L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1317
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Posso darvi un compito, un compito reale, un compito necessario. Ma non lo risolverete. O lo farete quando tutti gli altri lo hanno fatto per voi e senza di voi. Questo è il problema.
E nessuno ha bisogno di un leader che non conosce la materia.
:))) Va bene, nonno, vai a dormire. Naturalmente, non so fare nulla.
I compiti sono risolti congiuntamente da quello interpretativo attuale. Questo è solo per dire.
Tuttavia, coloro che capiscono che possono ottenere qualcosa di utile da questo "qualcosa", cucinano nel loro porridge.
Ma ci sono quelli che promettono di pagare il programmatore per il programma con un'uscita o ringraziarlo con qualcos'altro da una super strategia, che presumibilmente gli porta un reddito incredibile.
Non è un'assurdità?
:))) Va bene, nonno - vai a dormire. Naturalmente non posso fare nulla.
Certo che non si può, nemmeno imparare. La tecnologia è persa. E l'intero argomento di TP riguarda questo.
Sono d'accordo. La TViMS non può sovrastare completamente il mercato. La linea sottile oltre la quale non funziona è la presenza di movimenti non casuali nel processo. Come li definisce matematicamente? Mi sono già scervellato.
Ecco cosa vorrei vedere nel ramo MoD: un lavoro di squadra coerente su questo problema. Non sul Graal, ma su un compito specifico: l'assegnazione di periodi non casuali nella BP.
Almeno 2 persone dovrebbero lavorare nello stesso ambiente, operare con gli stessi termini.
Esempio: viene impostato un compito - ecco una sinusoide con rumore bianco sovrapposto, una rete neurale prevede una cosa del genere? E così via.
Merda, ma non esiste una cosa del genere. Ma non vi stancate di cercare di fare tutto da soli? Ugh...
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Esatto, è l'approccio scientifico, nessuno costruisce nemmeno un intero condominio in una volta sola, non sto parlando di un'astronave, o di un collisore di adroni, tutto viene suddiviso in compiti che consistono in compiti più piccoli, ecc. fino a lasciare nelle "foglie" l'aritmetica di base. Prima di cercare di battere il Forex, che è combattuto da uomini con trilioni di dollari e le migliori menti del pianeta, si dovrebbe "allenarsi sui gatti", in generale per capire cosa l'algoritmo può affrontare cosa non può, e così via. Ma tra gli abbonati ai segnali e gli amanti della martingala l'approccio è opposto, e i fanatici (probabilmente cosacchi CA) lo difendono in modo molto aggressivo ed eloquente, "lo scambio è facile", "l'articolo dice tutto", "comprare il graal per 100 dollari", "perso - media! È impossibile e non c'è motivo di discutere con queste persone.
Per quanto riguarda la collettivizzazione e la leadership, tra i quants tutto è molto triste, anche per i pezzi grossi, appena hai creato qualcosa che funziona subito una fondazione preferita (banca, propcompany ...Il trading stesso è abbastanza antisociale nella sua natura, e l'algo-trading è ancora più antisociale perché possono stupidamente strisciare "tutto ciò per cui hanno lavorato duramente" su una chiavetta (via bluetooth, via mail, ftp, websocket, ecc.)), dicono che potrebbero essere puniti per questo (ricordate Aliosha), come negli anni '90, ma voi volete che lo facciano per bontà di cuore...
Anch'io, ma a brevi intervalli. Ho il sospetto che quelli lunghi siano a lungo termine,
è improbabile che esistano modelli o che siano facilmente distrutti da fattori esterni.
PS Come esempio, hai trovato un pattern a 24 ore, il che è fantastico, e sei entrato in un trade su di esso. Quanti eventi esterni, ecc. possono accadere in un giorno, in modo che non rimanga alcuna traccia del tuo schema? E nell'allenamento, non imparerete nulla di questi schemi rotti, solo più tardi, quando sarete nel gioco reale. Almeno per la moltitudine di risultati possibili.
Il futuro è incerto, le regolarità appaiono e scompaiono, è normale, ma è dubbio che debbano essere di breve durata. Non ho un campione molto grande a causa della strategia di tendenza e quindi penso che sia irragionevole ridurlo ulteriormente.
Tuttavia, ho deciso di condurre un esperimento sull'efficacia della formazione su diverse proporzioni del campione di formazione e di convalida coinvolte nella formazione. Il passo sarà del 10%, cioè all'inizio il campione di allenamento sarà del 90% e il campione di test del 10%, e poi il campione di test sarà gradualmente aumentato del 10%. Ogni campione conterrà 200 modelli - vediamo cosa succede. Un'altra questione, come meglio confrontare queste combinazioni, la media o il criterio assoluto - le idee sono accettate.
Ma il problema è che qui sono tutti così - alcuni fanno anche la fame e dormono in un bidone, ma non fanno niente insieme, non fanno l'apprendista a nessuno. Questa è la paranormalità inerente a questo forum. Se questo fatto è banale per voi, mi colpisce nel profondo.
E chi dorme vicino alla pattumiera qui - non sei delirante?
La risorsa più preziosa è il tempo, quindi dare il proprio tempo a un appassionato non è una cosa molto sensata da fare. Ho suggerito in precedenza un'alleanza per ideologia per sviluppare congiuntamente idee su cui la maggioranza di questa comunità è d'accordo, ma anche questa opzione non si è rivelata praticabile.
Ecco perché ho investito il mio tempo nello sviluppo e nella realizzazione delle mie idee - lavoro 12-14 ore ogni giorno, compresi i fine settimana, sarebbe impossibile fare tutto questo, lavorando in altri lavori.
E chi è che dorme vicino al bidone qui - non è che stai delirando?
Non prenderla sul personale, Alexei. Sai quanti insegnanti ci sono stati qui prima di te? La gente ha dato 10-15 anni al ministero, ma alla fine - nessun risultato, disastro, povertà... Non sto scherzando - era così. E ciò che è notevole è che queste persone hanno scelto il loro modello e ci hanno lavorato per anni, senza ascoltare nessuno, ma al contrario, cercando di venderlo a tutti, nonostante la sua evidente inefficacia. Ricordo bene queste storie e personalmente non vorrei ripeterle.
Se hai ancora forza, sii mio ospite.
Non prenderla sul personale, Alexei. Sai quanti insegnanti diversi ci sono stati prima di te? La gente ha dato 10-15 anni al Ministero dell'Educazione, ma alla fine - nessun risultato, disastro, povertà... Non sto scherzando - era così. E ciò che è notevole è che queste persone hanno scelto il loro modello e ci hanno lavorato per anni, non ascoltando nessuno, ma al contrario, cercando di venderlo a tutti, nonostante la sua evidente inefficacia. Ricordo bene queste storie e personalmente non vorrei ripeterle.
Se ne hai ancora la forza, accomodati pure.
Mi permetta, sto insegnando a qualcuno qui come fare qualcosa, cosa c'entra il termine "Insegnante"? MO è un'opzione tanto quanto non MO - ancora, la gente poi gira l'idea nell'ottimizzatore e modifica la storia, e il risultato è deplorevole. Nessuno ha promesso che si può vivere fuori dal mercato. Ho avuto alti e bassi nella mia vita, tutto è abbastanza ciclico, l'unico problema è che ogni nuova impennata richiede più sforzo - la vita limita il nostro sviluppo nel tempo.
Ecco di nuovo la sfida di Doc
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Dalla teoria alla pratica
Dr. Trader, 2018.05.08 12:02
Ci sono due file di prova nell'archivio atacha. Entrambi contengono valori nella distribuzione normale, gli istogrammi sono uguali e quasi simmetrici rispetto allo zero.
Ma questi file hanno una differenza molto grande: la loro marcatura.
Un file ha memoria (un processo non markoviano), si può cercare di prevedere "il prossimo valore è maggiore o minore di zero" basandosi sui valori passati. È possibile applicare la neuronica e altre forme di apprendimento automatico per prevedere.
L'altro file non ha memoria (processo di Markov), qualsiasi previsione fallirà. L'apprendimento automatico è impotente, ma forse Alexander sarà in grado di prevedere qualcosa con la fisica.
Chi imparerà a identificare quale file ha memoria e quale no, sarà brillante, e applicando lo stesso metodo al forex si dimostrerà finalmente che il processo di formazione dei prezzi è davvero markoviano.
Inoltre vale la pena controllare se la distribuzione normale è una condizione sufficiente per la redditività del modello. Fate un grafico cumulativo cumulativo random walk() e provate a fare trading su di esso.
Qui aveva un modello che ha fatto bene e ha fatto un profitto su una delle serie artificiali allegate in quel post. Se il vostro modello non può farlo - allora forse è troppo presto per affrontare i veri BP?
Stava lavorando con le prime differenze - incrementi sui BP reali diluiti, e qualcos'altro (non mi ha detto tutto, ovviamente). Il suo modello prevedeva il segno del prossimo incremento e il suo segnale era in positivo.
Allora perché tutti qui sputano sull'esperienza dei commercianti di successo e reinventano tutto qui, spaventando i giovani con qualche erbario! Non capisco. Mi rifiuto di capire.