L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1593
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Non puoi applicare nessuna strategia piatta a questo grafico?
Beh, se è (log)returns allora non posso, ovviamente non si tratta di prezzo)))
Cosa ti fa pensare che il rumore bianco sia imprevedibile?
Per definizione, è progettato così. Certo, teoricamente è pseudo-casuale, ma la dipendenza è così complessa e non liscia che la sua presenza può essere trascurata.
Se la serie è stazionaria, non c'è bisogno di usare gli incrementi.
Questo è chiaro, ma perché tirarlo fuori quando in realtà non lo è? In effetti il requisito della stazionarietà statistica è molto rigoroso - solo minime autocorrelazioni costanti piecewise sono sufficienti per costruire un graal.
Il punto critico è che le file finanziarie sono FATTE da QUALCOSA DI SVILUPPATO, è un gioco, una caccia. Anche se il mercato non fosse affatto influenzato dai fondamentali, sarebbe comunque in costante cambiamento, poiché i partecipanti GIOCANO, cercando di prevedere il comportamento degli altri in media, compensando così i modelli temporali che si verificano nel sistema. In termini di vecchie statistiche per spiegare tali sistemi non ha senso, è come cercare di prevedere la traiettoria di un pallone da calcio usando la statistica pura.
La fregatura è che le file finanziarie sono FATTE da PARTECIPANTI INTELLIGENTI, è un gioco, una caccia. Anche se il mercato non fosse affatto influenzato dai fondamentali, sarebbe comunque in costante cambiamento, poiché i partecipanti GIOCANO, cercando di prevedere il comportamento degli altri in media, compensando così i modelli temporali che si presentano nel sistema. In termini di vecchia statistica, spiegare tali sistemi non ha senso, è come cercare di prevedere la traiettoria di un pallone da calcio usando la statistica pura.
La serie dei prezzi ha" un'autocorrelazione costante minima".
Tutte le statistiche sociali si basano su un'analisi di serie generate da esseri intelligenti interessati".
Beh, se è (log)returns allora non posso, ovviamente non si tratta del prezzo)))
Per definizione, è progettato così. Naturalmente teoricamente è pseudo-casuale, ma la dipendenza è così complessa e non liscia che la sua presenza può essere trascurata.
Questo è comprensibile, ma perché parlarne se non è così nella realtà? Infatti il requisito della stazionarietà statistica è molto rigoroso, autocorrelazioni costanti piecewise abbastanza minime sono sufficienti per costruire un graal.
Il punto critico è che le file finanziarie sono FATTE da QUALCOSA DI SVILUPPATO, è un gioco, una caccia. Anche se il mercato non fosse affatto influenzato dai fondamentali, sarebbe comunque in costante cambiamento, poiché i partecipanti GIOCANO, cercando di prevedere il comportamento degli altri in media, compensando così i modelli temporali che si verificano nel sistema. In termini di vecchia statistica, spiegare tali sistemi non ha senso, è come cercare di prevedere la traiettoria di un pallone da calcio usando la statistica pura.
Ok, usare termini statistici non ha senso - quali termini dovrebbero essere usati per descrivere le quotazioni di mercato?
La serie dei prezzi ha"un'autocorrelazione costante minima".
Tutte le statistiche sociali si basano sull'analisi di serie generate da esseri intelligenti interessati".
Eh se solo...)) Più precisamente eh se potessero essere facilmente scambiati :)
Ma sono così effimeri e a volte ingannevoli, sempre per il motivo che sono creati da persone che competono per una chicca, ahimè la maggior parte delle persone perde, e i profitti sono presi da pochi eletti, proprio come nello sport, molte persone fanno esercizi e vanno in palestra, ma pochissimi fanno mezzo miliardo di dollari.
Ok, non ha senso in termini di statistiche - quali termini avrebbero senso per descrivere le quotazioni di mercato?
Non ho detto "descrivere", ho detto DESCRIVERE.
Eh se solo...)) Più precisamente, eh se potessero essere facilmente scambiati:)
Naturalmente c'è l'autocorrelazione e altri modelli, ma sono così effimeri e talvolta ingannevoli, ancora una volta per la ragione che creano persone che competono per una chicca, che ahimè la maggior parte delle persone perde, e i profitti prendono pochi selezionati, proprio come nello sport, facendo esercizi e andando in palestra un sacco, ma mezzo miliardo di dollari guadagnati sul tipo solo uno.
Cosa usare al posto delle statistiche?
Cosa usare al posto delle statistiche?
Le statistiche sono il nostro tutto. L'apprendimento automatico è un'estensione della statistica. Descrivere e analizzare i dati in modo diverso non è mai stato così bello. Ma bisogna cercare di capire le ragioni che guidano il prezzo, cercare di estrarre le "ragioni" dai dati economici, dai dati politici, dai dati sociali, dai BIG DATA, come si chiamano ora, tutto ciò che può influenzare il prezzo. Sì, c'è anche un po' di alfa nel prezzo stesso, ma è tutto mangiato dai costi di mercato, hai bisogno di molti più dati e attributi personalizzati basati sulla comprensione del mercato.
La statistica è il nostro tutto. L'apprendimento automatico è un'estensione della statistica. Descrivere i dati in modo diverso non è mai stato fatto meglio. Ma bisogna cercare di capire le ragioni che guidano il prezzo, cercare di estrarre le "ragioni" dai dati economici, dai dati politici, dai dati sociali, dai BIG DATA, come si chiamano adesso, tutto ciò che può influenzare il prezzo. Sì, c'è anche un po' di alfa nel prezzo stesso, ma è tutto mangiato dai costi di mercato, avete bisogno di molti più dati e attributi personalizzati basati sulla comprensione del mercato.
Dov'è la fonte dei "grandi dati"?
C'è una base?
Renna, vattene da qui.
Natasha, sei di nuovo cattiva!
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