L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1176
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Ci sono articoli sul MOE, dove tutto è scientificamente provato, ma qui più probabilmente o i principianti possono fare domande, o discutere alcune idee da provare. In generale, si dovrebbe scrivere un articolo quando si è già sicuri dei risultati delle proprie azioni, io ne sono ancora lontano.
Ma secondo me, l'incertezza è un tratto comune, sia per questo thread del forum che per gli articoli su MO.
Manifestazioni di fiducia si osservano solo nel trolling, altrimenti il fragile costrutto purtroppo si sgretola alla minima pressione.
E una delle ragioni di questo, credo, è proprio l'eccessivo scientismo, e un'altra ragione è che noi, come principianti, cerchiamo sempre di partire da zero e di mettere in discussione i concetti fondamentali.
Mi sembra che invece di questi estremi, si dovrebbe semplicemente prendere modelli MO già pronti con esempi e scrivere Expert Advisors già pronti, testarli, monitorarli e dare recensioni in articoli.
Rantime MQL accoppiato con le librerie Python e R dà possibilità illimitate in questa direzione, quindi ancora una volta ho offerto il mio motore, se necessario sono pronto a collegarmi e aiutare.
E secondo me, l'incertezza è un tratto comune, sia per questo ramo del forum che per gli articoli su MO.
Manifestazioni di fiducia si osservano solo nel trolling, altrimenti il fragile costrutto purtroppo si sgretola alla minima pressione.
E una delle ragioni di questo, credo, è proprio l'eccessivo scientismo, e un'altra ragione è che noi, come principianti, cerchiamo sempre di partire da zero e di mettere in discussione i concetti fondamentali.
Mi sembra che invece di questi estremi, si dovrebbe semplicemente prendere modelli MO già pronti con esempi e scrivere Expert Advisors già pronti, testarli, monitorarli e dare recensioni in articoli.
Questo è il motivo per cui ho suggerito ancora una volta il mio motore, se posso averne bisogno, sono pronto ad aiutare.
Sono in parte d'accordo con i tuoi pensieri, ma i modelli MO per il trading hanno una peculiarità - la non stazionarietà, o piuttosto campioni molto piccoli, incapaci di descrivere tutti i fenomeni possibili, e non conosco tali esempi per analogia con altre direzioni, quindi devo fare qualcosa di mio.
Non mi rifiuterò di aiutare, perché sono molto inesperto nella costruzione di modelli, e avendo fatto alcune impostazioni di Catbust ho visto, che i risultati possono dipendere molto dalle impostazioni del modello, il che dà più domande che risposte. E la domanda che ho per oggi è quale massimo si può sopravvivere dal mio campione con i predittori, dato che non è chiaro se devo fare più predittori o se ne ho già abbastanza per il minimo.
Aiuto nel collegare catbust sotto forma di python al terminale - sarà certamente necessario, grazie!
Sono parzialmente d'accordo con i tuoi pensieri, ma i modelli MO per il trading hanno una peculiarità - la non stazionarietà, o piuttosto campioni molto piccoli, incapaci di descrivere tutti i fenomeni possibili, e non conosco tali esempi per analogia con altre direzioni, quindi devo fare qualcosa di mio.
Non mi rifiuterò di aiutare, perché sono molto inesperto nella costruzione di modelli, e avendo fatto alcune impostazioni di Catbust ho visto, che i risultati possono dipendere molto dalle impostazioni del modello, il che dà più domande che risposte. E la domanda che ho per oggi è quale massimo si può sopravvivere dal mio campione con i predittori, dato che non è chiaro se devo fare più predittori o se ne ho già abbastanza per il minimo.
Aiuto nel collegare ketbust come python al terminale - ovviamente ne avrò bisogno, grazie!
Se ti stai ponendo delle domande, sono essenzialmente le stesse che sorgono quando si crea qualsiasi tipo di Expert Advisor - quali dati utilizzare e quali impostazioni usare per ottenere il miglior risultato. Le risposte a queste domande probabilmente devono essere trovate attraverso lo sviluppo, il debug, i test e l'ottimizzazione, come al solito.
Questo è quello che faccio :) Appena pensato, cosa succede se qualcuno ha grandi capacità in questo business in particolare per lavorare con i modelli ...
Questo è quello che faccio :) Appena pensato, cosa succede se qualcuno ha grandi competenze in questo particolare lavoro con i modelli ...
L'accoppiamento runtime di MQL con le librerie Python e R dà possibilità illimitate in questa direzione, quindi ancora una volta ho offerto il mio motore, se necessario, sono pronto a collegarmi e aiutare.
Posso vedere il codice sorgente del motore? Mi chiedo come sia fatto.
Ottimi test, grazie.
c'è qualche informazione sul differenziale di errori traine\test? basta prendere uno Accuracy o logloss lì, i più comuni
per esempio qualcosa come questo
test della traccia destra sinistra:
Mi interessa la capacità del modello di generalizzare, e quali sono le imprese per combattere gli overfits. Vedo che stai prendendo rapidamente confidenza con lo strumento. Finalmente, discorsi sostanziali :))
Sembra complicato; è già stato detto da qualche parte sopra che uno dei segni di bassi overfits è esattamente la somiglianza dei grafici per l'equità su Lerning e Quizzo; la stessa logica è applicata alla classificazione/regressione mentre l'equità è la conseguenza.
Ahimè, non c'è soluzione a questo problema:
1. o scrivere in un linguaggio di terzi (piattaforma) TC, ma si ottengono problemi:
a) nessun dato storico
b) nessun tester
c) non c'è nessun test su un conto demo
-) ci possono essere alcuni problemi con il supporto della piattaforma, per esempio, ho cercato su Google Alglib, ci sono pochissime informazioni su di esso, tutto solo sul sito dello sviluppatore, non c'è supporto
Tutte queste cose si devono risolvere con .dll, integrazioni e altre stampelle.
2. O scrivi tutto in MQL e non avrai problemi a.b.c.. Cercherete soluzioni pronte e apparati matematici nel codice base o scriverete tutta la logica (dell'apparato matematico) da zero con l'aiuto delle capacità MQL.
3. La variante universale è una .dll pronta all'uso, che può essere usata nel codice MQL. Se si scrive il codice da soli, questa è la soluzione più pratica, non si può usare la .dll per Market.
Molti sistemi di sviluppo e analisi permettono di creare una .dll come esempio - Matlab
HH: Sono soddisfatto al 90% con MQL, l'unico problema è che devo fare quasi tutta la visualizzazione dei risultati da zero. In Matlab, l'output è sempre a portata di mano, una riga di codice e hai un grafico pronto, tutte le variabili sono visibili, è possibile modificare le variabili ... in una parola, Matlab è un ambiente di sviluppo pronto per un motore metrico, forse ci sono anche più cool di Matlab, ma mi sono abituato in qualche modo
A prima vista tutto è come dici tu, ma dopo circa 3 o 5 anni di produzione di stampelle e fodere per i sistemi RAD ti rendi presto conto che, purtroppo, "non esiste il pranzo gratis". La situazione con i sistemi RAD è come una martingala che "spazza la spazzatura sotto il tappeto", semplificano la modellazione dei modelli, ma rendono molto più difficile la personalizzazione, il cui lavoro è l'essenza della professione. Ecco perché un potenziale muppet impiega 2-3 anni come principiante per imparare su RAD, perché è più facile ed efficace, e poi passa senza problemi al proprio software.
Cosa vale in una lingua terza:
1. caricare la cronologia in CSV,
2. Fate un tester (questo è solo e non più di un loop),
3. su un conto demo, è possibile testare, per esempio, tramite lo scambio di file con il terminale. Se lo fai tramite RAM-Disk, le prestazioni sono come lo scambio attraverso la memoria - Gigabyte al secondo.
Se il sistema riesce, cosa che non succederà la prima volta, risparmierà molto tempo per la modellazione. E come farlo entrare nel terminale dopo è una questione solubile.
Il diavolo è nei dettagli :) Per esempio, per qualche motivo risulta che con diversi tester i risultati di una strategia e di un dato sono diversi, a volte molto, ma qualcuno ha ragione (il più vicino alla verità).
Posso vedere il codice sorgente del motore? Mi chiedo come sia fatto.
Il motore è integrato in un grande progetto, ci sono molti megabyte di codice sorgente in diversi linguaggi, solo interpreti, oltre a python e p, ci sono anche scripting java e pascal.
E se siete interessati al principio e all'esempio dell'esecuzione di codice Python, che io uso, l'ho già offerto qui molto tempo fa.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133