L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1378
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La matematica finanziaria, presentata senza il calcolo stocastico di Ito, appare piuttosto criptica e vaga.
Vuoi dire che le formule nelle lezioni non sono sufficienti? :D
Modelli di modellazione o modello successivoDopo aver introdotto il gergo standard per descrivere la sensibilità dei parametri, vengono passati in rassegna esempi dell'effetto della stocasticità dei parametri su prezzi semplici e non complessi, viene data una breve rassegna di osservazioni empiriche, vengono presentati modelli stocastici standard e viene discussa la loro applicazione nella vita reale.
Ecco l'intera lista... mi sono appassionato ieri, mi piace molto https://www.lektorium.tv/speaker/3058
Vuoi dire che non ci sono abbastanza formule nelle lezioni? :D
L'integrale di Ito è una cosa complicata, ma se lo si impara, tutto diventa più facile e non si devono inventare stampelle per ogni singolo problema.
È simile a come i problemi sulla forma di una linea di catena erano risolti con metodi molto complicati prima di Newton e ora sono disponibili anche per gli studenti delle scuole superiori.
L'integrale di Ito è una cosa complicata, ma se lo si impara, tutto diventa più facile e non si devono inventare stampelle per ogni singolo problema.
È simile al modo in cui problemi come la forma di una linea di catena erano risolti prima di Newton con metodi molto complicati, e ora sono abbastanza accessibili anche agli studenti delle scuole superiori.
Sono passato attraverso Investimenti, Black Scholes, ecc. Non ricordo nulla ) Probabilmente, è necessario studiarlo.
Nemmeno io l'ho ancora capito.
ha un corso di lezioni lì dentro, se si parte dal 1°.
è uno sguardo approfondito alla struttura e ai modelli di mercato
interessante in generale. Quantum di JP Morgan o chissà.
Hungry for Europe è passato attraverso Investimenti, Black Scholes, ecc. Non riesco a ricordare nulla ) Potrebbe essere necessario dare un'occhiata.
Black Scholes di per sé non è molto utile, ma le modifiche basate su di esso (perturbazioni, variazioni, ecc.) e per questa conoscenza ito è molto utile.
Black-Scholes in sé non è molto utile, ma le modifiche (perturbazioni, variazioni, ecc.) sono costruite su di esso e per questo - la conoscenza di Ito è abbastanza utile.
Mi chiedo come possa essere collegato con i moderni metodi MO, cioè sarà possibile costruire modelli in qualche modo supportati dalla teoria del mercato
Mi chiedo come ci si potrebbe rapportare ai moderni metodi MO, cioè sarebbe possibile costruire modelli in qualche modo sostenuti dalla teoria del mercato
Dobbiamo vedere come i processi markoviani a tempo continuo sono studiati dai metodi MO. In un matstat per tali processi usa spesso metodi di massima verosimiglianza che sono abbastanza simili al MO.
Dobbiamo vedere come i processi markoviani a tempo continuo sono studiati dai metodi MO. Il matstat usa spesso metodi di massima verosimiglianza per tali processi, che è abbastanza simile al MO.
Cioè, è un modello di mercato efficiente o un modello frattale, come lui, per esempio, descrive nelle lezioni successive. E ancora il moto browniano, cioè un modello di passeggiata casuale può anche essere presentato come frattale.
non è molto chiaro a cosa sia arrivata alla fine questa teoria, e se ci sia arrivata :) è necessario studiarla, è interessante. O forse entrambi sono solo buone approssimazioni e uno può prenderli entrambi e lavorare con loro.
Cioè, è un modello di mercato efficiente o un modello frattale, come descrive nelle sue lezioni successive, per esempio. E ancora il moto browniano, cioè un modello di passeggiata casuale può anche essere presentato come frattale.
non è molto chiaro a cosa sia arrivata alla fine questa teoria, e se ci sia arrivata :) è necessario studiarla, è interessante. O queste due sono solo buone approssimazioni, puoi prendere una delle due e lavorarci
Non sono forte nell'interpretazione economica, ma dal punto di vista matstat entrambi sono processi dati da alcuni diffusori stocastici. Cioè, per tutti loro la probabilità di Markov è soddisfatta.
Non sono forte nell'interpretazione economica, ma da un punto di vista matstat entrambi sono processi dati da alcuni diffusori stocastici. Cioè, la Markovianness è soddisfatta per tutti loro.
Interessante come le ragazze ballano... cioè attraverso un processo markoviano si definisce anche un processo con "memoria", attraverso stati latenti, per esempio
C'era un po' di confusione nella mia testa... e così si scopre che sì, perché tutto si compie. Se ho capito bene.