L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1313

 
Aleksey Vyazmikin:

Anche i modelli stanno quasi ignorando la prima metà del 2014... Sì, tutto cambia e nessuno sa quando accadrà la prossima volta.

2014? Perché stai scavando così a fondo? Il mercato sta cambiando velocemente, e la storia dell'anno scorso è quasi nulla.
Ho tutto insieme - formazione e test, non più di 9 mesi. Non vedo l'utilità di fare più di questo. Imho, anche questo è un po' troppo.
 
Yuriy Asaulenko:
2014? Perché stai scavando così a fondo? Il mercato sta cambiando velocemente e la storia dell'anno scorso è quasi nulla.
Ho tutto insieme - la formazione e il test, non più di 9 mesi. Non vedo l'utilità di fare più di questo. Imho, anche questo è un po' troppo.

Sto cercando dei modelli stabili, perché mi aspetto che abbiano una migliore possibilità di funzionare abbastanza a lungo dopo essere stati identificati. E i miei modelli mostrano che tali regolarità esistono.

 
Aleksey Vyazmikin:

Cerco modelli stabili perché mi aspetto che abbiano una migliore possibilità di funzionare abbastanza a lungo dopo essere stati identificati. E i miei modelli mostrano che tali modelli esistono.

Anch'io, ma a brevi intervalli. Ho il sospetto che siano lunghi, da molto tempo,

è improbabile che esistano modelli o che siano facilmente perturbati da fattori esterni.

PS Come esempio, hai scoperto un pattern della durata di 24 ore, il pattern è ottimo!!!, hai inserito un trade su di esso. Quanti eventi esterni, ecc. possono accadere in un giorno, in modo che non rimanga alcuna traccia del tuo schema? E in allenamento, non imparerete nulla su questi schemi rotti, solo più tardi, quando sarete nel gioco reale. Almeno per la moltitudine di risultati possibili.

 
Dmitry:

Nessuno andava da nessuna parte.

Tutte le strategie che questo "fisico" ha cercato di costruire non possono funzionare a causa della non stazionarietà delle quotazioni, perché nel momento in cui il piatto cambia in una tendenza, lo spread tra le quotazioni e la media diminuirà, ma la posizione non sarà redditizia - l'aspettativa matematica del processo non è una costante. E alcuni mitici indicatori di questi due stati non funzionano, perché 1:

1. non esistono e non possono esistere;

2. Se esistessero, non avremmo bisogno di calcolare alcuna distribuzione e saremmo in grado di guadagnare con un semplice volantino.

Hanno cercato di spiegarglielo diverse volte, ma lui è pazzo - alla fine ha imboccato la stessa strada senza uscita che milioni di persone hanno imboccato prima di lui e con lo stesso risultato.

Che senso ha cercare di spiegare cose ovvie a un uomo che non vuole ascoltarle...

Guarda, Dimitri, secondo me Alexander ha già capito tutto sul suo ultimo trade EUR/JPY, andiamo avanti.La strategia di ritorno alla media è molto discutibile, il prezzo va alla media, non il prezzo va alla media, il risultato è un fallimento (per essere più precisi - si avvicinano a vicenda a dismisura). Per quanto riguarda gli obiettivi, chiediamo a Chegevara, lui ha qualcosa da dire.

Io stesso nel commercio uso metodi così maldestri, che dopo aver letto la scienza qui, mi vergogno persino di esprimerli, a volte leggendo tutto questo, ricordo Lavrov - "Fottuti idioti".
 
Aleksey Vyazmikin:

Cerco modelli stabili perché mi aspetto che abbiano una migliore possibilità di funzionare abbastanza a lungo dopo essere stati identificati. E i miei modelli mostrano che tali modelli esistono.

Yuriy Asaulenko:
Anch'io, ma a brevi intervalli. Ho il sospetto che siano a lungo termine,

è improbabile che esistano modelli o che siano facilmente perturbati da fattori esterni.

PS Come esempio, hai scoperto un pattern della durata di 24 ore, il pattern è ottimo!!!, hai inserito un trade su di esso. Quanti eventi esterni, ecc. possono accadere in un giorno, in modo che non rimanga alcuna traccia del tuo schema? E in allenamento, non imparerete nulla su questi schemi rotti, solo più tardi, quando sarete nel gioco reale. Almeno per la moltitudine di risultati possibili.

Ho scritto che c'è un modello e non è cambiato dal primo giorno di handicap.

Questo è molto sorprendente, ma è vero.

//Non sui volumi di tick, ovviamente.

Non c'è nessun ciclo, non si tratta nemmeno di questo.

Il modello è che il prezzo si muove verso un equilibrio di domanda e offerta, non verso una media.
 
Renat Akhtyamov:

Ho scritto che c'è un modello e non è cambiato dal primo giorno di gioco.

Questo è molto sorprendente, ma è vero.

//Non si parla di volumi di tick, ovviamente.

Non c'è nessun ciclo, non si tratta nemmeno di questo.

Renat, stiamo parlando di MYH, tu stesso hai detto che è una canzone diversa ed è il contrario).

 
Yuriy Asaulenko:

Renat, stiamo parlando di MOEX, tu stesso hai detto che è una canzone diversa ed è tutto il contrario).

Il MOEH è elementare in generale.

L'equilibrio è costantemente mantenuto attraverso la compensazione.

 
Renat Akhtyamov:

MOEX - è elementare lì a tutti.

L'equilibrio è costantemente mantenuto attraverso la compensazione.

Cancellazione? Cavolo, vorrei averlo saputo prima.

 
Yuriy Asaulenko:

Cancellazione? Cavolo, avrei voluto saperlo prima.

Non gli piace lì. Si radono e basta.
 
Renat Akhtyamov:

Ho scritto che c'è un modello e non è cambiato dal primo giorno di gioco.

Questo è molto sorprendente, ma è vero.

//Non i volumi di tick, ovviamente.

Non c' è nessun ciclo, non si tratta nemmeno di questo.

C'è un modello - il movimento dei prezzi verso l'equilibrio della domanda e dell'offerta, non verso una media.

A quanto pare non capisci cos'è la ciclicità.