L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1315
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TViMS non è un brutto programma. Si può fare tutto quello che si può fare in altri - alcune cose sono più convenienti e più facili, altre sono più complicate. Non si tratta di TViMS, ma di percezione superficiale.
TViMS non è un programma. La teoria della probabilità e la statistica matematica sono un modo di pensare. È molto difficile cambiare il modo di pensare.
Questa è la sua affermazione:
Naturalmente è anche lì:
"Non c'è ciclicità, non si tratta nemmeno di questo".
naturalmente e lì:
"Non c'è nessun ciclo, non si tratta nemmeno di questo".
Non ti capisco...
Allora, pensa che ci sia un ciclo o che non ci sia?
TViMS non è un programma. La teoria della probabilità e la statistica matematica sono un modo di pensare. Ed è molto difficile cambiare il proprio modo di pensare.
Non dovresti attaccare la TV e le statistiche). Imho, devi combinare i tuoi metodi con la TV e le statistiche. Dove nell'elaborazione dei segnali senza statistiche, e i segnali sono deterministici, nella maggior parte dei casi.
Non ti capisco...
Allora, pensa che ci sia un ciclo o che non ci sia?
Non esiste un ciclo.
C'è un equilibrio tra domanda e offerta.
È aperiodico, sai, "come va il cliente".
Puoi calcolare l'acquisto e la vendita dal grafico.
È lì che vedrete.
Non esiste la ciclicità
C'è un equilibrio tra domanda e offerta.
Si esegue aperiodicamente, come "come va il cliente".
È possibile calcolare l'acquisto e la vendita da un grafico.
Lì vedrete.
Come si chiama la ciclicità? Spiega.
Come si chiama la ciclicità? Spiega.
Pensavo che stessimo parlando di stagionalità.
Sono estremamente deluso dall'econometria e dalle sue definizioni applicate ai mercati finanziari
Forse questa scienza funziona da qualche parte, ma non qui.
Non dovresti far incazzare la TV e le statistiche). Imho, devi combinare i tuoi metodi con la TV e le statistiche. Non si possono elaborare segnali senza statistiche, e i segnali sono deterministici nella maggior parte dei casi.
Non sto facendo la spiritosa. Sto sottolineando che il ruolo del TViMS è solo ausiliario e non principale. E lo ha come principale e unico. Questa è la trappola.
Pensavo che stessimo parlando di stagionalità
Sono estremamente deluso dall'econometria e dalle sue definizioni applicate ai mercati finanziari
Forse questa scienza funziona altrove ma non qui.
L'econometria non c'entra niente. (conoscete anche il mio atteggiamento negativo nei suoi confronti).
C'è effettivamente una stagionalità nei mercati delle materie prime. Ma la stagionalità è una manifestazione del ciclo.
Non sto facendo la spiritosa. Faccio notare che il ruolo di TViMS è solo sussidiario, non primario. E lo ha come principale e unico. Questa è la trappola.
Sono d'accordo. La TVIMS non può dominare completamente il mercato. La linea sottile oltre la quale non funziona è la presenza di movimenti non casuali nel processo. Come li definisce matematicamente? Mi sono già scervellato.
Quindi questo è ciò che vorrei vedere nel ramo MoD - un lavoro di squadra coerente su questo problema. Non sul Graal, ma su un compito specifico: l'assegnazione di periodi non casuali nella BP.
Almeno 2 persone dovrebbero lavorare nello stesso ambiente, operare con gli stessi termini.
Esempio: viene impostato un compito - ecco una sinusoide con rumore bianco sovrapposto, una rete neurale prevede una cosa del genere? E così via.
Merda, ma non esiste una cosa del genere. Merda, non vi stancate di cercare di fare tutto da soli? Ugh...