L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1598

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Boris:

la comunicazione è il valore più grande!


è stato osservato che alcune coppie stanno già mostrando uno "slide", cioè la presenza di un massimo locale, dopo il quale la curva di equilibrio inizia a guardare in basso

Lo prenderei come qualcuno ha già iniziato a gestire questo processo, e prima o poi tutte le altre coppie incontreranno lo stesso destino

a questo proposito, è meglio cercare soluzioni che non hanno un "vetrino", ma non metterli fuori al pubblico

o quello o raggrupparli in modalità e vedere come si accendono i nuovi dati. Per esempio, cambiare gli acquisti nel tempo in vendite a certe ore o simili.

Di solito le modalità durano a lungo, l'importante è cambiare in tempo

 
Maxim Dmitrievsky:

o quello o il cluster sulle modalità e vedere come si accendono i nuovi dati. Per esempio, passare dall'acquisto alla vendita in certe ore o qualcosa del genere.

Di solito le modalità durano a lungo, l'importante è cambiare in tempo

Di solito verifico tutti i risultati su un cambio di acquisto/vendita

di solito non funziona.

Devo vedere se posso applicarlo ai sintetici e andare lì

vale a dire che non c'è niente da prendere su un tale grafico


 

No seriamente, solo fortuna.... Insomma, tutti i MO sono fortunati o no. Solo che la distanza di ognuno è diversa.

Questo è quasi finito :-(

 
Maxim Dmitrievsky:

o quello o il cluster sulle modalità e vedere come si accendono i nuovi dati. Per esempio, passare dall'acquisto alla vendita in certe ore o qualcosa del genere.

Di solito le modalità durano a lungo, l'importante è cambiare in tempo

non funziona per mesi.

e in settimane ci sono troppo pochi dati ed è difficile sapere come classificarli

le settimane non hanno venerdì o martedì ))

 

Sono convinto che il futuro è nelle reti neurali. Un esempio di questo conto è ...

Ma ho un'altra idea sulle reti neurali...

Scriviamo un EA basato su reti neurali convoluzionali.

In Python usando le librerie Keras e Tensorflow 2.

Carichiamo le schermate dei grafici e lasciamo che la rete faccia delle previsioni basate sulle schermate passate se il prezzo sale o scende!

Non sono un programmatore purtroppo avrei fatto tutto da solo, devo provare per il bene dell'interesse...

 
mtyvnel:

Sono convinto che il futuro sia nelle reti neurali. Un esempio di questo conto è ...

Ma ho un'altra idea sulle reti neurali...

Scriviamo un EA basato su reti neurali convoluzionali.

In Python usando le librerie Keras e Tensorflow 2.

Carichiamo le schermate dei grafici e lasciamo che la rete faccia delle previsioni basate sulle schermate passate se il prezzo sale o scende!

Non sono un programmatore purtroppo l'avrei fatto io stesso, devo provare per divertimento...

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0212320

Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data
  • journals.plos.org
Forecasting stock prices plays an important role in setting a trading strategy or determining the appropriate timing for buying or selling a stock. We propose a model, called the feature fusion long short-term memory-convolutional neural network (LSTM-CNN) model, that combines features learned from different representations of the same data...
 
Boris:

questo approccio non funziona per mesi

e in settimane ci sono troppo pochi dati e non è chiaro come ordinarli

le settimane non hanno venerdì e martedì ))

è comprensibile, se vuoi.

 
Maxim Dmitrievsky:

Tutto è chiaro, basta una volontà.

ci sono sfumature associate alle transizioni di date, cioè alle 21-22 ore di Londra, perché al momento delle transizioni di date il valore dell'opener sembra permettere di ottenere qualcosa di interessante, ma come sappiamo, in quel momento lo spread può essere allargato "oltre il limite" e questo può impedire che questo interessante si realizzi nella pratica
 

e non c'è niente da vedere qui, mi sembra

È possibile, tuttavia, vedere una certa "stazionarietà" nel processo dopo aver raggiunto lo "scaffale" ))))

 
Un po' di terver o di vagabondaggio casuale o quello che volete. Prendiamo una cartomante sconosciuta e le mettiamo davanti un occhio. Facciamo una domanda molto specifica che ci interessa: cosa succederà nel futuro. Ci sono 140 carte nel mazzo (o giù di lì). La cartomante pesca 3 carte che descrivono completamente i dettagli della situazione attuale, di cui non sapeva nulla, e dice cosa accadrà in futuro (questo non può essere ancora verificato). Osserviamo l'ulteriore lavoro dell'indovino con altri sconosciuti, anche loro rimangono affascinati. Tutto è trasparente, le persone sono anonime, nessuno sa niente di nessuno, compreso il cartomante, la seduta è gratuita. Dopo 5-7 osservazioni il mio cervello si è rotto e me ne sono andato. Il campione è abbastanza rappresentativo?
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