L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1591
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Non funzionerà per molte ragioni, è stato studiato da molto tempo e non si tratta nemmeno di tick che filtrano dal server della società di brokeraggio
Ecco quello che so dove cercarehttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 in questa foto dove la freccia è un outlier
Questi tick ci saranno sempre, è così che funziona il mercato - perché si verificano è un'altra questione
e se si segue la tua ipotesi sui salti in tick, si considerano questi picchi, ma questi tick non formano la direzione di ulteriori movimenti, al massimo si verificano nel alto/basso di una barra
Non sono riuscito a trovare screenshot dell'indicatore tick di Prival, è molto bravo a rappresentare questi picchi - così non devi indovinare da dove viene il tick. Una possibilità è che MM spesso mescola i dati asc/bid con un ritardo temporale, ma questa è una citazione reale! )))
Non c'è una tale supposizione. C'è un'ovvia supposizione sulla molteplicità del salto di tick. Forse avete confuso la discrezione con la binarietà?
Penso che anche se entrambi galleggeranno all'interno di una gamma non ampia, va bene anche questo.
In teoria, è più importante avere un'aspettativa matematica più alta e 2-3 cluster (positivo/negativo + cluster neutro con zero, che è inutile) sono sufficienti
in pratica, ce ne possono essere di più in modo che siano più gaussianiSignori, potreste suggerire il neurone più graal per il flytipping?
Ho diviso la storia in sezioni, ora ho bisogno di tirare il neurone qui:
Come potete vedere, non c'è davvero alcuna correlazione tra le coppie.
Il pair trading fa schifo
È già nella bomba numero 2 :)
ma non lo era :-)
Il rate_of_change/durata/periodicità dovrebbe produrre un modello simile a una diffrazione o uno spettrogramma
La domanda principale sulle fluttuazioni stagionali nel contesto dei tassi: quanto spesso e per quanto tempo una quotazione si muove di N punti in K misurazioni in tempo reale e se c'è un'indicazione di un modello.
Il tempo reale è segnato perché e le barre sono cose diverse
Signori, potreste suggerire il neurone più graal per il flytipping?
L'ho suddiviso in sezioni, ora devo mettere il neurone qui sopra:
Come potete vedere, non c'è davvero alcuna correlazione tra le coppie.
Il trading a coppie è spazzatura
cosa e come sono stati misurati i grafici in un grafico?
cosa e come sono stati misurati i grafici riassunti in un unico grafico?
Ho già scritto una volta che il principio è lo stesso della valutazione visiva.
Quindi, quando guardiamo il grafico - come facciamo a sapere se il prezzo sta salendo o scendendo?
Tradotto in codice, ho ottenuto questo risultato.
La prima volta che l'ho fatto, ho postato uno screenshot in questo thread.
È stato più di un anno fa.
Ho deciso di utilizzare diverse coppie in questo indicatore oggi.
Mi sono reso conto che la salsa è diversa - ho un grafico che è diviso in segmenti, è impossibile perdere su di essi, sono piatti e dovrei andare oltre.
ma non c'era :-)
il tempo/variazione/durata/periodicità dovrebbe produrre un modello simile a una diffrazione o uno spettrogramma
La domanda principale sulle fluttuazioni stagionali nel contesto dei tassi: quanto spesso e per quanto tempo una quotazione si muove di N punti su K misurazioni in tempo reale e c'è qualche segno di un modello.
il tempo reale non è menzionato, perché esso e le barre sono cose diverse
troppo complicato... prenderò un altro Kindzmaraouli, poi faremo una chiacchierata)
Non c'è una tale supposizione. C'è un'ovvia supposizione sulla molteplicità del salto di tick. Forse avete confuso la discrezione con la binarietà?
No, l'ho integrato con la mia foto e un link a una vecchia discussione
questi messaggi:
la vera distribuzione del mercato è solo quella dei tick, e non è affatto normale.
Non è nemmeno reale per le valute. Più precisamente, non è affatto reale, e non è affatto "normale" (nemmeno in termini di distribuzioni).
Perché non c'è un centro. Non c'è un'unica fonte di zecche e nessuna garanzia che arrivino all'utente. Non solo il "flusso ipotetico di tick" di un particolare server è un prodotto di aggregazione di altri server, ma questo flusso è anche diluito dal server e dal terminale per ragioni tecniche.
Questa è una storia diversa.
Nel Forex non ha senso cercare di analizzare i tick, ha senso solo analizzare i tick per uno specifico scambio
ZFS: imho, l'utilità dei tick reali solo nel test finale di TS, ma questa è un'altra storia
perché tutti i MO lavorano con serie stazionarie, a partire da Kolmogorov, un opuscolo sulla previsione di serie stazionarie è stato lanciato da Alexander
I rendimenti sono la prima cosa da analizzare, i dati primari.
Si possono anche analizzare gli indicatori. Ma ci possono essere perdite e ritardi, se l'indicatore è basato su MAKS.
Credo che qualcuno ci abbia provato. Non l'ho fatto.
Ma 50-100-500 ritorni consecutivi non descriveranno alcun grafico e pattern candlestick?
Questo è il punto, non ci può essere niente di più non stazionario delle quotazioni, cioè dei rendimenti. Non capisco bene come diventino stazionari per lavorare con loro.
Ma prendiamo ad esempio i pattern candlestick, si tratta ovviamente di una sequenza di ritorni, ma se li riduciamo all'analisi dei pattern stessi, allora ci liberiamo di molte incertezze, gradi di libertà e li riduciamo ad una distribuzione tabellare discreta di non si sa quale tipo (nessuno può provare che sia una definita). Ho trovato i tentativi di qualcuno in questa direzione, li sto studiando.
O qui sulla distribuzione normale - è marginale al numero tendente all'infinito di fattori influenti e alla loro indipendenza. Mi chiedo se qualcuno ha fatto una modellazione matematica del mercato come è strutturato ora secondo questo principio -.
Abbiamo un enorme insieme di agenti che a intervalli casuali mettono sul mercato offerte casuali (entro certi limiti, ovviamente), la distribuzione dei ritorni sarà normale in questo caso? Si può dire che non ha senso, ma molto sarebbe chiaro da questa modellazione, probabilmente qualche istituto si è dilettato in questo, dovrei cercarlo.
Le statistiche sono solo uno strumento. Si dovrebbe rimproverare un martello per aver colpito le dita?
Assolutamente d'accordo, ma i detti non escono dal nulla, quindi è stata notata da tempo questa proprietà della statistica - distorcere i fatti a seconda dell'interpretazione. È come - Il male non è nella pistola, ma in chi preme il grilletto.
Questo è il punto, non ci può essere niente di più non stazionario delle quotazioni, cioè dei rendimenti. Non capisco bene come diventino fermi per poter lavorare con loro.
Ma prendiamo ad esempio i pattern candlestick, si tratta ovviamente di una sequenza di ritorni, ma se li riduciamo all'analisi dei pattern stessi, allora ci liberiamo di molte incertezze, gradi di libertà e li riduciamo ad una distribuzione tabellare discreta di non si sa quale tipo (nessuno può provare che sia una definita). Ho trovato i tentativi di qualcuno in questa direzione, li sto studiando.
O qui sulla distribuzione normale - è marginale al numero tendente all'infinito di fattori influenti e alla loro indipendenza. Mi chiedo se qualcuno ha fatto una modellazione matematica del mercato come è strutturato ora secondo questo principio -.
Abbiamo un enorme insieme di agenti che a intervalli casuali mettono sul mercato offerte casuali (entro certi limiti, ovviamente), la distribuzione dei ritorni sarà normale in questo caso? Si può dire che non ha senso, ma molto sarebbe chiaro da questa modellazione, probabilmente qualche istituto si è dilettato in questo, dovrei cercarlo.
Assolutamente d'accordo, ma i detti non escono dal nulla, quindi è stata notata da tempo questa proprietà della statistica - distorcere i fatti a seconda dell'interpretazione. È come - il male non è nella pistola, ma in chi preme il grilletto.