva spostiamo la finestra e vediamo che la serie è di nuovo ferma per 100 barre e poi ancora e ancora... e, diciamo, sulla 17a barra dopo "il rilevamento della stazionarietà" vediamo che la serie non è più stazionaria, cioè "improvvisamente" ha perso la sua stazionarietà
Tuttavia, possiamo supporre che se avessimo preso la serie con la lunghezza della finestra non di 100 barre ma di 118 barre (100+17+1), questa serie sarebbe ancora stazionaria
la domanda per noi: perché in quelle 17 barre non possiamo scambiare da MO+SCO a MO, o ancora di più da MO+-2*SCO a MO?
La domanda è: "su chi" valutare la stazionarietà - usando la serie di 100 barre (sulla finestra mobile) o usando la serie di 117 barre (17 barre dal "rilevamento della stazionarietà" alla "fine della stazionarietà" + 100 barre indietro)?
1. È possibile. Ma più spesso che no, il trading su una serie stazionaria consiste nell'aprire un trade sul confine superiore o inferiore del canadese per tornare al MO o al confine opposto. Se la stazionarietà è rotta - la vostra posizione sul confine diventerà negativa a causa dell'espansione della varianza. La perdita supererà qualsiasi profitto accumulato.
2. Google la questione della sufficienza del volume di selezione. Per quanto mi ricordo, dipende dalla funzione di distribuzione
1. È possibile. Ma più spesso che no, il trading su una serie stazionaria consiste nell'aprire un trade sul confine superiore o inferiore del canadese per tornare al MO o al confine opposto. Se la stazionarietà è rotta - la vostra posizione sul confine diventerà negativa a causa dell'allargamento della varianza. La perdita supererà qualsiasi profitto accumulato.
2. Google la questione della sufficienza del volume di selezione. Per quanto mi ricordo, dipende dalla funzione di distribuzione
1. So che posso, ma qualcuno qui ha recentemente sostenuto che le serie stazionarie non sono prevedibili
per quanto riguarda la perdita, in senso stretto, non lo è, ma se si trova un "modo per combatterla", si può aumentare drasticamente la redditività
2. Google non aiuterà qui dalla parola "affatto". La domanda è molto semplice. Quale serie usare per stimare la stazionarietà - lunghezza costante o serie allungata?
E ognuno può avere una diversa, intrinseca "stazionarietà"
Dov'è la fonte dei "grandi dati"?
C'è un database?
Costruirlo da solo, come altro? Mettete uno scrittore sui vostri vds/vps e godetevi la vita tra un anno o giù di lì.
Si può, naturalmente, e comprare, ma sarà costoso e sicuramente non sarà tutto quello che vi verrà in mente. E tutto il punto è nei dati ancora "non calpestati", e non qualcosa che tutti hanno e tutti usano per lo stesso scopo.
1. So che posso, ma qualcuno qui ha recentemente sostenuto che le serie stazionarie non sono prevedibili
per quanto riguarda la perdita, in senso stretto, non lo è, ma se si trova un "modo per combatterla", si può aumentare drasticamente la redditività
2. Google non aiuterà qui dalla parola "a tutti". La domanda è molto semplice. Quale serie usare per valutare la stazionarietà - una serie di lunghezza costante o una serie che si allunga?
E ognuno di essi può avere una propria "stazionarietà" intrinseca.
1. Beh, dovreste scrivere a chi l'ha sostenuto.
1а. Hai trovato un "modo per lottare"? Se è così, condividilo con Alexander A_K.
2. Ancora una volta, la sufficienza o la dimensione ottimale del campione. Google
1. Beh, dovresti scrivere alla persona che l'ha reclamato.
1а. Avete trovato un "modo per combattere"? Se è così, condividilo con Alexander A_K.
2. Ancora una volta, la sufficienza o la dimensione ottimale del campione. Google
Ecco un grafico
il processo che riconoscete "su 1000" ))) la linea con un passo al centro è MO, un passo quando il processo non è più fermo sulla finestra di spostamento, anche se vediamo segni di questo anche prima
la quinta fila blu è il MO variabile (a seconda di come si conta la lunghezza della fila)
2 righe sopra e sotto sono più o meno 1-2 RMS dal MO
e cosa vediamo? il processo ritorna comunque e non gli importa più che sia "non stazionario".
ecco un altro grafico
Naturalmente, può anche essere così
tutto il tempo che siamo "fermi".
poi "non stazionarietà", un passo e voilà.
possiamo aspettare ancora il ritorno
Ecco un grafico
il processo che riconoscete "su 1000" ))) la linea con un passo al centro è il MO, un passo quando il processo non è più fermo sulla finestra di spostamento, anche se ne vediamo i segni anche prima
la quinta fila blu è il MO variabile (a seconda di come si conta la lunghezza della fila)
2 righe sopra e sotto sono più o meno 1-2 RMS dal MO
e cosa vediamo? il processo ritorna comunque e non gli importa più che sia "non stazionario".
ecco un altro grafico
Naturalmente, può anche essere così
tutto questo tempo siamo "fermi".
poi "non stazionario", un passo e voilà.
possiamo aspettare che torni di nuovo.
Ci sono anche ritorni per processi non stazionari (per esempio SB)
La stazionarietà (per definizione) è:
1) costanza dell'aspettativa
2) costanza di dispersione
3) dipendenza ACF solo da una differenza di tempo
Come si controlla esattamente tutto questo?
I ritorni si verificano anche per processi non stazionari (ad esempio SB)
La stazionarietà (per definizione) è:
1) costanza dell'aspettativa
2) costanza di dispersione
3) dipendenza ACF solo da una differenza di tempo
Come si controlla esattamente il tutto?
ecco un grafico
riconoscerete il processo "da 1000" ))) la linea con un passo al centro è il MO, un passo quando il processo non è più fermo sulla finestra di spostamento, anche se ne vediamo i segni anche prima
la quinta fila blu è il MO mobile (dipende da come si conta la lunghezza della fila)
2 righe sopra e sotto sono più o meno 1-2 RMS dal MO
E cosa vediamo? Il processo ritorna comunque e non si preoccupa che sia già "non stazionario".
Ecco un altro grafico
Certo, può essere così.
tutto il tempo che siamo "fermi"
poi "instabile", un passo e voilà.
possiamo aspettare di nuovo il ritorno.
non hai bisogno di fare trading cambiando le modalità, hai bisogno di cambiare le strategie quando cambiano. Se si tratta di scalping, ci saranno centinaia di scambi per ciascuno. Il compito è quello di cambiare strategia in tempo, cioè rilevare il cambiamento di modalità il più presto possibile, o addirittura prevederlo.
se risolvi questo problema, il Graal è sicuramente nella tua tasca